淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要

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淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 24 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2019年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2019年8月21日（基金合同生效日）起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告......15

6.1 审计报告基本信息 ......15

6.2 审计报告的基本内容......15

§7 年度财务报表......18

7.1 资产负债表 ......18

7.2 利润表 ......20

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4 报表附注 ......22

§8 投资组合报告......52

8.1 期末基金资产组合情况......52

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......53

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......59

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59

8.12 投资组合报告附注 ......59

§9 基金份额持有人信息......60

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......61

§10 开放式基金份额变动......61

§11 重大事件揭示......62

11.1 基金份额持有人大会决议......62

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62

11.4 基金投资策略的改变 ......62

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62

11.8 其他重大事件 ......63

§12 影响投资者决策的其他重要信息......65

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......65

§13 备查文件目录......65

13.1 备查文件目录 ......65

13.2 存放地点 ......66

13.3 查阅方式 ......66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 淳厚信泽

基金主代码 007811

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年08月21日

基金管理人 淳厚基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 244,035,320.36份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 淳厚信泽A 淳厚信泽C

下属分级基金的交易代码 007811 007812

报告期末下属分级基金的份额总额 161,541,435.90份 82,493,884.46份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取

超越业绩比较基准的投资收益。

1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;

投资策略 4、资产支持证券投资策略;5、衍生品投资策略;6、融

资业务的投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证港股通综合指数收益

率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%

本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收益水

风险收益特征 平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投资基

金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 淳厚基金管理有限公司 中信证券股份有限公司

信息披 姓名 谢芳 杨军智

露负责 联系电话 021-60607066 010-60834299

人 电子邮箱 xiefang@purekindfund.com yjz@citics.com

客户服务电话 4000009738 95548

传真 021-60607060 010-60833355

上海市虹口区临潼路170号60 广东省深圳市福田区中信三

注册地址 7室 路8号卓越时代广场（二期）

北座

办公地址 上海市浦东新区丁香路778号 北京市朝阳区亮马桥路48路

丁香国际大厦西塔7F

邮政编码 200135 100026

法定代表人 邢媛 张佑君

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 上海证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 上海市浦东新区丁香路778号丁香国际大厦西塔7F

点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市威海路755号上海报业集团大

合伙） 厦25层

注册登记机构 淳厚基金管理有限公司 上海市浦东新区丁香路778号丁香国

际大厦西塔7F

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 本期2019年08月21日（基金合同生效日）- 2019年12月3

1日

淳厚信泽A 淳厚信泽C

本期已实现收益 3,443,652.30 2,261,179.91

本期利润 16,224,984.13 8,760,774.21

加权平均基金份额本期利 0.0743 0.0380

润

本期加权平均净值利润率 7.38% 3.79%

本期基金份额净值增长率 8.58% 8.28%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末

期末可供分配利润 2,938,990.82 1,267,979.46

期末可供分配基金份额利 0.0182 0.0154

润

期末基金资产净值 175,397,143.41 89,324,675.76

期末基金份额净值 1.0858 1.0828

3.1.3 累计期末指标 2019年末

基金份额累计净值增长率 8.58% 8.28%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；