天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要

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天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 24 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年04月29日起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18

§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6 审计报告......18

6.1 审计报告基本信息 ......18

6.2 审计报告的基本内容......18

§7 年度财务报表......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注 ...... 25

§8 投资组合报告...... 51

8.1 期末基金资产组合情况...... 52

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 57

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

8.12 投资组合报告附注 ...... 57

§9 基金份额持有人信息......58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......59

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......59

§10 开放式基金份额变动......59

§11 重大事件揭示......60

11.1 基金份额持有人大会决议......60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60

11.4 基金投资策略的改变 ......60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

11.8 其他重大事件 ...... 62

§12 影响投资者决策的其他重要信息......66

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67

§13 备查文件目录...... 67

13.1 备查文件目录 ...... 67

13.2 存放地点 ...... 67

13.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券

投资基金

基金简称 天弘港股通精选

基金主代码 006752

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2019年04月29日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 54,450,294.58份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 天弘港股通精选A 天弘港股通精选C

下属分级基金的交易代码 006752 006753

报告期末下属分级基金的份额总额 27,698,805.12份 26,751,489.46份

2.2 基金产品说明

本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研

投资目标 究，把握港股通政策带来的投资机会，在严格控制风险的前

提下，力争获取基金资产的长期稳健增值。

本基金投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即根据

经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其

次是行业配置，即根据行业发展规律和内在逻辑，在不同行

投资策略 业之间进行动态配置；最后是个股选择策略和债券投资策略。

在个股选择上，本基金侧重自下而上的研究方法，对上市公

司所处的成长阶段、盈利模式、管理团队、创新能力等核心

要素进行综合判断，优选具有良好投资价值的投资品种，构

建投资组合。

业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×80%+中证综合债指

数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和

债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股

票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

信息披 姓名 童建林 韩鑫普

露负责 联系电话 022-83310208 0755-82943666

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 95046 95565

传真 022-83865569 0755-82960794

天津自贸区（中心商务区）响 深圳市福田区福田街道福华

注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 一路111号

41号

办公地址 天津市河西区马场道59号天 深圳市福田区福田街道福华

津国际经济贸易中心A座16层 一路111号

邮政编码 300203 518000

法定代表人 胡晓明 霍达

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址

点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市湖滨路202号普华永道中

（特殊普通合伙） 心11楼

注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际

经济贸易中心A座16层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

本期2019年04月29日（基金合同生效日）- 2019年12月3

3.1.1 期间数据和指标 1日

天弘港股通精选A 天弘港股通精选C

本期已实现收益 732,653.07 288,038.91

本期利润 3,532,360.05 2,069,542.29

加权平均基金份额本期利 0.0955 0.0902

润

本期加权平均净值利润率 9.24% 8.64%

本期基金份额净值增长率 9.86% 9.64%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末

期末可供分配利润 676,956.36 597,460.82

期末可供分配基金份额利 0.0244 0.0223

润

期末基金资产净值 30,429,219.62 29,329,836.36

期末基金份额净值 1.0986 1.0964

3.1.3 累计期末指标 2019年末

基金份额累计净值增长率 9.86% 9.64%