大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告

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大成有色金属期货交易型开放式指数

证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 24 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成有色金属期货 ETF

场内简称 有色期货

基金主代码 159980

交易代码 159980

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 364,824,777.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照标的指数的成份期货合约组成

及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份期货合约及其权重的变

动对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 上海期货交易所有色金属期货价格指数

风险收益特征 本基金为商品期货基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债

券型基金和货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 24 日-2019 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 2,052,021.35

2.本期利润 4,365,002.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0139

4.期末基金资产净值 370,196,081.15

5.期末基金份额净值 1.0147

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

自基金合同

1.47% 0.13% -1.09% 0.38% 2.56% -0.25%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士。

2015 年 5 月加

入大成基金管

理有限公司，

现任大成基金

期货投资部总

监。曾先后任

职于大连商品

交易所、中国

金融期货交易

所和中国期货

市场监控中

心，曾负责中

国证监会期货

市场运行监测

监控系统建

设，获证券期

货科技进步评

本基金基金 比一等奖；主

李绍 经理 2019 年 10 月 24 日 - 19 年 持编制发布中

国商品期货指

数、农产品期

货指数等系列

指数。2019 年

10 月 24 日起

任大成有色金

属期货交易型

开放式指数证

券投资基金基

金经理。2019

年 10 月 30 日

起任大成有色

金属期货交易

型开放式指数

证券投资基金

联接基金基金

经理。具有基

金从业资格。

国籍：中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明