方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告

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方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券

投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦深证 100ETF

场内简称 深 100

交易代码 159961

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 218,245,196.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

最小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份

股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指

数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股

发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或

投资策略 因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果

可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、

成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，

或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金

管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而

使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即深证 100

价格指数收益率。

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型

风险收益特征 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复

制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的

指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 20,661,699.35

2.本期利润 45,603,383.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.1731

4.期末基金资产净值 327,390,015.82

5.期末基金份额净值 1.5001

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 11.31% 0.85% 11.63% 0.88% -0.32% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

本科毕业于北京邮电大学，

指数投资 研究生毕业于北京邮电大

部总经理 2018 年 11 学，2014 年 9 月至 2018 年

吴昊 兼本基金 月 2 日 - 5 年 4 月于华夏基金管理有限公

基金经理 司数量投资部任副总裁；

2018 年 4 月至 2019 年 6 月

于方正富邦基金管理有限

公司指数投资部任部门副

总经理（主持工作）。2019

年6月至报告期末于方正富

邦基金管理有限公司指数

投资部任部门总经理。2018

年 6 月至报告期末，任方正

富邦中证保险主题指数分

级证券投资基金的基金经

理，2018 年 11 月至报告期

末，任方正富邦深证 100 交

易型开放式指数证券投资

基金的基金经理，2018 年

11 月至报告期末，任方正富

邦中证500交易型开放式指

数证券投资基金的基金经

理，2019 年 1 月至报告期

末，任方正富邦深证 100 交

易型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经理，

2019 年 3 月至报告期末，任

方正富邦中证500交易型开

放式指数证券投资基金联

接基金的基金经理，2019

年 5 月指报告期末，任方正

富邦红利精选混合型证券

投资基金的基金经理。2019

年 9 月至报告期末，任方正

富邦天鑫灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2019 年 9 月至报告期末，任

方正富邦天睿灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理。2019 年 9 月至报告期

末，任方正富邦天恒灵活配

置混合型证券投资基金的

基金经理。2019 年 9 月至报

告期末，任方正富邦沪深

300 交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。2019

年 9 月至报告期末，任方正

富邦恒生沪深港通大湾区

综 合指数证 券投资 基金

（LOF）的基金经理。2019

年 11 月至报告期末，任方

正富邦中证主要消费红利

指数增强型证券投资基金

（LOF）的基金经理。

注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明