华安新优选灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要

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华安新优选灵活配置混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月十一日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 7 日复核了本报告中的

财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18

§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

§6 审计报告 ......19

6.1 审计意见 ......19

6.2 形成审计意见的基础......19

6.3 其他信息 ......19

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......19

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......20

§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注 ......25

§8 投资组合报告 ......55

8.1 期末基金资产组合情况......55

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......60

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......61

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......61

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......62

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......62

8.12 投资组合报告附注......62

§9 基金份额持有人信息 ......64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......64

§10 开放式基金份额变动......64

§11 重大事件揭示......65

11.1 基金份额持有人大会决议......65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65

11.4 基金投资策略的改变......65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

11.8 其他重大事件 ......67

12 影响投资者决策的其他重要信息 ......70

§13 备查文件目录 ......71

13.1 备查文件目录 ......71

13.2 存放地点 ......71

13.3 查阅方式 ......71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华安新优选混合

基金主代码 001312

交易代码 001312

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 408,731,829.80 份

下属分级基金的基金简称 华安新优选 A 华安新优选 C

下属分级基金的交易代码 001312 002144

报告期末下属分级基金的份额总

389,760,012.45 份 18,971,817.35 份

额

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边

投资目标 际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增

值。

本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定

收益类工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资

产的长期稳健增值。

在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方

投资策略 法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重

要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置

模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、

债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，

动态优化投资组合。

在个股投资方面本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配

置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法筛选个股。

业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市

风险收益特征

场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 薛珍 许俊

信 息 披 露

联系电话 021-38969999 010-66594319

负责人

电子邮箱 service@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008850099 95566

传真 021-68863414 010-66594942

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京西城区复兴门内大街1号

－32层

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京西城区复兴门内大街1号

－32层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 朱学华 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所(特殊普通

会计师事务所 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

合伙)

上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、

注册登记机构 华安基金管理有限公司

32 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2019 年 2018 年 2017 年

数据和指 华安新优选 华安新优选 华安新优选 华安新优选 华安新优选

华安新优选 C

标 A C A C A

本 期 已

6,305,183.9

实 现 收 521,201.65 -6,427,434.13 -133,943.97 7,702,856.45 6,986,129.56

1

益

本 期 利 8,227,749.2

722,277.56 -6,247,260.62 19,482.63 3,852,351.11 4,400,283.38

润 0

加 权 平

均 基 金

0.0427 0.0429 -0.1281 0.0109 0.0221 0.0300

份 额 本

期利润

本 期 加

权 平 均

4.68% 3.94% -13.34% 1.04% 2.14% 2.92%

净 值 利

润率

本 期 基

金 份 额 3.23% 3.17% -12.80% 3.27% 0.88% 1.86%

净 值 增

长率

3.1.2 期末 2019 年末 2018 年末 2017 年末

数据和指

华安新优选 A华安新优选 C 华安新优选 A 华安新优选 C 华安新优选 A 华安新优选 C

标

期 末 可

-28,221,223 2,050,291.8

供 分 配 -4,538,699.52 463,210.05 1,888,194.15 206.50

.87 8

利润

期 末 可

供 分 配

-0.0724 0.1081 -0.1014 0.0742 0.0311 0.0403

基 金 份

额利润

期 末 基

361,538,788 21,022,109. 40,199,825.6 62,560,963.3

金 资 产 6,703,529.68 5,327.00

.58 23 3 3

净值

期 末 基

金 份 额 0.928 1.108 0.899 1.074 1.031 1.040

净值

2019 年末 2018 年末 2017 年末

3.1.3 累计

华安新优选 华安新优选 华安新优选 华安新优选

期末指标 华安新优选C 华安新优选 C

A C A A

基 金 份

额 累 计

-7.20% 11.13% -10.10% 7.72% 3.10% 4.31%

净 值 增

长率