中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2019年年度报告

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中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式

证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 20 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金管理人-中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）根据本基金合同规定，于 2020 年 04

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 15

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17

§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表...... 20

7.2 利润表...... 21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22

7.4 报表附注...... 23

§8 投资组合报告...... 49

8.1 期末基金资产组合情况...... 49

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 56

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 56

8.12 投资组合报告附注...... 56

§9 基金份额持有人信息...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 58

§10 开放式基金份额变动...... 59

§11 重大事件揭示...... 60

11.1 基金份额持有人大会决议...... 60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4 基金投资策略的改变...... 60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

11.8 其他重大事件...... 61

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 67

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67

§13 备查文件目录...... 68

13.1 备查文件目录 ...... 68

13.2 存放地点...... 68

13.3 查阅方式...... 68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基

金

基金简称 中邮绝对收益策略定期开放混合

基金主代码 002224

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 30 日

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 239,253,597.77 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金将灵活应用各种金融工具和风险对冲策略降低

投资组合风险，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本策略积极依托基金管理人投研平台的研究能力进行

积极主动的个股选择策略，通过定量与定性相结合的

分析方法考量上市公司的盈利状况、估值水平、市场

情绪、股价催化剂等因素，辅以量化投资模型从基金

管理人的股票库中精选股票，努力获取超额收益，同

时在金融衍生品市场上对冲，剥离系统性风险，力争

实现较为稳定的绝对收益。在构建投资组合的过程中，

本基金将遵循以下投资策略：

1、定性与定量相结合构建股票组合

本基金选取具有良好投资价值的股票作为投资对象，

以深入的基本面研究为基础，采取自下而上的方法，

通过定量和定性相结合的方法精选个股。

2、市场中性策略

现阶段本基金将利用股指期货对冲多头股票部分的系

统性风险。

（二）其他绝对收益策略

1、固定收益品种投资策略

本基金投资债券首先综合考量股票组合及股指期货套

期保值对资金的需求，对闲置资金投资债券做出规划，

包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排

等。然后在这些约束条件下，综合运用估值策略、久

期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的

流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极

的管理。

2、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法

规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利

用数量方法发掘可能的套利机会。

业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：金融机构人民币一

年期定期存款基准利率（税后）+2%

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益

策略剥离市场系统性风险，与股票市场表现的相关性

较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期

风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金

投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较

基准。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中邮创业基金管理股份有 兴业银行股份有限公司

限公司

姓名 侯玉春 吴玉婷

信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 021-52629999-212052

电子邮箱 houyc@postfund.com.cn xywyt@cib.com.cn

客户服务电话 010－58511618 95561

传真 010-82295155 021-62535823

注册地址 北京市东城区和平里中街 福州市湖东路 154 号

乙 16 号

办公地址 北京市东城区和平里中街 上海市静安区江宁路 168 号 20

乙 16 号 楼

邮政编码 100013 200041

法定代表人 曹均 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙 北京市建国门外大街22号赛特广场

人） 五层

注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 13,384,283.13 -7,969,242.58 -45,600,135.25

本期利润 20,451,994.55 -4,688,603.20 -20,160,215.06

加权平均基金份额本期利润 0.0736 -0.0208 -0.0430

本期加权平均净值利润率 8.42% -2.41% -4.79%

本期基金份额净值增长率 8.06% -2.88% -5.03%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 -35,540,992.15 -56,331,006.54 -44,849,367.04

期末可供分配基金份额利润 -0.1485 -0.1910 -0.1598

期末基金资产净值 218,099,924.33 248,766,849.79 243,905,645.85

期末基金份额净值 0.912 0.844 0.869

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 -8.80% -15.60% -13.10%

注：本报告期是 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日。