中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金2019年年度报告

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中金 MSCI 中国 A 股国际红利指数发起式证

券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 21 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 12

§4 管理人报告...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5 托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6 审计报告...... 19

6.1 审计报告基本信息...... 19

6.2 审计报告的基本内容...... 19

§7 年度财务报表...... 22

7.1 资产负债表...... 22

7.2 利润表...... 23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 25

7.4 报表附注...... 26

§8 投资组合报告...... 54

8.1 期末基金资产组合情况...... 54

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 61

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 61

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 62

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 62

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 62

8.12 投资组合报告附注...... 63

§9 基金份额持有人信息...... 65

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 65

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 65

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 65

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 66

§10 开放式基金份额变动...... 67

§11 重大事件揭示...... 68

11.1 基金份额持有人大会决议...... 68

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 68

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 68

11.4 基金投资策略的改变...... 68

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 69

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 69

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 69

11.8 其他重大事件...... 70

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 73

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 73

§13 备查文件目录...... 74

13.1 备查文件目录 ...... 74

13.2 存放地点...... 74

13.3 查阅方式...... 74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金

基金简称 中金 MSCI 红利

基金主代码 006351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 15,361,891.65 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 中金 MSCI 红利 A 中金 MSCI 红利 C

下属分级基金的交易代码： 006351 006352

报告期末下属分级基金的份额总额 13,230,718.46 份 2,131,173.19 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值

增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以

内，年跟踪误差控制在 4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重构建基金

的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际红利指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券

投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中金基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 李虹 张燕

信息披露负责人 联系电话 010-63211122 0755-83199084

电子邮箱 xxpl@ciccfund.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-868-1166 95555

传真 010-66159121 0755-83195201

注册地址 北京市朝阳区建国门外大 深圳市深南大道 7088 号招商银

街 1 号国贸写字楼 2 座 26 行大厦

层 05 室

办公地址 北京市朝阳区建国门外大 深圳市深南大道 7088 号招商银

街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 行大厦

邮政编码 100004 518040

法定代表人 楚钢 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 中国北京东长安街 1 号东方广场东

通合伙） 2 座办公楼 8 层

注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国

贸大厦 B 座 43 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 1 月 25 日(基金合同生效日)-2019 年 12 月 31 日

中金 MSCI 红利 A 中金 MSCI 红利 C

本期已实现收益 782,083.72 189,460.68

本期利润 2,030,359.60 129,658.33

加权平均基金份额本期利润 0.1605 0.0405

本期加权平均净值利润率 14.63% 3.70%

本期基金份额净值增长率 17.41% 17.20%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末

期末可供分配利润 829,785.93 129,360.48

期末可供分配基金份额利润 0.0627 0.0607

期末基金资产净值 15,533,913.80 2,497,640.87

期末基金份额净值 1.1741 1.1720

3.1.3 累计期末指标 2019 年末

基金份额累计净值增长率 17.41% 17.20%