长盛添利宝货币市场基金2019年年度报告

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长盛添利宝货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 21 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17

§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表...... 20

7.2 利润表...... 21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22

7.4 报表附注...... 23

§8 投资组合报告...... 47

8.1 期末基金资产组合情况...... 47

8.2 债券回购融资情况...... 47

8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 47

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 48

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 48

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 48

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 49

8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 49

8.9 投资组合报告附注...... 49

§9 基金份额持有人信息...... 52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 52

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53

§10 开放式基金份额变动...... 54

§11 重大事件揭示...... 55

11.1 基金份额持有人大会决议...... 55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55

11.4 基金投资策略的改变...... 55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 56

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 59

11.9 其他重大事件...... 59

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 61

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 61

§13 备查文件目录...... 62

13.1 备查文件目录 ...... 62

13.2 存放地点...... 62

13.3 查阅方式...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛添利宝货币市场基金

基金简称 长盛添利宝货币

基金主代码 000424

交易代码 000424

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 9 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,152,881,503.24 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B

下属分级基金的交易代码： 000424 000425

报告期末下属分级基金的份额总额 4,930,271,299.97 份 222,610,203.27 份

2.2 基金产品说明

投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比

较基准的稳定回报。

投资策略 本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中将充分发挥现代

金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的科学

性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。本基金将综合运用

短期市场利率预期策略、期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略、

无风险套利操作策略、类属资产配置策略、银行存款投资策略以及债券或

债券回购投资策略。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 张利宁 许俊

人 联系电话 010-86497608 010-66594319

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666 、 95566

010-86497888

传真 010-86497999 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三路 北京市西城区复兴门内大街 1

诺德金融中心主楼 10D 号

办公地址 北京市朝阳区安定路5号院3 北京市西城区复兴门内大街 1

号楼中建财富国际中心 3-5 号

层

邮政编码 100029 100818

法定代表人 周兵 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人

住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心

普通合伙) 11 楼

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼

中建财富国际中心 3-5 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2019 年 2018 年 2017 年

指标

长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B

本期已实 69,488,848.47 15,891,960.11 3,656,905.67 160,924,459.03 6,861,549.43 416,874,630.79

现收益

本期利润 69,488,848.47 15,891,960.11 3,656,905.67 160,924,459.03 6,861,549.43 416,874,630.79

本期净值 2.2651% 2.5089% 3.2717% 3.5196% 3.5279% 3.7800%

收益率

3.1.2 期

末数据和 2019 年末 2018 年末 2017 年末

指标

期末基金 4,930,271,299.97 222,610,203.27 177,363,078.56 1,385,579,630.27 121,121,895.83 10,025,952,403.90

资产净值

期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

份额净值

3.1.3 累

计期末指 2019 年末 2018 年末 2017 年末

标

累计净值 22.0121% 23.8023% 19.3097% 20.7722% 15.5298% 16.6660%

收益率

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余

成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛添利宝货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5556% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2153% 0.0010%

过去六个月 1.1133% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.4328% 0.0010%

过去一年 2.2651% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 0.9151% 0.0023%

过去三年 9.3368% 0.0028% 4.0500% 0.0000% 5.2868% 0.0028%

过去五年 16.1829% 0.0058% 6.7537% 0.0000% 9.4292% 0.0058%

自基金合同 22.0121% 0.0058% 8.1888% 0.0000% 13.8233% 0.0058%

生效起至今

长盛添利宝货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6163% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2760% 0.0010%

过去六个月 1.2355% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.5550% 0.0010%

过去一年 2.5089% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.1589% 0.0023%

过去三年 10.1280% 0.0028% 4.0500% 0.0000% 6.0780% 0.0028%

过去五年 17.5865% 0.0058% 6.7537% 0.0000% 10.8328% 0.0058%

自基金合同 23.8023% 0.0058% 8.1888% 0.0000% 15.6135% 0.0058%

生效起至今

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：