西部利得祥盈债券型证券投资基金2019年年度报告摘要

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西部利得祥盈债券型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：二〇二〇年三月三十一日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 27 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 8

2.4 信息披露方式 ...... 8

2.5 其他相关资料 ...... 8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标...... 9

3.2 基金净值表现 ...... 10

3.3 其他指标...... 12

3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 13

§4 管理人报告...... 14

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 14

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 19

§5 托管人报告...... 20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20

§6 审计报告...... 21

6.1 审计报告基本信息...... 21

6.2 审计报告的基本内容...... 21

§7 年度财务报表...... 24

7.1 资产负债表...... 24

7.2 利润表...... 25

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 26

7.4 报表附注...... 27

§8 投资组合报告...... 54

8.1 期末基金资产组合情况...... 54

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 58

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 58

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 58

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 58

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 58

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 58

8.11 投资组合报告附注...... 59

§9 基金份额持有人信息...... 61

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 61

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 61

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 61

§10 开放式基金份额变动 ...... 62

§11 重大事件揭示...... 63

11.1 基金份额持有人大会决议...... 63

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63

11.4 基金投资策略的改变...... 63

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 63

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63

11.8 其他重大事件...... 65

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 66

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67

§13 备查文件目录...... 68

13.1 备查文件目录 ...... 68

13.2 存放地点...... 68

13.3 查阅方式...... 68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 西部利得祥盈债券型证券投资基金

基金简称 西部利得祥盈债券

场内简称 -

基金主代码 675081

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 58,570,961.11 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

下属分级基金的基金简称： 西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C

下属分级基金的场内简称： - -

下属分级基金的交易代码： 675081 675083

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 28,971,252.23 份 29,599,708.88 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获取

高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大

类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会。本基金通过对宏

观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、

证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势等因素的综合考量和合理推

断，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波

动性以及流动性状况分析，在有效控制风险并符合基金合同对于投资限制约束

的基础上，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，获

得基金资产的稳定增值，提高基金收益率。

2、债券投资策略

债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理，识别收益率曲线中价值低估

的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境

和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略

依次完成组合构建。在投资过程中，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周

期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及

收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组

合管理。

（1）久期策略