银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2019年年度报告

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银华中证研发创新 100 交易型开放式指数

证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 18 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自 2019 年 11 月 1 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况...... 6

2.2 基金产品说明...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式...... 7

2.5 其他相关资料...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8

3.2 基金净值表现...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6 审计报告...... 19

6.1 审计报告基本信息 ...... 19

6.2 审计报告的基本内容 ...... 19

§7 年度财务报表......22

7.1 资产负债表...... 22

7.2 利润表......23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 24

7.4 报表附注......25

§8 投资组合报告......47

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 47

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 47

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53

8.12 投资组合报告附注 ...... 53

§9 基金份额持有人信息...... 55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55

9.2 期末上市基金前十名持有人...... 55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 55

§10 开放式基金份额变动...... 56

§11 重大事件揭示......57

11.1 基金份额持有人大会决议...... 57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

11.4 基金投资策略的改变...... 57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57

11.8 其他重大事件...... 58

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 60

§13 备查文件目录 ...... 61

13.1 备查文件目录...... 61

13.2 存放地点 ...... 61

13.3 查阅方式 ...... 61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基

金

基金简称 创新 ETF

场内简称 创新 ETF

基金主代码 159987

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 1 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 218,457,627.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2019 年 11 月 18 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追

求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按

照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行

相应调整。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在

建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成

份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于

非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的

情形除外。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标

的指数为中证研发创新 100 指数。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高

于债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，

主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标

的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 招商证券股份有限公司

信息披露负责人 姓名 杨文辉 韩鑫普

联系电话 (010)58163000 0755-82943666

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95565

传真 (010)58163027 0755-82960794

注册地址 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 深圳市福田区福田街道福华一

6008 号特区报业大厦 19 层 路 111 号

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号 深圳市福田区福田街道福华一

东方广场东方经贸城 C2 办 路 111 号

公楼 15 层

邮政编码 100738 518000

法定代表人 王珠林 霍达

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企

普通合伙） 业广场二座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 11 月 1 日(基金合同生效

日)-2019 年 12 月 31 日

本期已实现收益 8,424,064.02

本期利润 17,711,714.25

加权平均基金份额本期利润 0.0430

本期加权平均净值利润率 4.27%

本期基金份额净值增长率 5.06%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末

期末可供分配利润 6,066,094.96

期末可供分配基金份额利润 0.0278

期末基金资产净值 229,509,180.32

期末基金份额净值 1.0506

3.1.3 累计期末指标 2019 年末

基金份额累计净值增长率 5.06%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、

申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本期财务报表的实际编制期间为 2019 年 11 月 1 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日

止。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

自基金合同 5.06% 0.85% 6.69% 1.02% -1.63% -0.17%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效日期为 2019 年 11 月 1 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按

基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金于 2019 年 11 月 1 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日止期间未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7