华泰期货量化期权日报20200331：豆粕上涨，波动率继续上行

原标题：华泰期货量化期权日报20200331：豆粕上涨，波动率继续上行 来源：研究院

豆粕期权行情介绍和分析

豆粕期货M2005合约，2020-03-30日盘价格收于2977元/吨。

豆粕当日全部合约总成交量为16.27万手（双边，下同），持仓量46.74万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.60，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.59 。

豆粕主力平值期权合约隐含波动率为23.60%。当前豆粕30日历史波动率为24.12%，60日历史波动率为20.60%，90日历史波动率为17.41%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.52%。

白糖期权行情介绍和分析

白糖期货SR009合约，2020-03-30日盘价格收于5502元/吨。

白糖期权今日总成交量为3.00万手，总持仓量为17.17万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.61，持仓量PC_Ratio为1.20。

白糖主力平值期权合约隐含波动率为17.22%。当前30日历史波动率为13.71%，60日历史波动率为17.18%，90日历史波动率为14.84%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.51%。

铜期权行情介绍和分析

铜期货CU2005合约，2020-03-30日盘收盘价格收于38720元/吨。

铜期权全部期权合约当日总成交量为0.67万手，持仓量3.10万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.10，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.94。

铜主力平值期权合约隐含波动率为33.04%。当前30日历史波动率为36.45%，60日历史波动率为29.29%，90日历史波动率为24.68%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-3.41%。

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