银华上证5年期国债指数证券投资基金2019年半年度报告

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银华上证 5 年期国债指数证券投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 26 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......8

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18

§5 托管人报告......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......20

6.1 资产负债表......20

6.2 利润表......21

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......22

6.4 报表附注......23

§7 投资组合报告......40

7.1 期末基金资产组合情况......40

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......41

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.11 投资组合报告附注......42

§8 基金份额持有人信息......43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43

§9 开放式基金份额变动......45

§10 重大事件揭示......46

10.1 基金份额持有人大会决议......46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4 基金投资策略的改变......46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8 其他重大事件......50

§11 影响投资者决策的其他重要信息......52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......52

§12 备查文件目录......53

12.1 备查文件目录......53

12.2 存放地点......53

12.3 查阅方式......53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华上证 5 年期国债指数证券投资基金

基金简称 银华上证 5 年期国债指数

基金主代码 003817

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 5 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 55,586,641.38 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 银华上证 5 年期国债指数 银华上证 5 年期国债指数

A C

下属分级基金的交易代码： 003817 003818

报告期末下属分级基金的份额总额 52,739,797.85 份 2,846,843.53 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过抽样复制法选择合适的债券进行投资，

以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成

为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产

规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，选择合

投资策略 适的债券构建投资组合，以保证对标的指数的有效跟踪。为了实现紧密跟踪

标的指数的投标目标，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%，其中上证 5 年期国债指数成份券的比例不低于本基金非现金基金资产

的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 95%×上证 5 年期国债指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为指数型基金，属于证券市场中的较低风险品种，其长期平均风险和

预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 杨文辉 郭明

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588

传真 (010)58163027 (010)66105798

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街

6008 号特区报业大厦 19 层 55 号

北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区复兴门内大街

办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 55 号

公楼 15 层

邮政编码 100738 100140

法定代表人 王珠林 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广

场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 银华上证 5 年期国债指数 A 银华上证 5 年期国债指数 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 报告期(2019 年 1 月 1 日 -

2019 年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 716,879.30 127,935.99

本期利润 557,591.07 45,770.32

加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0091

本期加权平均净值利润率 0.99% 0.79%

本期基金份额净值增长率 1.01% 1.04%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 1,346,875.83 342,061.70

期末可供分配基金份额利润 0.0255 0.1202

期末基金资产净值 56,404,912.74 3,315,807.45

期末基金份额净值 1.0695 1.1647

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 6.95% 16.47%