量化期权周报：豆粕低位振荡 波动率回落

豆粕期权行情介绍和分析

    豆粕期货M2005 合约，2020-01-17 日盘价格收于2682 元/吨。

    豆粕当日全部合约总成交量为6.29 万手（双边，下同），持仓量49.62 万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.61，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.58 。

    豆粕主力平值期权合约隐含波动率为14.74%。当前豆粕30 日历史波动率为10.39%，60日历史波动率为9.94%，90 日历史波动率为10.96%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为4.35%。

    白糖期权行情介绍和分析

    白糖期货SR005 合约，2020-01-17 日盘价格收于5847 元/吨。

    白糖期权今日总成交量为1.38 万手，总持仓量为11.86 万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio 维持在0.86，持仓量PC_Ratio 为1.34。

    白糖主力平值期权合约隐含波动率为14.00%。当前白糖30 日历史波动率为12.69%，60日历史波动率为12.59%，90 日历史波动率为12.18%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.31%。

    铜期权行情介绍和分析

    铜期货CU2003 合约，2020-01-17 日盘收盘价格收于49250 元/吨。

    铜期权全部期权合约当日总成交量为2.18 万手，持仓量3.84 万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.73，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.71。

    铜主力平值期权合约隐含波动率为10.13%。当前沪铜30 日历史波动率为8.94%，60 日历史波动率为7.35%，90 日历史波动率为7.22%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.19%。