广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金2019年年度报告

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广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资

基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇二〇年三月二十七日

§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 26 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17

§6 审计报告 ......17

6.1 审计意见......18

6.2 形成审计意见的基础......18

6.3 其他信息......18

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......18

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......18

§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注......24

§8 投资组合报告 ......47

8.1 期末基金资产组合情况......48

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

8.12 投资组合报告附注......54

§9 基金份额持有人信息 ......55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......56

§10 开放式基金份额变动 ......56

§11 重大事件揭示......56

11.1 基金份额持有人大会决议......57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

11.4 基金投资策略的改变......57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

11.8 其他重大事件......58

§12 影响投资者决策的其他重要信息......59

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......59

§13 备查文件目录 ......59

13.1 备查文件目录......59

13.2 存放地点......60

13.3 查阅方式......60

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金

基金简称 广发中证全指建筑材料指数

基金主代码 004856

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 2 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 95,815,405.24 份

基金合同存续期 不定期

广发中证全指建筑材料指 广发中证全指建筑材料指

下属分级基金的基金简称

数 A 数 C

下属分级基金的交易代码 004856 004857

报告期末下属分级基金的份额总额 27,903,041.79 份 67,912,363.45 份

2.2 基金产品说明

本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证全指建筑材料指数，

投资目标

力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证全指

投资策略

建筑材料指数中的基准权重构建指数化投资组合。

业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币

市场基金。

风险收益特征

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有

与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 邱春杨 田青

负责人 联系电话 020-83936666 (010)6759 5096

电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95105828 010-67595096

传真 020-89899158 010-66275853

广东省珠海市横琴新区宝华路6

注册地址 北京市西城区金融大街25号

号105室-49848（集中办公区）

广州市海珠区琶洲大道东1号保 北京市西城区闹市口大街1号院1

办公地址

利国际广场南塔31-33楼 号楼

邮政编码 510308 100033

法定代表人 孙树明 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所（特殊普

会计师事务所 中国 北京

通合伙）

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广

注册登记机构 广发基金管理有限公司

场南塔 31-33 楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 2017 年 8 月 2 日（基金合同

间数据 2019 年 2018 年 生效日）至 2017 年 12 月 31

和指标 日

广发中证全 广发中证全指 广发中证全 广发中证全 广发中证全 广发中证全

指建筑材料 建筑材料指数 指建筑材料 指建筑材料 指建筑材料 指建筑材料

指数 A C 指数 A 指数 C 指数 A 指数 C

本 期

已 实

-495,253.26 -613,581.37 -2,393,447.71 -2,844,954.91 -42,532.18 9,707.49

现 收

益

本 期

7,211,139.92 10,132,173.38 -4,957,646.61 -8,832,292.76 -10,481.14 -241,136.00

利润

加 权

平 均

基 金

0.3397 0.2486 -0.2890 -0.3869 -0.0008 -0.0450

份 额

本 期

利润

本 期

加 权

平 均

35.87% 25.84% -32.52% -43.18% -0.08% -4.49%

净 值

利 润

率

本 期

基 金

份 额

52.07% 52.44% -26.15% -26.00% 0.10% 0.32%

净 值

增 长

率

3.1.2 期 2019 年末 2018 年末 2017 年末

末 数 据 广发中证全指 广发中证全指建 广发中证全指 广发中证全指 广发中证全指 广发中证全指

和指标 建筑材料指数 筑材料指数 C 建筑材料指数 建筑材料指数 建筑材料指数 建筑材料指数

A A C A C

期 末

可 供

-4,623,940.23 -10,854,411.84 -4,677,721.08 -5,760,394.84 -43,042.95 -9,024.17

分 配

利润

期 末

可 供

分 配

-0.1657 -0.1598 -0.2608 -0.2576 -0.0036 -0.0014

基 金

份 额

利润

期 末

基 金

31,366,193.16 76,859,271.75 13,259,734.85 16,604,095.99 12,108,676.00 6,533,719.33

资 产

净值

期 末

基 金

1.1241 1.1317 0.7392 0.7424 1.0010 1.0032

份 额

净值

2019 年末 2018 年末 2017 年末

3.1.3 累

广发中证全 广发中证全指 广发中证全 广发中证全 广发中证全 广发中证全

计 期 末

指建筑材料 建筑材料指数 指建筑材料 指建筑材料 指建筑材料 指建筑材料

指标

指数 A C 指数 A 指数 C 指数 A 指数 C

基 金

份 额

累 计

12.42% 13.17% -26.08% -25.76% 0.10% 0.32%

净 值

增 长

率

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发中证全指建筑材料指数 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 20.44% 1.19% 21.44% 1.23% -1.00% -0.04%

过去六个月 14.99% 1.17% 14.55% 1.20% 0.44% -0.03%

过去一年 52.07% 1.48% 48.21% 1.52% 3.86% -0.04%

自基金合同生 12.42% 1.54% 8.42% 1.58% 4.00% -0.04%

效起至今

广发中证全指建筑材料指数 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 20.44% 1.18% 21.44% 1.23% -1.00% -0.05%

过去六个月 15.03% 1.17% 14.55% 1.20% 0.48% -0.03%

过去一年 52.44% 1.48% 48.21% 1.52% 4.23% -0.04%

自基金合同生 13.17% 1.54% 8.42% 1.58% 4.75% -0.04%

效起至今

注：（1）业绩比较基准：中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。

（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017 年 8 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日）

广发中证全指建筑材料指数 A

广发中证全指建筑材料指数 C

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

广发中证全指建筑材料指数 A

广发中证全指建筑材料指数 C

注：合同生效当年（2017 年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日（2017 年 8 月 2 日）至报告期末未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资