华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2019年年度报告摘要

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华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月十一日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 7 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17

§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

§6 审计报告 ......18

6.1 审计意见 ......18

6.2 形成审计意见的基础......18

6.3 其他信息 ......18

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......19

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......19

§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ......20

7.2 利润表 ......22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注 ......25

§8 投资组合报告 ......52

8.1 期末基金资产组合情况......52

8.2 期末投资目标基金明细......53

8.3 期末按行业分类的股票投资组合......53

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......53

8.5 报告期内股票投资组合的重大变动......53

8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......54

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......55

8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......55

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......55

8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......55

8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55

8.13 本报告期投资基金情况......55

8.14 投资组合报告附注......56

§9 基金份额持有人信息 ......56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......57

§10 开放式基金份额变动......57

§11 重大事件揭示......58

11.1 基金份额持有人大会决议......58

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......58

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

11.4 基金投资策略的改变......58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

11.8 其他重大事件 ......60

§12 备查文件目录 ......62

12.1 备查文件目录 ......62

12.2 存放地点 ......63

12.3 查阅方式 ......63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

基金简称 华安黄金易（ETF 联接）

基金主代码 000216

交易代码 000216

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 22 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,473,101,635.77 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安黄金易(ETF 联接)A 华安黄金易(ETF 联接) C

下属分级基金的交易代码 000216 000217

报告期末下属分级基金的份额总

1,191,468,411.20 份 2,281,633,224.57 份

额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金

基金主代码 518880

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2013 年 7 月 18 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013 年 7 月 29 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金的投资目标主要通过对目标 ETF 基金份额的投资，紧密跟踪中国

黄金现货价格的表现。

本基金根据投资人申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的

流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪

国内黄金现货价格的表现。

其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场

投资策略 折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征

等研究和分析制定适当的交易策略。

本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，

以增强基金收益。

业绩比较基准 国内黄金现货价格收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

本基金是目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为黄金 ETF，因此本基金的

风险收益特征 风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票基

金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 本基金的投资目标主要是紧密跟踪国内黄金现货价格的表现。

本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的

黄金现货合约等黄金品种，来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。

投资策略 若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不

足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，

基金管理人将采用合理方法进行替代投资，以达到跟踪国内黄金现货价

格的目的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为国内黄金现货价格收益率。

风险收益特征 本基金属于黄金 ETF，其风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益

特征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 薛珍 田青

信 息 披 露

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人

电子邮箱 service@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京市西城区金融大街25号

－32层

中国（上海）自由贸易试验区

北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 世纪大道8号国金中心二期31

院1号楼

－32层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所(特殊普通 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金

会计师事务所

合伙) 融中心 50 楼

上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31

注册登记机构 华安基金管理有限公司

层、32 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 2019 年 2018 年 2017 年

指标 华安黄金易 华安黄金易 华安黄金易 华安黄金易 华安黄金易 华安黄金易

(ETF 联接) (ETF 联接) (ETF 联接) (ETF 联接) (ETF 联接) (ETF 联接)

A C A C A C

本期已实现收 39,880,187. 85,611,271. -34,082,352 -18,492,132 58,083,454. 10,156,431.4

益 78 10 .44 .84 65 9

116,069,978 277,770,461 -42,254,037 60,328,152. 105,520,679 15,044,753.1

本期利润

.82 .20 .29 52 .87 2

加权平均基金

0.1378 0.1525 -0.0222 0.0772 0.0449 0.0311

份额本期利润

本期加权平均

11.82% 13.10% -2.22% 7.78% 4.38% 3.05%

净值利润率

本期基金份额

19.13% 19.20% 3.49% 3.56% 2.84% 2.55%

净值增长率

2019 年末 2018 年末 2017 年末

3.1.2 期末数据和

华安黄金易 华安黄金易 华安黄金易 华安黄金易 华安黄金易 华安黄金易

指标

(ETF 联接)A (ETF 联接) C (ETF 联接)A (ETF 联接) C (ETF 联接)A (ETF 联接) C

期末可供分配 -138,208,63 -275,136,68 -115,381,42 -197,631,74 -376,941,48 -55,034,065.

利润 7.79 2.56 1.57 9.12 0.59 90

期末可供分配

-0.1160 -0.1206 -0.1617 -0.1667 -0.1427 -0.1484

基金份额利润

期末基金资产 1,485,285,7 2,830,369,0 746,661,354 1,234,053,1 2,670,806,0 372,568,778.

净值 80.91 11.44 .23 55.84 94.61 11

期末基金份额

1.2466 1.2405 1.0464 1.0407 1.0111 1.0049

净值

2019 年末 2018 年末 2017 年末

3.1.3 累计期末指 华安黄金易 华安黄金易 华安黄金易 华安黄金易 华安黄金易 华安黄金易

标 (ETF 联接) (ETF 联接) (ETF 联接) (ETF 联接) (ETF 联接) (ETF 联接)

A C A C A C

基金份额累计

24.66% 24.05% 4.64% 4.07% 1.11% 0.49%

净值增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．华安黄金易(ETF 联接)A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.17% 0.61% -1.01% 0.59% -0.16% 0.02%

过去六个月 7.99% 0.91% 7.98% 0.89% 0.01% 0.02%

过去一年 19.13% 0.77% 18.78% 0.75% 0.35% 0.02%

过去三年 26.79% 0.57% 27.74% 0.56% -0.95% 0.01%

过去五年 38.82% 0.71% 39.66% 0.69% -0.84% 0.02%

自基金合同生 24.66% 0.73% 24.04% 0.72% 0.62% 0.01%

效起至今

2．华安黄金易(ETF 联接) C：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -1.22% 0.61% -1.01% 0.59% -0.21% 0.02%

过去六个月 7.99% 0.91% 7.98% 0.89% 0.01% 0.02%

过去一年 19.20% 0.77% 18.78% 0.75% 0.42% 0.02%

过去三年 26.59% 0.57% 27.74% 0.56% -1.15% 0.01%

过去五年 38.76% 0.71% 39.66% 0.69% -0.90% 0.02%

自基金合同生 24.05% 0.73% 24.04% 0.72% 0.01% 0.01%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 8 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日)

1、华安黄金易(ETF 联接)A

2、华安黄金易(ETF 联接) C

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、华安黄金易(ETF 联接)A

2、华安黄金易(ETF 联接) C

3.3 过去三年基金的利润分配情况

1、华安黄金易(ETF 联接)A：

本基金过去三年没有利润分配。

2、华安黄金易(ETF 联接) C：

本基金过去三年没有利润分配。

本基金过去三年未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公

司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、

广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资

产管理有限公司。截至 2019 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华

安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元

收益债券等 129 只开放式基金，管理资产规模达到 3,516.57 亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

理学博士，16 年证券、基金从业

经验，CQF(国际数量金融工程

师)。曾在广发证券和中山大学经

济管理学院博士后流动站从事金

融工程工作，2005 年加入华安基

本基金的基金 金管理有限公司，曾任研究发展

经理，指数与 部数量策略分析师，2008 年 4 月

许之彦 量化投资部高 2013-08-2 - 16 年 至 2012 年 12 月担任华安 MSCI

级总监、总经 2 中国 A 股指数增强型证券投资基

理助理 金的基金经理，2009 年 9 月起同

时担任上证 180 交易型开放式指

数证券投资基金及其联接基金的

基金经理。2010 年 11 月至 2012

年 12 月担任上证龙头企业交易型

开放式指数证券投资基金及其联

接基金的基金经理。2011 年 9 月

至 2019 年 1 月，同时担任华安深

证 300 指数证券投资基金（LOF）

的基金经理。2019 年 1 月至 2019

年 3 月，同时担任华安量化多因

子混合型证券投资基金（LOF）的

基金经理。2013 年 6 月起担任指

数投资部高级总监。2013 年 7 月

起同时担任华安易富黄金交易型

开放式证券投资基金的基金经

理。2013 年 8 月起同时担任本基

金的基金经理。2014 年 11 月至

2015年12月担任华安中证高分红

指数增强型证券投资基金的基金

经理。2015 年 6 月起同时担任华

安中证全指证券公司指数分级证

券投资基金、华安中证银行指数

分级证券投资基金的基金经理。

2015 年 7 月起担任华安创业板 50

指数分级证券投资基金的基金经

理。2016 年 6 月起担任华安创业

板 50 交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理。2017年12月起，

同时担任华安 MSCI 中国 A 股指

数增强型证券投资基金、华安沪

深 300 量化增强型指数证券投资

基金的基金经理。2018年11月起，

同时担任华安创业板 50交易型开

放式指数证券投资基金联接基金

的基金经理。2019 年 12 月起，同

时担任华安沪深 300 交易型开放

式指数证券投资基金的基金经

理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵

从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说

明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风

险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法