宝盈策略增长混合型证券投资基金2019年年度报告摘要

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宝盈策略增长混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 11 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 10 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6 审计报告...... 16

6.1 审计报告基本信息...... 16

6.2 审计报告的基本内容...... 16

§7 年度财务报表...... 18

7.1 资产负债表...... 18

7.2 利润表...... 19

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20

7.4 报表附注...... 21

§8 投资组合报告...... 43

8.1 期末基金资产组合情况...... 43

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 43

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 48

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48

8.12 投资组合报告附注...... 49

§9 基金份额持有人信息...... 50

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50

§10 开放式基金份额变动...... 50

§11 重大事件揭示...... 51

11.1 基金份额持有人大会决议...... 51

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52

11.4 基金投资策略的改变...... 52

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

11.8 其他重大事件...... 56

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 63

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 63

§13 备查文件目录...... 64

13.1 备查文件目录 ...... 64

13.2 存放地点...... 64

13.3 查阅方式...... 64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 宝盈策略增长混合型证券投资基金

基金简称 宝盈策略增长混合

基金主代码 213003

交易代码 213003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 1 月 19 日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,897,603,186.76 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长

的预期，本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中

国经济和资本市场高速增长的成果，在严格控制投资风险的前提下

保持基金资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的收益。

投资策略 1．资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、财政货币政策、国家产业政策及证

券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现

金的配置比例。

2．股票投资策略

本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略优选出投资价

值较高的股票构建投资组合。主题投资策略、价值成长策略和价值

反转策略互相配合以构成本基金的整体投资策略。三种投资策略的

投资权重大致平均分配，在考虑行业大致均衡配置的前提下，重叠

的个股加大权重。本基金管理人将根据国际经济、国内经济、经济

政策、股市结构、股市政策等方面因素的综合考虑，根据研究部提

供并经投资决策委员会批准的投资策略对各投资策略的投资权重进

行微调。

3．债券投资策略

本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、

收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略

以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过

债券市场的收益。

业绩比较基准 上证 A 股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存款

利率×5%

当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更

合适的新指数时，本基金业绩比较基准将做适时调整。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，

高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 张磊 贺倩

信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069

电子邮箱 zhangl@byfunds.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-8888-300 95599

传真 0755-83515599 010-68121816

注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 北京市东城区建国门内大街 69

报业大厦 1501 号

办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街 28

一路 115 号投行大厦 10 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 518034 100031

法定代表人 马永红 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心

普通合伙） 11 楼

注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115

号投行大厦 10 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 265,596,903.50 -436,627,978.56 -541,024,161.48

本期利润 491,559,718.45 -637,030,667.48 -207,707,085.78

加权平均基金份额本期利润 0.2380 -0.2827 -0.0767

本期加权平均净值利润率 28.68% -32.83% -8.00%

本期基金份额净值增长率 33.58% -29.33% -6.44%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 -267,499,567.56 -674,793,431.30 -167,093,306.54

期末可供分配基金份额利润 -0.1410 -0.3062 -0.0686

期末基金资产净值 1,758,717,364.64 1,529,105,306.33 2,390,437,896.91

期末基金份额净值 0.9268 0.6938 0.9817

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 80.74% 35.30% 91.45%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。