中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金2019年半年度报告

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中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2019 年半年度报告

2019 年 06 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2019 年 08 月 26 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......2

§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......5

§4 管理人报告......6

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......8

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......8

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......9

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......10

§5 托管人报告......10

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......10

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......10

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......10

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......10

6.1 资产负债表......10

6.2 利润表......11

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......12

6.4 报表附注......13

§7 投资组合报告......29

7.1 期末基金资产组合情况......29

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......30

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......30

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......32

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......34

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......35

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......35

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......35

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......35

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......35

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......35

7.12 投资组合报告附注......35

§8 基金份额持有人信息......36

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......36

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......36

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......36

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......36

§9 开放式基金份额变动......37

§10 重大事件揭示......37

10.1 基金份额持有人大会决议......37

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......37

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......37

10.4 基金投资策略的改变......37

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......37

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......38

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......38

10.8 其他重大事件......40

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......41

§12 备查文件目录......42

12.1 备查文件名称......42

12.2 备查文件存放地点......42

12.3 备查文件查阅方式......43

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金

基金简称 中信保诚盛世蓝筹

基金主代码 550003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 06 月 04 日

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,266,707,185.63 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金财

产的长期稳定增值。

本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重,依照

本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为混合型基金,

投资策略 其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改

变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性

资产配置调整,以规避市场风险。

业绩比较基准 中信标普 50 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金

风险收益特征 与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的

品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 周浩 田青

人 联系电话 021-68649788 010-67595096

电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-666-0066 010-67595096

传真 021-50120888 010-66275853

中国(上海)自由贸易试验区世纪

注册地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 北京市西城区金融大街 25 号

大楼 9 层

中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市西城区闹市口大街 1 号

办公地址 大道 8 号上海国金中心汇丰银行 院 1 号楼

大楼 9 层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 张翔燕 田国立

注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称

变更的公告。

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪

大道 8 号上海国金中心汇丰银行

大楼 9 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 2,885,854.51

本期利润 247,366,123.16

加权平均基金份额本期利润 0.4008

本期加权平均净值利润率 17.67%

本期基金份额净值增长率 26.29%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 1,044,320,005.41

期末可供分配基金份额利润 0.8244

期末基金资产净值 2,741,967,316.96

期末基金份额净值 2.1646

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 283.30%

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。