博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第1季度报告

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博时上证自然资源交易型开放式指数证券

投资基金联接基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时上证自然资源 ETF 联接

基金主代码 050024

交易代码 050024

基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金

基金合同生效日 2012 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额 89,991,614.05 份

通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金，紧密

投资目标 跟踪标的指数即上证自然资源指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金，方

投资策略 便特定的客户群通过本基金投资上证自然资源交易型开放式指数证券

投资基金。本基金不参与上证自然资源交易型开放式指数证券投资基

金的投资管理。

业绩比较基准 上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪上证自

然资源指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收

益特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510410

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2012 年 4 月 10 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2012 年 5 月 11 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标

的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股

投资策略 及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）

导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他

合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证自然资源指数收益

率。该指数属于价格指数。

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。 本基

风险收益特征 金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，主要采用完全复

制策略，跟踪上证自然资源指数，其风险收益特征与标的指数所表征

的市场组合的风险收益特征相似。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -564,955.96

2.本期利润 -7,346,231.27

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1021

4.期末基金资产净值 49,139,821.66

5.期末基金份额净值 0.5460

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -14.29% 1.87% -15.08% 1.92% 0.79% -0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

万琼女士，硕士。2004 年

起先后在中企动力科技

股份有限公司、华夏基金

工作。2011 年加入博时基

万琼 基金经理 2015-06-08 - 13.1 金管理有限公司。历任投

资助理、基金经理助理、

博时富时中国 A 股指数

证券投资基金(2017 年 9

月 29 日-2019 年 9 月 5

日)、上证超级大盘交易型

开放式指数证券投资基

金(2015 年 6 月 8 日-2019

年 10 月 11 日)、博时上证

超级大盘交易型开放式

指数证券投资基金联接

基金(2015 年 6 月 8 日

-2019 年 10 月 11 日)的基

金经理。现任上证自然资

源交易型开放式指数证

券投资基金(2015年6月8

日—至今)、博时上证自然

资源交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

(2015年6月8日—至今)、

博时标普 500 交易型开放

式 指 数 证 券 投 资 基 金

(2015 年 10 月 8 日—至

今)、博时标普 500 交易型

开放式指数证券投资基

金联接基金(2015 年 10 月

8 日—至今)、博时中证

500 交易型开放式指数证

券投资基金(2019年8月1

日—至今)、博时中证 500

交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基

金(2019 年 12 月 30 日—

至今)、博时中证可持续发

展 100 交易型开放式指数

证券投资基金(2020 年 1

月 19 日—至今)、博时中

证红利交易型开放式指

数证券投资基金(2020 年

3 月 20 日—至今)的基金

经理。

王祥先生，学士。2006 年

起先后在中粮期货、工商

银行总行工作。2015 年加

入博时基金管理有限公

王祥 基金经理 2016-11-02 - 7.8 司。曾任基金经理助理。

现任博时上证自然资源

交易型开放式指数证券

投资基金联接基金(2016

年 11 月 2 日—至今)、上

证自然资源交易型开放

式 指 数 证 券 投 资 基 金

(2016 年 11 月 2 日—至

今)、博时黄金交易型开放

式证券投资基金(2016 年

11 月 2 日—至今)、博时

黄金交易型开放式证券

投资基金联接基金(2016

年 11 月 2 日—至今)的基

金经理。