银华上证10年期国债指数证券投资基金清算报告

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银华上证10年期国债指数证券投资基金

清算报告

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告公告日：2020 年 4 月 2 日

目录

重要提示......3

一、基金概况......3

二、基金运作情况......4

三、财务会计报告......5

四、清算情况......7

五、备查文件......11

重要提示

银华上证 10 年期国债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于

2016 年 11 月 8 日证监许可[2016]2557 号文准予募集注册，自 2016 年 12 月

5 日起《银华上证 10 年期国债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）生效，基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》等有关规定，本基金基金份额持有人大会于

2020 年 2 月 12 日以通讯方式表决通过了《关于终止银华上证 10 年期国债指数

证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。本基

金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见 2020 年 2 月 13 日刊登

在指定媒介和基金管理人网站（）及中国证监会基金电子披露网站（）上的《银华上证 10 年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金自 2020 年 2 月 14 日起进入财产清算期，基金管理人、基金托管人、

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所和上海市通力律师事务所于

2020 年 2 月 14 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华

永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 银华上证 10 年期国债指数证券投资基金

基金简称 银华上证 10 年期国债指数

基金主代码 003814

基金运作方式 契约型开放式

本基金采用被动式指数化投资，通过抽样复制法选择合适

基金投资目标

的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。

95%×上证 10 年期国债指数收益率+5%×银行活期存款利率

业绩比较基准

（税后）。

本基金属于证券市场中的较低风险品种，其长期平均风险

和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基

风险收益特征 金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的

指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债

券市场相似的风险收益特征。

基金合同生效日 2016 年 12 月 5 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

登记机构 银华基金管理股份有限公司

二、基金运作情况

本基金已于 2016 年 11 月 8 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）证监许可[2016]2557 号文准予募集，由基金管理人依照法律法规、

基金合同等规定于 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 1 日期间向社会公开募集。

本基金基金合同于 2016 年 12 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总

数为 200,005,472.65 份（含募集期间利息结转的基金份额），自 2016 年

12 月 5 日至 2020 年 2 月 13 日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》等有关规定，本基金基金份额持有人大会于

2020 年 2 月 12 日表决通过了《关于终止银华上证 10 年期国债指数证券投资基

金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。本基金基金份额

持有人大会表决结果暨决议生效的公告详见 2020 年 2 月 13 日刊登在中国证监

会指定媒介和基金管理人网站（）及中国证监会基金电子披露网站（）上的《银华上证 10 年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。本基金自

2020 年 2 月 14 日起进入清算期，基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师

事务所（特殊普通合伙）北京分所、上海市通力律师事务所于 2020 年 2 月

14 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

三、财务会计报告

1、清算期间

银华上证 10 年期国债指数证券投资基金的清算期间为 2020 年 2 月 14 日至

2020 年 2 月 26 日止。

2、清算财务报表的编制基础