长江证券(上海)资产管理有限公司长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金

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长江证券(上海)资产管理有限公司长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要2019年第2号

【本基金不向个人投资者销售】

基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人： 浙商银行股份有限公司

二〇一九年十二月

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2019 年第 2 号

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重要提示

本基金经 2017 年 8 月 9 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监

会”）下发的《关于准予长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批

复》（证监许可[2017]1465 号文）准予募集注册，本基金的基金合同已于 2017 年

11 月 24 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值

和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不

对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书、

基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受

能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券

所带来的个别风险。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存

款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、 基金产品资料概要

等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、

投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金

管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人

在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：本

基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险及其它风险。

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，

但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的

“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投

资风险，由投资人自行负担。 投资者应当认真阅读本基金的招募说明书和基金合

同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担投

资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也

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不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有

的基金份额可超过 50%，基金不向个人投资者销售。

招募说明书的本次更新为依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《基金合同》和《托管协议》变更的相关部分所作出的相应修改，前述更新内容

截止日为 2019 年 12 月 31 日。 招募说明书所载的其他内容截止日为 2019 年 5

月 24 日，有关财务数据和净值表现截至日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经

审计）。本基金托管人浙商银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之

间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金

份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金

合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金

投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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第一部分 基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：长江证券（上海）资产管理有限公司

住所： 中国（上海） 自由贸易试验区世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层

法定代表人：周纯

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层

设立日期： 2014 年 9 月 16 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可

[2014]871 号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30 号

组织形式：有限责任公司

注册资本： 10 亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：蒋媛媛

联系电话： 021-80301221

股权结构：长江证券股份有限公司持有公司 100%的股权。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

周纯先生，硕士。现任长江证券股份有限公司总裁助理、长江证券（上海）

资产管理有限公司董事长。曾任长江证券股份有限公司法律合规部合规管理岗、

副总经理，质量控制总部总经理。

罗国华先生，学士。现任长江证券股份有限公司总裁助理。曾任中国建设银

行湖北省分行科员、科长、中国建设银行武汉市新洲区支行副行长，太平人寿上

海分公司银行保险部高级经理、湖北分公司副总经理、宁波分公司总经理、银行

保险部总经理，长江证券股份有限公司零售客户总部副总经理、总经理、武汉分

公司总经理、经纪业务总监。

万励女士，硕士。现任长江证券股份有限公司监事会召集人、信用业务部总

经理，兼任长江期货股份有限公司监事会主席。曾任长江证券股份有限公司营业

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部交易柜员、客户经理、交易部负责人，经纪业务总部统计分析岗。运营管理总

部业务支持部主管、融资融券部主管，信用业务部副总经理。

黄伟先生，硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部总经理。曾任美的集

团冰箱事业部总账会计，森萨塔科技有限公司财务主管，长江证券股份有限公司

财务分析、财务总部副总经理、财务总部副总经理（主持工作）。

邹伟先生，硕士。现任长江证券股份有限公司风险管理部总经理。曾任长江

证券股份有限公司经纪业务总部渠道业务管理岗，风险管理部市场风险管理岗、

副总经理。

2、监事

杜琦先生，学士。现任长江证券股份有限公司法律合规部副总经理，兼任长

江成长资本投资有限公司合规总监。

3、公司高级管理人员

周纯先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

唐吟波女士，总经理，中共党员，硕士。曾任泰阳证券有限责任公司（现方

正证券）上海延安西路营业部客户部主管，德邦证券股份有限公司经纪业务总部

营销部总经理，齐鲁证券有限公司（现中泰证券）经纪业务总部副总经理、上海

甘河路营业部总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理。

刘泉先生，副总经理、合规负责人、董事会秘书，中共党员，硕士。曾任职

于中国平安保险集团股份有限公司、中国证监会上海监管局，曾任柏瑞爱建资产

管理（上海）有限公司合规负责人。

范海蓉女士，副总经理，中共党员，硕士。曾任招商证券股份有限公司投资

银行部项目经理，上海国际信托有限公司资金信托总部研究员、基金经理助理、

资本市场主管、股权信托总部总经理助理、副总经理、总经理。

董来富先生，副总经理、首席风险官，中共党员，硕士。曾任中国建设银行

支行信贷负责人、分理处主任、营业部副主任、主任、支行行长，湘财证券股份

有限公司合肥长江中路营业部总经理，华融证券股份有限公司信用业务部总经

理。

柳祚勇先生，副总经理，历任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、

投资经理，长江证券（上海）资产管理有限公司投资经理、固定收益投资部总经

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理、固定收益研究部总经理、公司总经理助理。

4、基金经理

漆志伟先生，硕士研究生。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经

理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享

货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定

期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基

金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券

投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

基金投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经

理唐吟波女士、基金管理部总经理徐婕女士、基金经理漆志伟先生、基金经理曹

紫建先生、风险管理部副总经理孙婷女士组成。其中唐吟波女士任基金投资决策

委员会主任。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号

办公地址：浙江省杭州市下城区延安路 368 号 2 楼

法定代表人：沈仁康

联系人：林彬

电话： 0571-88269636

传真： 0571-88268688

成立时间： 1993 年 04 月 16 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 18,718,696,778 元

存续期间：持续经营

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批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】

91 号

基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金

托管资格的批复》；证监许可【2013】 1519 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；

提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国

务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经国家外汇管理局批准，可以经

营结汇、售汇业务。

2、主要人员情况

沈仁康先生，浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生

曾任浙江省青田县委常委、副县长，县委副书记、代县长、 县长；浙江省丽水市

副市长，期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记，并同时担任浙江省丽水市

委常委；浙江省丽水市委副书记，期间兼任市委政法委书记；浙江省衢州市委副

书记、代市长、市长。

徐仁艳先生，浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、

注册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、

会计处副处长，中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长，中国人民

银行杭州中心支行党委委员、副行长。

（二）发展概况及财务状况

浙商银行是中国银保监会批准的 12 家全国性股份制商业银行之一，总行设

在浙江省杭州市，是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行， 2004 年 8

月 18 日正式开业， 2016 年 3 月 30 日在香港联交所上市（股份代号： 2016）。截

至 2018 年末，浙商银行在全国 16 个省（直辖市）和香港特别行政区设立了 242

家分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖。

2017 年 4 月 21 日，首家控股子公司－浙银租赁正式开业。 2018 年 4 月 10 日，

香港分行正式开业，国际化战略布局进一步提速。

开业以来，浙商银行立足浙江，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、

成长迅速、风控完善的优质商业银行。截至 2018 年 12 月 31 日，浙商银行总资

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产 1.65 万亿元，客户存款余额 9748 亿元，客户贷款及垫款总额 8654 亿元，较

上年末分别增长 7.15%、 13.26%、 28.59%；不良贷款率 1.20%，资产质量保持同

业领先水平。在英国《银行家》 (The Banker)杂志“2018 年全球银行 1000 强(Top

1000 World Banks 2018)”榜单上，按一级资本位列第 111 位，较上年上升 20 位；

按总资产位列第 100 位，较上年上升 9 位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评

级中最高等级 AAA 主体信用评级。

2018 年，面对严峻复杂的形势，全行紧紧围绕“两最”总目标和全资产经

营战略，主动调整优化业务结构，强化合规经营，坚持服务实体经济，严防金融

风险，支持金融改革，扎实推进各项工作，保持稳健增长。 2018 年本集团实现

归属于本行股东的净利润 114.90 亿元，增长 4.94%，平均总资产收益率 0.73%，

平均权益回报率 14.17%。营业收入 390.22 亿元，增长 13.89%，其中：利息净收

入 263.86 亿元，增长 8.18%；非利息净收入 126.37 亿元，增长 27.99%。营业费

用 121.42 亿元，增长 8.58%，成本收入比 29.99%。计提信用减值损失（或资产

减值损失） 130.30 亿元，增长 38.99%。所得税费用 22.90 亿元，下降 16.23%。

（三）托管业务部的部门设置及员工情况

浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管

理中心、营销中心、运营中心（外包业务中心）、监督中心，保证了托管业务前、

中、后台的完整与独立。截至 2019 年 3 月 31 日,资产托管部从业人员共 37 名。

浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式以

及内部控制、风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列完善的内部管理制度，

包括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、

内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处

理等制度，系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面，能够有效地控制、防范托

管业务的政策风险、操作风险和经营风险。

（四）证券投资基金托管业务经营情况

中国证监会、银监会于 2013 年 11 月 13 日核准浙商银行开办证券投资基金

托管业务，批准文号：证监许可[2013]1519 号。

截至 2019 年 3 月 31 日，浙商银行托管证券投资基金 66 只，规模合计 1429.17

亿元，且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。

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第三部分 相关服务机构

（一）基金份额发售机构

长江证券（上海）资产管理有限公司直销中心（仅限直销柜台）：

名称：长江证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层

法定代表人：周纯

联系人：蒋媛媛

电话： 021-80301221

传真： 021-80301399

客户服务电话： 4001-166-866

网址：

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网

站公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行

公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

（二）登记机构

名称：长江证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层

法定代表人：周纯

联系人：何永生

电话： 021-80301382

传真： 021-80301399

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

经办律师：黎明、丁媛

电话： 021-31358666

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传真： 021-31358600

联系人：丁媛

（四） 审计基金财产的会计师事务所

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦

办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦

负责人：石文先

经办注册会计师：余宝玉、罗明国

联系电话： 027-85424319

传真： 027-85424329联系人：余宝玉

第四部分 基金的名称

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金

第五部分 基金的类型

债券型证券投资基金

第六部分 基金的投资目标

在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资

回报。

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交

易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证

券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及

其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接投资股票、权证，但

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可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证和因投资分

离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证，本基金将在其可交

易之日起 10 个工作日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；

但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组

合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占

资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的

政府债券不低于基金资产净值的 5%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产

配置比例进行适当调整。

第八部分 基金的投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、

公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础

上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券

类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关

系和收益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。

（一） 资产配置策略

本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供

需情况等）、大类资产配置价值等的研判，分析研究各大类资产的风险收益特征，

在此基础上严控风险，制定不同资产的配置比例，力争实现基金资产的稳健增值。

（二） 债券投资策略

本基金依据对宏观经济走势的分析，综合考虑各类子类资产的特征以及市场

整体流动性情况，采取定量模型与定性分析结合的模式，在各子类资产进行动态

配置与调整。

1、 利率债券策略

（1） 利率预期策略

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本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策，财政政策，预判出未来

利率水平的变化方向，结合债券的期限结构水平，债券的供给，流动性水平，凸

度分析制定出具体的利率策略。

（2） 久期选择策略

本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给水平对

未来利率走势进行预判，结合本基金的流动性需求及投资比例规定，动态调整组

合的久期，有效地控制整体资产风险。 本基金在久期控制上遵循组合久期与封闭

期的期限适当匹配的原则。

（3） 骑乘策略

本基金将通过骑乘操作策略，在严控风险的前提下，力争比持有到期更高的

收益。在市场利率期限结构向上倾斜并且相对陡峭时，选择投资并持有债券，伴

随债券剩余期限减少，债券收益率水平较投资初期有所下降，通过债券收益率的

下滑，获得资本利得收益。

2、 信用债券策略

本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上，考察信用资质变

化、供需关系等因素，制定信用债券投资策略。

（1） 基于信用资质变化的策略

本基金根据基金管理人完善的信用风险分析框架，建立内部信用评级体系，

根据债务主体的现金流和经营状况客观分析违约风险及合理的信用利差水平，对

债券进行独立、客观价值评估。规避信用状况恶化的发债主体，挖掘市场定价偏

低的品种。

（2） 基于供给变化的策略

本基金将根据市场债券供给变化，对资产组合做出相应调整。根据市场资金

松紧程度和参与主体的交易意愿判断未来债券市场的走向，采取合适的投资策略

来获取收益。

（三） 资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前

偿还率等多种因素影响。本基金在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对

资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，

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采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等，在严控

风险的前提下提高投资收益。

（四）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守

本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国债券综合财富指数收益率

本基金选择中国债券综合财富指数收益率作为业绩比较基准。中国债券综合

财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护。该指数的样本券包括了

商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司银行债券、地方企业债、中期

票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业

债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较为权威的

反映债券市场整体走势的基准指数之一。 基于本基金的投资范围和投资比例，选

用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数

时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一

致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金

份额持有人大会。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映

本基金的投资策略。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合

型基金和股票型基金。

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第十一部分 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 18

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未

经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,247,096,780.00 88.06

其中：债券 6,160,709,000.00 86.84

资产支持证券 86,387,780.00 1.22

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 320,000,300.00 4.51

其中：买断式回购的买入返售金

融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 403,634,292.21 5.69

8 其他资产 123,403,326.92 1.74

9 合计 7,094,134,699.13 100.00

（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合

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1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。

2、 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,065,189,000.00 96.43

其中：政策性金融债 4,154,520,000.00 66.05

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 95,520,000.00 1.52

9 其他 - -

10 合计 6,160,709,000.00 97.95

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 180208 18国开08 7,000,000 714,980,000.00 11.37

2 180209 18国开09 6,900,000 691,863,000.00 11.00

3 160404 16农发04 3,000,000 299,010,000.00 4.75

4 150304 15进出04 2,900,000 295,510,000.00 4.70

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2019 年第 2 号

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5 180204 18国开04 2,800,000 293,300,000.00 4.66

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持

证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 149437 华发优A 517,000 52,511,690.00 0.83

2 149438 华发优B 333,000 33,876,090.00 0.54

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

根据基金合同约定，本基金不得投资于贵金属。

（八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投

资明细

根据基金合同约定，本基金不得投资于权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同约定，本基金不得投资于股指期货。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同约定，本基金不得投资于国债期货。

（十一）投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

2、根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。

3、其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 123,403,326.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

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7 其他 -

8 合计 123,403,326.92

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

根据基金合同约定，本基金不得投资于股票。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值的比例

的分项之和与合计可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额净值增长率

及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增

长率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

2017年11月24

日（基金合同生

效日） 至2018

年12月31日

6.00% 0.03% 8.58% 0.07% -2.58% -0.04%

2019年1月1日

至2019年3月31

日

1.22% 0.04% 1.16% 0.05% 0.06% -0.01%

注：本基金的业绩比较基准为中国债券综合财富指数收益率。

长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 2019 年第 2 号

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（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2017 年 11 月 24 日，建仓期为基金合同生效

日起 6 个月内，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

第十三部分 基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用及结算费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、 基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

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（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺

延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等， 支付日期顺延。

上述“（一） 基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

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（四） 基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商一致并履行适当程序后，调整基金管理费率

和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》

的规定在指定媒介上刊登公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

管理人依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关要求，对本

基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、“重要提示”部分增加了本次招募说明书更新的说明。

2、“重要提示”、“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第三部分 基金

管理人”、“第五部分 相关服务机构”、“第八部分 基金份额的申购与赎回”、

“第十三部分 基金资产的估值”、“第十四部分 基金的收益与分配”、“第十六

部分 基金的会计与审计”、“第十七部分 基金的信息披露”、“第十九部分 基

金合同的变更、终止和基金财产的清算”、“第二十部分 基金合同的内容摘要”、

“第二十一部分 托管协议的内容摘要”部分根据《公开募集证券投资基金信息