[一季报]金融ETF : 2020年第一季度报告
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[一季报]金融ETF : 2020年第一季度报告
时间：2020年04月20日 20:11:47 中财网
原标题:金融ETF : 2020年第一季度报告
证券投资基金
2020年第1季度报告
2020年3月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2020年4月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
汇添富中证金融地产ETF
场内简称
金融ETF
基金主代码
159931
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年8月23日
报告期末基金份额总额
22,828,511.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.1%，年化跟踪误差不超过2%。
业绩比较基准
中证金融地产指数
风险收益特征
属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本系列基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020年1月1日-2020年3月31日）
1.本期已实现收益
155,472.64
2.本期利润
-5,981,933.75
3.加权平均基金份额本期利润
-0.2832
4.期末基金资产净值
34,810,976.02
5.期末基金份额净值
1.5249
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月
-15.59%
1.91%
-15.40%
1.92%
-0.19%
-0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
CN_50460000_159931_FB030010_20200003.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_qr.jpg
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年8月23日）起3个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
过蓓蓓
汇添富中证
主要消费
ETF、汇添富
中证医药卫
生ETF、汇添
富中证能源
ETF、汇添富
中证金融地
产ETF、汇添
富深证
300ETF基
金、汇添富
深证300ETF
联接基金、
汇添富主要
消费ETF联
接基金、汇
添富中证生
物科技指数
（LOF）基
金、汇添富
中证中药指
数（LOF）基
金、汇添富
中证新能源
汽车产业指
数（LOF）基
金、中证银
行ETF基
金、添富中
证医药ETF
联接基金、
添富中证银
行ETF联接
基金、添富
中证800ETF
基金的基金
2015年8月3日
-
9年
国籍：中国，
学历：中国科
学技术大学金
融工程博士研
究生，相关业
务资格：证券
投资基金从业
资格。从业经
历：曾任国泰
基金管理有限
公司金融工程
部助理分析
师、量化投资
部基金经理助
理。2015年6
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司任基
金经理助理，2015年8月3
日至今任中证
主要消费ETF
基金、中证医
药卫生ETF基
金、中证能源
ETF基金、中
证金融地产
ETF基金、汇
添富中证主要
消费ETF联接
基金的基金经
理，2015年8
月18日至今
任汇添富深证
300ETF基金、
汇添富深证
300ETF基金联
经理。
接基金的基金
经理，2016年
12月22日至
今任汇添富中
证生物科技指
数（LOF）基金
的基金经理，2016年12月
29日至今任汇
添富中证中药
指数（LOF）基
金的基金经
理，2018年5
月23日至今
任汇添富中证
新能源汽车产
业指数（LOF）
基金的基金经
理，2018年10
月23日至今
任中证银行
ETF基金的基
金经理，2019
年3月26日至
今任添富中证
医药ETF联接
基金的基金经
理，2019年4
月15日至今
任添富中证银
行ETF联接基
金的基金经
理，2019年10
月8日至今任
添富中证
800ETF基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投
资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、
营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全
程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3
日内和5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两
两组合归类计算平均价差率。根据95%置信区间下平均价差率的T检验显著程度、同向交易占优
比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资
组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情
况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交
易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有8次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年一季度，新冠病毒的爆发和石油价格波动等因素对全球经济产生了较大影响。从国内
的情况来看，1-2月的影响较大。统计局3月公布数据显示，1-2月规模以上工业增加值同比降
13.5%，1-2月全国固定资产投资同比下降24.5%；1-2月社会消费品零售总额同比名义下降20.5%，
实际下降23.7%。3月以来，随着复工复产的推进和内需的恢复，预计环比数据将有所改善，但一
季度整体GDP增速下行压力仍较大。从海外的情况来看，目前疫情仍在发展中，对经济的影响还
有待后续观察防控措施的有效性和生产恢复的情况。
稳增长、稳就业成为今年经济工作的重点。中央政治局会议强调要加大调节力度稳增长，提
出要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货
币政策要更加灵活适度，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，引
导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。
全球来看，受疫情影响，一季度金融资产价格波动显著提升。欧佩克维也纳会议未能达成减
产协议，沙特宣布将大幅下调4月原油售价，大幅提高原油产量，国际原油价格大跌。美股下跌
幅度较大，多次触发熔断，债券和黄金等避险类资产也出现了一定程度的下跌。对此全球央行积
极出台政策应对，美联储继降息和启动商业票据融资机制后，又宣布不限量按需买入美债等支持
政策，市场对于流动性的担忧有所缓解。
A股市场在春节前后受到国内疫情影响出现调整，随着国内疫情得到较好控制，市场风险偏
好再次提升。但全球来看疫情发展阶段不同步，海外市场受疫情影响带来的流动性紧张冲击国内
市场，整体波动性加大。行业方面，餐饮、社服、交运等部分行业由于延期复工、短期需求降低
等因素，受影响程度较大；电子通讯、机械制造等对劳动力依赖程度小的行业受疫情影响较低；
而必须消费品、医药等板块在一季度则表现出良好的投资机会。
金融行业中，银行板块高股息特征凸显、估值处于低位，具备长期配置价值；证券板块方面，
全球流动性极度宽松，国内资本市场改革持续深化，板块估值性价比高；地产板块方面，地方政
策边际改善，对购房需求下滑形成一定对冲，且全球流动性宽松下住房抗通胀属性提升。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5249元；本报告期基金份额净值增长率为-15.59%，业
绩比较基准收益率为-15.40%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
34,584,612.83
98.92
其中：股票
34,584,612.83
98.92
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
54,112.32
0.15
其中：债券
54,112.32
0.15
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
316,823.12
0.91
8
其他资产
7,751.17
0.02
9
合计
34,963,299.44
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
-
-
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
29,698,363.30
85.31
K
房地产业
4,886,249.53
14.04
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
34,584,612.83
99.35
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
601318
中国平安
78,186
5,408,125.62
15.54
2
600036
招商银行
73,999
2,388,687.72
6.86
3
601166
兴业银行
105,358
1,676,245.78
4.82
4
600030
中信证券
56,549
1,253,125.84
3.60
5
000002
万 科Ａ
41,931
1,075,530.15
3.09
6
601328
交通银行
199,137
1,027,546.92
2.95
7
600016
民生银行
179,270
1,023,631.70
2.94
8
601288
农业银行
277,376
934,757.12
2.69
9
000001
平安银行
70,058
896,742.40
2.58
10
600000
浦发银行
84,680
859,502.00
2.47
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
注:本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债（可交换债）
54,112.32
0.16
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
54,112.32
0.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1
123041
东财转2
329
44,112.32
0.13
2
110067
华安转债
100
10,000.00
0.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
7,650.20
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
100.97
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,751.17
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
17,828,511.00
报告期期间基金总申购份额
8,500,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额
3,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
22,828,511.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公
告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年4月21日
中财网
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