日期：2020-04-16 09:58:36 作者：期货资讯 浏览：183 次
乌龙指存内幕交易 光大被罚5.23亿 四人终身禁入
光大证券14日晚间发布公告，称收到中国证监会《行政处罚决定书》。光大证券在“8·16”事件中被最终认定为存在内幕交易行为，被处以罚没违法所得及罚金共计5.23亿元。《行政处罚决定书》指出，光大证券在8月16日“进行ETF 套利交易时，因程序错误，其所使用的策略交易系统以234亿元的巨量资金申购180ETF成分股，实际成交72.7 亿元”为内幕信息。中国证监会决定：没收光大证券ETF 幕交易、期货内幕交易违法所得并处以违法所得5倍的罚款；上述两项罚没款共计5.23亿元。另外，中国证监会决定，内幕交易行为相关责任人徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波为终身证券市场禁入者、期货市场禁止进入者。
A股"8.16"惊心动魄 光大“乌龙”载入史册
光大遭遇多重质疑 “乌龙”后续效应持续发酵
光大证券两项业务被停 复牌两日市值蒸发63亿元
继光大证券“乌龙”事件以来，公司两项业务已被暂停。上海证监局要求光大证券策略投资部证券自营业务从8月19日开始暂停三个月，中国银行间市场交易商协会要求暂停光大证券公司非金融企业债务融资工具主承销业务。光大证券8月20日复牌首日一字跌停，在集合竞价阶段被逾122万手卖单封死在跌停板，报收10.91元；8月21日跌5.87%，报收10.27元。复牌两日光大证券市值蒸发达63.2亿元。
光大证券总裁徐浩明引咎辞职 人事地震只是开始？
继证监会、中金所等叫停相关业务之后，人事地震也接连不断，距光大证券策略投资部负责人杨剑波因在业务活动中出现重大风险事故已被公司暂停职务不过一天的时间，8月22日午间光大证券发布公告称，公司董事会同意总裁徐浩明辞职，董事长袁长清代行总裁职责。执掌了八年的掌舵者最终在一场乌龙风暴眼中引咎退场。
下错单竟能百股涨停 券商风控系统为何失灵?
16日下午光大证券发布的公告引来无数投资者围观。公告称，公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，公司正在进行相关核查和处置工作。公司其他经营活动保持正常。但什么样的问题导致A股“惊天逆转”，市场各方只能是继续猜测。有市场传闻称，交易系光大证券衍生品部门做量化投资的一个ETF套利产品下单失误造成市场异动，业内猜测该ETF为上证180ETF或上证50ETF。也有猜测称光大证券策略投资部对其内部台湾团队开发的投资模型进行测试。由于忽视了测试环境为实盘交易系统，加之测试时，把拟买入3000万股误搞成3000万手。深圳某券商人士表示，“这么大笔单直接成交，没有采用限价的市价交易，这个可以看出光大证券风控漏洞。虽然在国外有这种情况出现，但在国内这样的事情还是首次。”
光大期货空单暴增7000手 光大涉嫌"操纵市场"影响恶劣
光大证券在现货市场的问题细节尚不得而知，但当天光大期货的股指期货新增的天量空单，却把这家证券公司卷入了“操纵市场”的漩涡。据中金所16日公布的数据显示，当日股指期货收盘后，光大期货方面在主力合约IF1309持有的空单量新增7023手，达到史无前例的10194手，名列所有期货公司空单持仓排名第一。有市场分析人士认为，尽管新增的巨量空单是否为光大系持有尚不得而知，但如果是光大系所持有，意味着尽管在现货市场上可能遭遇损失，但在股指期货市场上甚至有可能“因祸得福”。更有市场人士质疑，光大证券此次的离奇表现本身就可能是一个局：通过蓄意制造现货的市场的剧烈波动，以在期货市场进行牟利。
谁赚了? 谁赔了? 股民、期指空头索赔讨说法
有媒体计算，根据中金所当日公布的主力合约IF1309的持仓明细来看，光大期货由于增仓了7023余手空单至10194多手，除去日内交易的空单，粗略计算，昨日留仓的7000余手空单，在下午的100点下挫中，使得光大期货席位净赚2.1亿。无论如何，整个事件中最无辜的当数光大证券的股民。“我真担心周一开盘，光大证券直接跌停。”一位光大证券投资者表示。而16日恰逢股指期货IF1308合约的交割日。在百点拉升中被迫平仓的空头，其损失该由谁来负责? 光大证券显然难逃干系。光大证券一季报显示，期末现金及现金等价物余额为268.27亿元。分析人士称，承担此次乌龙事件后，将对光大证券8月业绩产生巨大影响。
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