万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告

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万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2020 年 3 月 25 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况...... 6

2.2 基金产品说明...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式...... 7

2.5 其他相关资料...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8

3.2 基金净值表现...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表......20

7.1 资产负债表...... 20

7.2 利润表......21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22

7.4 报表附注......23

§8 投资组合报告......47

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 47

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 47

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54

8.12 投资组合报告附注 ...... 54

§9 基金份额持有人信息...... 56

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56

9.2 期末上市基金前十名持有人...... 56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 56

§10 开放式基金份额变动...... 58

§11 重大事件揭示......59

11.1 基金份额持有人大会决议...... 59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59

11.4 基金投资策略的改变...... 59

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 62

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62

§13 备查文件目录 ...... 63

13.1 备查文件目录...... 63

13.2 存放地点 ...... 63

13.3 查阅方式 ...... 63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

基金简称 万家中证红利指数(LOF)

基金主代码 161907

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 24,517,485.34 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 6 月 15 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资

纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,

力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的

日平均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过

4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成

份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组

合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、

分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟

踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对

实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的

有效控制。

业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基

金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预

期收益的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 兰剑 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-67595096

电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008880800 010-67595096

传真 021-38909627 010-66275853

注册地址 中国（上海）自由贸易试验

区浦电路 360 号 8 层（名义 北京市西城区金融大街 25 号

楼层 9 层）

办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街 1 号

区浦电路 360 号 8 层（名义 院 1 号楼

楼层 9 层）

邮政编码 200122 100033

法定代表人 方一天 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名

义楼层 9 层）基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京东路61号新黄浦金融大

厦 4 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 2,816,252.09 -410,772.44 13,798,080.27

本期利润 7,981,149.19 -8,284,629.15 13,024,973.57

加权平均基金份额本期利润 0.3111 -0.2857 0.2820

本期加权平均净值利润率 19.07% -18.14% 17.50%

本期基金份额净值增长率 20.21% -16.89% 18.66%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 17,232,549.05 11,614,092.64 21,580,114.15

期末可供分配基金份额利润 0.7029 0.4166 0.7045

期末基金资产净值 41,750,034.39 39,492,823.41 52,212,017.79

期末基金份额净值 1.7029 1.4166 1.7045

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 70.29% 41.66% 70.45%