鹏扬添利增强债券A : 鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)

鹏扬添利增强债券A : 鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)   时间：2020年03月27日 14:08:50&nbsp中财网    

原标题:鹏扬添利增强债券A : 鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)

股票型基金，高

于货币市场基金。

5、本基金可投资国债期货，期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，

当出现不利行情时，相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采用每

日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投

资带来重大损失。

6、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动

性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等风险，由此可能增加本基金净值的波动性。

7、基金不同于银行储蓄与债券，投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概

要及《基金合同》。

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成

新基金业绩表现的保证。

9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

10、本招募说明书所载内容截止日为

2020年

1月

28日，有关财务数据和净值表现数

据截止日为

2019年

12月

31日（财务数据未经审计）。

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：鹏扬基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120号 3层 302室

邮政编码：100045

法定代表人：杨爱斌

成立日期：2016年 7月 6日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]1453号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.18亿元人民币

存续期限：持续经营

联系人：张妍

联系电话：010-68105888

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

范勇宏先生：董事长，经济学博士。现任香山财富研究院联席理事长、宏实资本管理有

限公司执行董事兼总经理。曾先后在中国建设银行、华夏证券股份有限公司、华夏基金管理

有限公司、中国人寿资产管理有限公司等单位工作。从事金融工作近 30年，具有比较丰富

的金融工作经历。

杨爱斌先生：董事，复旦大学国际金融专业经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司总

经理。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总

经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经

理。

姜山先生：董事，美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。现任上海华石投资有限公司

执行董事兼总经理，北京鹏扬企业管理有限公司执行董事兼总经理。历任安达信华强会计师

事务所审计师、美国 Sara Lee公司内部审计师、瑞银投资银行董事、高盛亚洲有限公司执

行董事、美国德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表、摩根士丹利华鑫证券有限责任

公司投资银行部董事总经理。

李刚先生：董事，中国社科院经济学博士。现任鹏扬基金管理有限公司副总经理。历任

中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。

邱峻女士：独立董事，美国波士顿学院工商管理硕士。现任信达金誉（上海）投资管理

有限公司财务总监。历任安永会计师事务所美国纽约分所高级审计师、高级经理、安永华明

会计师事务所上海分所高级经理、蓝山投资咨询（北京）有限公司财务总监。

5-3

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

王鹤菲女士：独立董事，美国斯坦福大学商学院金融系哲学博士。现任中国人民大学国

际学院金融学教授。历任美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理教授、美联储芝加

哥银行访问经济学家、清华大学经济管理学院金融系访问学者、中国投资有限责任公司风险

管理部访问经济学家。中国人民大学汉青研究院金融系副教授、副系主任。

董克用先生：独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学公共管理学院教

授，兼任中国行政体制改革研究会副会长、建信养老金管理有限责任公司独立董事及深圳品

生医学研究所有限公司董事。历任中国人民大学劳动人事学院副院长、院长、中国人民大学

公共管理学院院长。

2、基金管理人监事会成员

王徽先生：监事，江苏大学经济学学士。现任中钰资本管理（北京）股份有限公司合伙

人、首席风控官。历任中国华晶电子集团会计、爱韩华电子（无锡）电子有限公司财务经理、

江苏苏亚会计师事务所南方分所审计经理、北京中星微电子有限公司财务经理、无锡东林会

计师事务所合伙人、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。王徽先生现担任北京注

册会计师协会经济责任审计专业委员会专家委员及北京总会计师协会理事。

吉瑞女士：监事（职工监事），对外经济贸易大学管理学学士。现任鹏扬基金管理有限

公司监察稽核部总监。历任安永华明会计师事务所金融审计部审计师，毕马威华振会计师事

务所风险咨询部助理经理及高瓴资本管理有限公司法律合规部高级经理。

曹铮女士：监事（职工监事），北京大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司人力

资源及行政管理部总监。历任国家电网公司监察局文员、北京科舵整合创意咨询有限公司

人事助理、索尼爱立信（中国）有限公司人事专员、微软亚洲研究院人事经理、北京鹏扬投

资管理公司人力资源及行政管理部总监。

3、高级管理人员

杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷

员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定

收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。

李刚先生：副总经理，中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易

员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。

卢安平先生：副总经理兼首席投资官，清华大学工商管理硕士。历任全国社保基金理事

会资产配置处长、风险管理处长，中国平安保险（集团）股份有限公司委托与绩效评估部总

经理，平安人寿保险股份有限公司委托投资部总经理。

宋震先生：督察长，北京大学数学学院理学学士，中国经济研究中心经济学双学士，北

京大学信息科学技术学院工学硕士，曾任Schlumberger Ltd工程师、龙翌创富顾问有限公

司副总裁、中国证监会北京监管局主任科员。

4、本基金基金经理

5-4

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

王华先生：固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员，清华大学理学学士，CFA、

FRM，曾任银河期货有限公司研究员，银河期货有限公司自营子公司固定收益部总经理，北

京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理。鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理

（2018年 2 月13 日起任职）、鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理（2018年 6月 21

日起任职）、鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理（2018年 12月 12日起任职）、鹏扬

淳明债券型证券投资基金基金经理（2019年 12月 25日起任职）。

5、投资决策委员会成员情况

（1）股票投资决策委员会

卢安平先生：副总经理兼首席投资官，股票投资决策委员会主任委员，清华大学工商管

理硕士，西安交通大学工学学士。曾任全国社保基金理事会资产配置处长、风险管理处长，

中国平安保险（集团）股份有限公司委托与绩效评估部总经理，平安人寿保险股份有限公司

委托投资部总经理。

杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷

员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定

收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。

张望先生：股票投资部研究总监，清华大学生物系理学硕士。历任华夏基金管理有限公

司化工行业研究员、投资研究部周期组组长，2015年加入海宁拾贝投资管理合伙企业(有限

合伙)担任研究员。

（2）固定收益投资决策委员会

王华先生：固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员，清华大学理学学士，CFA、

FRM，历任银河期货有限公司研究员，银河期货有限公司自营子公司固定收益部总经理，北

京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理。

杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷

员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定

收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。

李刚先生：副总经理，中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易

员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。

陈钟闻先生：固定收益部执行总经理、现金策略总监，北京理工大学工商管理学硕士。

曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称“中国邮政储蓄银行”）

住所：北京市西城区金融大街 3号

5-5

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

法定代表人：张金良

成立时间：2007年3月6日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，中国银监会银监复【2006】484号

组织形式：股份有限公司

注册资本：869.78亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2009】673号

联系人：马强

客服电话：010-68857221

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

（1）鹏扬基金管理有限公司直销柜台

法定代表人：杨爱斌

全国统一客户服务电话：4009686688

联系人：吴瑞

传真：010-68105966

（2）鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台

客服电话：4009686688

网址：

2、其他销售机构

（1）中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66号4号楼

办公地址：北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座18层

法定代表人：王常青

联系人：刘芸

电话：010-85156310

传真：010-65182261

客户服务电话：95587/4008-888-108

网址：

（2）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228号

5-6

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

客户服务电话：95597

网址：

（3）中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座27层及 28层

代理法定代表人：毕明建

联系人：杨涵宇

电话：010-65051166

传真：010-85679203

客户服务电话：400-910-1166

网址：

（4）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第18-21层及第 04

层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 4、18层至 21层

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

电话：0755-82026907

客户服务电话：95532

网址:

（5）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号

办公地址：南京市鼓楼区中环国际 1413室

法定代表人： 吴言林

联系人： 林伊灵

电话：025-6604 6166（分机号转810）

客服电话：025-66046166

网址：

（6）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9楼

5-7

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

办公地址：北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 27层

法定代表人：吕春卫

联系人：丁倩云

电话：010-86499427

客服电话：4006206868

网址：

（7）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666号

办公地址：长春市生态大街 6666号

法定代表人：李福春

联系人：傅静雅

电话：0431-85096517

客户服务电话：95351

网址：

（8）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：周嘉谊

电话：0755-83271192

传真：0755-83195049

客户服务电话：95555

网址：

（9）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼

法定代表人: 鲍东华

联系人：程晨

电 话: 021-20665952

传 真: 021-22066653

客服电话：4008219031

网址：

（10）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室

5-8

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 5层

法定代表人：李修辞

联系人：王茜蕊

电话：010-59013825

传真：010-59013828

客户服务电话：010-59013825

网址：

（11）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：徐超逸

电话：021-20613988-6671

传真：021-68596919

客户服务电话：400-700-9665

网址：

（12）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院6号楼 2单元21层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院6号楼 2单元21层 222507

法定代表人：钟斐斐

联系人：侯芳芳

电话：15910450297

客户服务电话：4000-618-518

网址：danjuanapp.com

（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室

办公地址： 中国杭州市西湖区西溪路 556号蚂蚁 Z空间

法定代表人：陈柏青

联系人：傅强

电话：13811165370

客户服务电话：95188

网址:

（14）上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：浦东新区上丰路 977号1幢B座812室

5-9

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

办公地址：上海市浦东新区碧波路 690号 4号楼 2楼

法定代表人：廖冰

联系人：裘爱萍

电话：021-802348888-6693

客服电话：400-699-1888

网址：

（15）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座1108号

法定代表人：王伟刚

联系人：王骁骁

电话: 010-56251471

客服电话：400-619-9059

网址：

（16）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6号楼 6楼 602、603房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6号院国际电子城 b座

法定代表人： 李淑慧

联系人：董亚芳

电话: 13810222517

客服电话：400-055-5671

网址：

（17）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号 2号楼

法定代表人：汪静波

联系人： 李娟

电话：021-80358236

客服电话：400-821-5399

网址：

（18）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址: 北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼

法定代表人: 张旭阳

5-10

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

联系人: 杨琳

电话: 010—59403028

客服电话：95055-4

网址：https://www.baiyingfund.com/

（19）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址： 北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室

办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层

法定代表人：钱昊旻

联系人：沈晨

电话：010-59336544

客服电话：4008-909-998

网址：

（二）登记机构

名称：鹏扬基金管理有限公司

法定代表人：杨爱斌

全国统一客户服务电话： 4009686688

联系人：韩欢

传真： 010-68105932

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼

负责人：廖海

电话：021- 51150298

传真：021- 51150398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、范佳斐

（四）会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真电话：（010）85188298

5-11

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

经办注册会计师：王珊珊、贺耀

联系人：贺耀

四、基金的名称

鹏扬添利增强债券型证券投资基金

五、基金的运作方式和类型

契约型开放式、债券型

六、基金的投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和

长期回报。

七、基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地

方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公

开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券）、资产支持

证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、

债券回购、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的

股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符

合中国证监会相关规定）。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；其中，本基金投资于可转换债券、

可分离交易可转债纯债部分、可交换债券及信用债的比例合计不低于非现金基金资产的

40%，其中信用债是指金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融

资券、超短期融资券、公开发行的次级债券等企业机构发行的非国家信用的债券。投资于股

票、权证等资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%，基金持有的全部权证的市值不超

过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基

金持有现金以及到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上，通过构建债券组合以获取相对稳定

的基础收益；同时通过重点投资可转债、可交换债和信用债以及灵活把握权益类资产的投资

5-12

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

机会来增强基金的获利能力，提高基金的收益水平。本基金的投资策略包括买入持有策略、

久期调整策略、收益率曲线配置策略、板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、

可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资

策略以及股票投资策略、权证投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境

的持续跟踪以及对经济政策的深入分析，灵活运用上述策略，构建债券组合并进行动态调整，

以达成投资目标。

1、买入持有策略

以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新

的标的债券。

2、久期调整策略

根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价

格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

3、收益率曲线配置策略

在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹型策略、哑铃型

策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格

变化中获利。

4、板块轮换策略

根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持相对低估的

板块，减持相对高估的板块，借以取得较高收益。

5、骑乘策略

通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债

券，随着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。

6、个券选择策略

用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状，

对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法，结合票息、税收、可否回购、

嵌入期权等其他决定债券价值的因素，从而发现市场中个券的价值相对低估状况。

7、可转债/可交换债投资策略

综合分析可转债/可交换债的债性特征、股性特征等因素的基础上，利用 BS公式或

二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值，重视对可转债/可交换债对应股票的分析

与研究，选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。对

于含回售及赎回选择权的债券，本基金将利用债券市场收益率数据，运用期权调整利差

（OAS）模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值，作为此类债券投资的主要依据。

8、国债期货投资策略

5-13

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，并积极采用流

动性好、交易活跃的期货合约，通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货

的定价模型寻求其合理的估值水平，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充

分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低

投资组合的整体风险的目的。

9、融资杠杆策略

通过分析回购品种之间的利差及其变动，结合对年末效应和长假效应的灵活使用，进行

中长期回购品种的比例配置，同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的

机会。

10、资产支持证券投资策略

重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市

场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价

模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

11、股票投资策略

主要选择有良好增值潜力的股票以及有良好现金流、经营业绩持续增长、估值合理的防

御类股票构建股票投资组合。在资金运作初期，轻度参与股票投资，在基金份额净值高于基

金面值，具有一定风险承受能力后，当判断股票市场趋好时，增大股票资产以获得更高的收

益率，当判断股票市场形势不好时，减少对股票投资。

12、权证投资策略

本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把

握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合财富 (总值)指数收益率*70%+中证可转换债券指数

收益率*20%+沪深 300指数收益率 *10%

十、风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票

型基金，属于中低风险/收益的产品。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5-14

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年10月 21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以下内容摘自本基金 2019年第4季度报告，所列财务数据未经审计。

（一） 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元）

占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 86,935,638.92 13.51

其中：股票 86,935,638.92 13.51

2 基金投资 --

3 固定收益投资 510,134,457.24 79.28

其中：债券 510,134,457.24 79.28

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 33,400,000.00 5.19

其中：买断式回购的买入返售金融资

产

--

7 银行存款和结算备付金合计 3,904,231.17 0.61

8 其他资产 9,059,863.91 1.41

9合计 643,434,191.24 100.00

（一） 报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元）

占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 --

B 采矿业 8,329,300.00 1.41

C 制造业 34,702,058.92 5.88

D

电力、热力、燃气及水生产和供应

业

1,852,000.00 0.31

E 建筑业 --

F 批发和零售业 1,904,000.00 0.32

G 交通运输、仓储和邮政业 5,272,900.00 0.89

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 --

J 金融业 22,465,000.00 3.81

K 房地产业 12,410,380.00 2.10

L 租赁和商务服务业 --

M 科学研究和技术服务业 --

N 水利、环境和公共设施管理业 --

O 居民服务、修理和其他服务业 --

P 教育 --

Q 卫生和社会工作 --

R 文化、体育和娱乐业 --

5-15

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

S 综合 --

合计 86,935,638.92 14.74

2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通标的股票。

（二） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称数量（股） 公允价值（元）

占基金资产净

值比例（％）

1 600030 中信证券 480,000 12,144,000.00 2.06

2 000651 格力电器 141,500 9,279,570.00 1.57

3 600028 中国石化 1,630,000 8,329,300.00 1.41

4 600048 保利地产 413,000 6,682,340.00 1.13

5 601288 农业银行 1,600,000 5,904,000.00 1.00

6 600066 宇通客车 405,000 5,771,250.00 0.98

7 000002万科 A 178,000 5,728,040.00 0.97

8 600016 民生银行 700,000 4,417,000.00 0.75

9 601799 星宇股份 44,900 4,264,602.00 0.72

10 000429 粤高速 A 370,000 3,056,200.00 0.52

（三） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序

号

债券品种 公允价值（元）

占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 4,002,400.00 0.68

2 央行票据 --

3 金融债券 46,556,480.00 7.89

其中：政策性金融债 46,556,480.00 7.89

4 企业债券 161,101,000.00 27.31

5 企业短期融资券 --

6 中期票据 192,263,000.00 32.59

7 可转债（可交换债） 106,211,577.24 18.00

8 同业存单 --

9 其他 --

10合计 510,134,457.24 86.47

（四） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）

占基金资产

净值比例

（％）

1 10190105419金隅 MTN002 300,000 30,036,000.00 5.09

2 10190013419首钢 MTN001 200,000 20,444,000.00 3.47

5-16

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

3 10190067419苏交通 MTN001 200,000 20,430,000.00 3.46

4 10180113918光明 MTN004 200,000 20,298,000.00 3.44

5 10190113919深圳创投 MTN004 200,000 20,178,000.00 3.42

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期期末未持有贵金属投资。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。

（十）投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情

况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

3、其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 65,802.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,669,604.91

5 应收申购款 2,324,456.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9合计 9,059,863.91

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元 )

占基金资产净值比例

（％）

1 13201518中油 EB 19,137,880.00 3.24

2 13201317宝武 EB 15,489,720.00 2.63

3 113021 中信转债 7,354,100.00 1.25

5-17

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

4 128019久立转 2 6,204,609.72 1.05

5 110053 苏银转债 5,634,720.00 0.96

6 127012 招路转债 5,594,283.80 0.95

7 113019 玲珑转债 5,056,570.80 0.86

8 113028 环境转债 4,303,175.80 0.73

9 110054 通威转债 4,060,895.50 0.69

10 128016 雨虹转债 3,771,005.28 0.64

11 127007 湖广转债 3,558,584.70 0.60

12 113531 百姓转债 3,234,140.00 0.55

13 127005 长证转债 2,427,707.04 0.41

14 110057 现代转债 2,001,794.60 0.34

15 110051 中天转债 1,679,573.00 0.28

16 113011 光大转债 1,246,600.00 0.21

17 113013 国君转债 1,244,600.00 0.21

18 128055 长青转 2 1,202,900.00 0.20

19 113008 电气转债 1,154,100.00 0.20

20 110055 伊力转债 1,138,800.00 0.19

21 113530 大丰转债 564,700.00 0.10

22 113534 鼎胜转债 55,060.00 0.01

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未

来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2019年3月28日，基金合同生效以来（截至2019年12月31日）

的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

鹏扬添利增强债券 A

阶段

份额净

值增长

率①

份额净

值增长

率标准

差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①－③ ②－④

自基金合同

生效之日

7.15% 0.18% 5.15% 0.22% 2.00% -0.04%

5-18

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

-2019年 12

月3 1日

鹏扬添利增强债券 C

阶段

份额净

值增长

率①

份额净

值增长

率标准

差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①－③ ②－④

自基金合同

生效之日

-2019年 12

月3 1日

6.92% 0.18% 5.15% 0.22% 1.77% -0.04%

十三、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的

除外；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法

如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金

托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的资金划拨指令于次月首日起 2-5

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支

付日期顺延。

5-19

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的资金划拨指令于次月首日起 2-5个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.30%。

本类基金份额的销售服务费将专门用于本类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

本基金C类基金份额销售服务费计算方法如下：

H=E×0.30%÷当年天数

H为每日C类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金

托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的资金划拨指令于次月首日起2-5

个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构。销售服务费由登记机构代收并按照

相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（五）与基金销售有关的费用

1、申购费率

5-20

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（1）本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，申购费率最高不超过0.60%，

且随申购金额的增加而递减，具体如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 0.60%

100万 ≤M＜ 500万 0.30%

M≥500万每笔 1000元

对于A类基金份额，本基金通过对直销柜台申购的特定投资群体与除此之外的其

他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基

本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业

补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其

他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老

账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投

资群体范围。通过基金管理人的直销柜台申购本基金A类基金份额的特定投资群体申

购费率如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 0.06%

100万 ≤M＜ 500万 0.03%

M≥500万每笔 1000元

（2）本基金C类基金份额不收取申购费用。

（3）A类基金份额的申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销

售、登记等各项费用，投资人一天内有多笔申购 A类基金份额的，须按每次申购所应

对的费率档次分别计费。

2、赎回费率

本基金 A类，C类基金份额的赎回费率见下表。

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜ 7日 1.50%

7日≤Y＜30日 0.20%

Y≥30日 0%

注：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对于A、C类基金份额持有人，对持续持有期少于 7日的投资人收取的赎回费全额计入基金

财产；对持续持有期不少于 7日但少于 30日的投资人收取的赎回费的25%计入基金财产，

未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

5-21

鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。费率或收费方

式如发生变更，基金管理人最迟应在新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的

有关规定在指定媒介上公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》等有关法律法规及《鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金合同》，结合本

基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对

2019年

2月

25日刊登的本基金的招募说明

书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分更新了基金合同生效日期、招募说明书截止日期、财务数据截

止日期；

2、在“第三部分基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息；

3、在“第四部分基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息；

4、在“第五部分相关服务机构”部分，增加了新的销售机构及其相关信息，相关事

项均已公告；

5、在“第九部分基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告等部分内容；

6、在“第十部分基金的业绩”部分，更新了相关数据内容；

7、在“第二十三部分其他应披露事项”这一部分，更新了本基金招募说明书更新期

间，本基金及基金管理人的有关公告；

鹏扬基金管理有限公司

2020年

3月

27日

5-22

　 中财网