华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年年度报告

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华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月十一日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 7 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12

§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18

§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

§6 审计报告 ......18

6.1 审计意见 ......18

6.2 形成审计意见的基础......19

6.3 其他信息 ......19

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......19

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......19

§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ......20

7.2 利润表 ......22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注 ......25

§8 投资组合报告 ......55

8.1 期末基金资产组合情况......55

8.2 期末投资目标基金明细......55

8.3 期末按行业分类的股票投资组合......55

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......56

8.5 报告期内股票投资组合的重大变动......56

8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......58

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......58

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......58

8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......58

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......58

8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......58

8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59

8.13 本报告期投资基金情况......59

8.14 投资组合报告附注......59

§9 基金份额持有人信息 ......60

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......61

§10 开放式基金份额变动......61

§11 重大事件揭示......62

11.1 基金份额持有人大会决议......62

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......62

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62

11.4 基金投资策略的改变......62

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62

11.8 其他重大事件 ......66

12 影响投资者决策的其他重要信息 ......68

§13 备查文件目录 ......68

13.1 备查文件目录 ......68

13.2 存放地点 ......69

13.3 查阅方式 ......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基

基金名称

金

基金简称 华安创业板 50ETF 联接

基金主代码 160422

交易代码 160422

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 195,190,182.02 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安创业板 50ETF 联接 A 华安创业板 50ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 160422 160424

报告期末下属分级基金的份额总

167,845,128.40 份 27,345,053.62 份

额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159949

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2016 年 6 月 30 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016 年 7 月 22 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

投资目标

最小化。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复制法实现对标

的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和

备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

投资策略

正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误

差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟

踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟

踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 95%×创业板 50 指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利率

本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此

本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

风险收益特征

基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特

征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指

数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份

投资策略 股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及

增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对

投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

业绩比较基准 创业板 50 指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风

险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 薛珍 田青

负责人 联系电话 021-38969999 010-67595096

电子邮箱 service@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京市西城区金融大街25号

－32层

中国（上海）自由贸易试验区

北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 世纪大道8号国金中心二期31

院1号楼

－32层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所(特殊普通 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金

会计师事务所

合伙) 融中心 50 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 2018 年 11 月 8 日（基金合同生效日）至 2018

2019 年

和指标 年 12 月 31 日

华安创业板 华安创业板 华安创业板 50ETF 华安创业板 50ETF

50ETF 联接 A 50ETF 联接 C 联接 A 联接 C

本期已实现

3,148,929.98 89,082.84 -213,487.04 -

收益

本期利润 28,953,103.52 3,575,050.07 -1,042,773.22 -

加权平均基

金份额本期 0.2286 0.2952 -0.0924 -

利润

本期加权平

均净值利润 20.60% 25.47% -10.41% -

率

本期基金份

额净值增长 45.76% 25.37% -8.47% -

率

2019 年末 2018 年末

3.1.2 期末数据

华安创业板 50ETF 华安创业板 50ETF 华安创业板 50ETF 联 华安创业板 50ETF 联

和指标

联接 A 联接 C 接 A 接 C

期末可供分

-40,872,625.79 4,737,788.81 -7,843,094.18 -

配利润

期末可供分

配基金份额 -0.2435 0.1733 -0.5386 -

利润

期末基金资

215,150,437.57 35,014,911.86 12,807,043.46 -

产净值

期末基金份

1.2818 1.2805 0.8794 -

额净值

2019 年末 2018 年末

3.1.3 累计期末

华安创业板 华安创业板 华安创业板 50ETF 华安创业板 50ETF

指标

50ETF 联接 A 50ETF 联接 C 联接 A 联接 C

基金份额累

计净值增长 33.41% 25.37% -8.47% -

率