600497:驰宏锌锗关于公司及子公司2019年度开展期货套期保值业务的公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2018-060 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于公司及子公司2019年度开展期货套期保值业务的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司及子公司2019年度套期保值计划的议案》和《关于公司2019年度境外期货外汇风险敞口的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料和产品的期货套期保值业务。现将相关情况公告如下： 一、套期保值的目的 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料及产品价格波动对公司生产经营的不良影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动、产品及原材料价格趋势判断，公司将利用金融工具对主要原材料及产品择机进行保值，降低主要原材料及产品价格波动对公司正常生产经营的不利影响，保证公司健康稳健经营，改善公司盈利水平，提升公司综合竞争能力。 二、期货套期保值的额度及开展方式 1、保值品种：铅锭、锌锭、白银、铜、焦煤、螺纹钢。 2、保值市场：上海期货交易所、大连商品期货交易所、伦敦金属交易所。 3、持仓数量：对于自产原料锌、铅、银的保值净头寸不超过公司全年产量的50%；外购铅锌原料的保值净头寸不超过需求总量；大宗物资煤的保值净头寸不超过采购需求的30%，钢材的保值净头寸不超过采购需求的40%，铜的保值净头寸不超过采购需求的50%；对于公司贸易业务相关产品的套期保值（期货、期权），持仓不得超出同期现货交易总量；针对保值中存在的基差波动风险，允许在董事会决议范围内开展对冲保值。保值头寸实行滚动操作，任何时点的持仓头寸不超过上述保值头寸范围。 4、实施主体：根据公司购销业务实施实际情况，实施保值的法人主体分为 两类，分别为母公司和全资子公司驰宏实业发展（上海）有限公司。 三、风险分析 公司进行商品期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效减少原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险： （一）市场风险 若市场价格走势与预期方向相反，期货账户将会产生亏损，公司将丧失市场价格变化带来的额外收益。 （二）资金风险 期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。 （三）政策风险 监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。 （四）技术风险 由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。 四、风险控制措施 1、公司及从事套期保值业务的子公司已建立较为完善的期货制度流程，并通过严格的内部控制执行，形成了业务闭环的内控体系及风控体系。 2、根据公司经营需求，期货业务严格按照董事会审议的范围及数量执行。 3、通过以下手段控制价格波动风险：一是实施敞口规模分级管控机制，母公司对公司整体敞口量进行控制，不能超过授权量；二是加强对市场的判断力度，提升市场分析的准确性。 4、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《公司期货套期保值管理办法》及相关内部控制制度加强资金管理和合理调度。 5、公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。 6、公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制，严防期货交易数据的泄露。 7、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2018年12月27日