德邦德利货币市场基金2019年年度报告摘要

德邦德利货币市场基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

德邦德利货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2020 年 3 月 28 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2020 年 3 月 27 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10

§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18

§5 托管人报告 ......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19

§6 审计报告 ......20

6.1 审计报告基本信息 ......20

6.2 审计报告的基本内容 ......20

§7 年度财务报表 ......23

7.1 资产负债表 ......23

7.2 利润表 ......24

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......25

7.4 报表附注 ......26

§8 投资组合报告 ......53

8.1 期末基金资产组合情况 ......53

8.2 债券回购融资情况 ......53

8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 53

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 55

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......55

8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......55

8.9 投资组合报告附注 ......56

§9 基金份额持有人信息...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......58

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 59

§10 开放式基金份额变动...... 60

§11 重大事件揭示...... 61

11.1 基金份额持有人大会决议...... 61

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61

11.4 基金投资策略的改变...... 61

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 63

11.9 其他重大事件...... 63

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......67

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......67

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......67

§13 备查文件目录...... 69

13.1 备查文件目录 ...... 69

13.2 存放地点...... 69

13.3 查阅方式...... 69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 德邦德利货币市场基金

基金简称 德邦德利货币

基金主代码 000300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 9 月 16 日

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 9,119,600,953.79 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B

下属分级基金的交易代码： 000300 000301

报告期末下属分级基金的份额总额 78,896,084.46 份 9,040,704,869.33 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过业绩比较基

准的投资回报。

投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金

融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，

合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精

细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期

风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 德邦基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 张秀玉 罗菲菲

信息披露负责 联系电话 021-26010852 010-58560666

人

电子邮箱 service@dbfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4008217788 95568

传真 021-26010808 010-58560798

注册地址 上海市虹口区吴淞路 218 号 北京市西城区复兴门内大街 2

3501B 室 号

办公地址 上海市黄浦区中山东二路 北京市西城区复兴门内大街 2

600 号 S1 幢 2101-2106 单元 号

邮政编码 200010 100031

法定代表人 左畅 洪崎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广

合伙) 场东方经贸城安永大楼 16 层

注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市虹口区吴淞路 218 号 3501B

室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1

期间

数据 2019 年 2018 年 2017 年

和指

标

德邦德利 德邦德利货币 德邦德利货币 德邦德利货币 德邦德利货币 德邦德利

货币 A B A B A 货币 B

本期

已实 2,138,218. 64,801,589.02 7,280,384.74 82,839,412.51 4,365,961.07 195,669,5

现收 42 16.75

益

本期 2,138,218. 64,801,589.02 7,280,384.74 82,839,412.51 4,365,961.07 195,669,5

利润 42 16.75

本期

净值 2.2467% 2.4928% 3.2456% 3.4938% 3.6241% 3.8731%

收益

率

3.1.2

期末

数据 2019 年末 2018 年末 2017 年末

和指

标

期末

基金 78,896,084 9,040,704,869. 136,819,146.45 986,735,447.53 169,168,086.21 3,569,411,

资产 .46 33 681.31

净值

期末

基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

份额

净值

3.1.3 2018 年末 2017 年末

累计 2019 年末

期末

指标

累计

净值 23.4050% 25.2854% 20.6934% 22.2382% 16.8994% 18.1117%

收益

率