南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告

南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

南方共享经济灵活配置混合型证券投

资基金 2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 3 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录......2

§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 8

§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......11

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 13

§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13

§6 审计报告......13

6.1 审计报告基本信息 ...... 13

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14

§7 年度财务报表 ...... 16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表......18

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19

7.4 报表附注 ...... 20

§8 投资组合报告 ...... 45

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 45

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 52

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52

8.12 投资组合报告附注 ...... 52

§9 基金份额持有人信息 ...... 53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 54

§10 开放式基金份额变动 ...... 54

§11 重大事件揭示 ...... 54

11.1 基金份额持有人大会决议...... 54

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54

11.4 基金投资策略的改变...... 55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

11.8 其他重大事件...... 57

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 59

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 59

§13 备查文件目录 ...... 59

13.1 备查文件目录 ...... 59

13.2 存放地点 ...... 60

13.3 查阅方式 ...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 南方共享经济灵活配置混合

基金主代码 005769

交易代码 005769

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 10 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 139,969,595.43 份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方共享经济”。

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，

力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋

势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产

投资策略 的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债

券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风

险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将

持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×

20%+上证国债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，

高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 中国银行股份有限公司

公司

姓名 常克川 许俊

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66594319

电子邮箱 manager@southernfund. fcid@bankofchina.com

com

客户服务电话 400-889-8899 95566

传真 0755-82763889 010-66594942

深圳市福田区莲花街道

注册地址 益田路 5999 号基金大 北京西城区复兴门内大街 1 号

厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道

办公地址 益田路 5999 号基金大 北京西城区复兴门内大街 1 号

厦 32-42 楼

邮政编码 518017 100818

法定代表人 张海波 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所、

基金上市交易的证券交易所（如有）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业

（特殊普通合伙） 广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基

金大厦 32-42 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 8 月 10 日-2018 年 12

月 31 日

本期已实现收益 21,998,616.52 -239,461.04

本期利润 29,125,938.39 156,242.10

加权平均基金份额本期利润 0.1730 0.0012

本期加权平均净值利润率 15.51% 0.12%

本期基金份额净值增长率 17.73% 0.06%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 24,914,066.69 -240,263.25

期末可供分配基金份额利润 0.1780 -0.0027

期末基金资产净值 164,883,662.12 88,590,901.23

期末基金份额净值 1.1780 1.0006

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长率 17.80% 0.06%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；