国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2019年年度报告

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国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 27 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

§2基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10

§4管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

§5托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6审计报告...... 18

6.1 审计报告基本信息...... 18

6.2 审计报告的基本内容...... 18

§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表...... 20

7.2 利润表...... 22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 24

7.4 报表附注...... 25

§8 投资组合报告...... 52

8.1 期末基金资产组合情况...... 52

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

8.10 报告期末本基金投资的期货交易情况说明...... 54

8.12 投资组合报告附注...... 55

§9 基金份额持有人信息...... 55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55

9.2 期末上市基金前十名持有人...... 56

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57

§10 开放式基金份额变动...... 57

§11 重大事件揭示...... 57

11.1 基金份额持有人大会决议...... 57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 58

11.4 基金投资策略的改变...... 58

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件...... 58

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58

11.8 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况...... 58

11.9 其他重大事件...... 59

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 60

§13 备查文件目录...... 60

13.1 备查文件目录...... 60

13.2 存放地点...... 61

13.3 查阅方式...... 61

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）

基金简称 国投瑞银白银期货（LOF）

场内简称 白银基金

基金主代码 161226

交易代码 161226

基金运作方式 契约型基金，上市开放式基金（ LOF）

基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 879,861,787.29 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 8 月 17 日

2.2 基金产品说明

本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货

交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作

投资目标

中从基金资产中扣除的必要费用或成本，如管理费、托管费、交

易费用等。

本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理

人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素，

投资策略

合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下，本基金

也可以适当参与白银期货非主力合约。

业绩比较基准 上海期货交易所白银期货主力合约收益率（扣除相关费用）。

本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预

风险收益特征 期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基

金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

国投瑞银基金管理有限公

名称 中国银行股份有限公司

司

姓名 王明辉 许俊

信息披露

联系电话 400-880-6868 010-66594319

负责人

电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-880-6868 95566

传真 0755-82904048 010-66594942

注册地址 上海市虹口区东大名路638 北京市西城区复兴门内大

号7层 街1号

办公地址 深圳市福田区金田路4028 北京市西城区复兴门内大

号荣超经贸中心46层 街1号

邮政编码 518035 100818

法定代表人 叶柏寿 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人

互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2

会计师事务所

（特殊普通合伙） 座普华永道中心 11 楼

中国证券登记结算有限责任

注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 20,561,842.25 -38,455,923.15 -20,658,963.98

本期利润 33,584,076.21 -26,292,877.54 -20,504,988.49

加权平均基金份额本期

利润 0.0539 -0.0737 -0.0442

本期加权平均净值利润

率 6.36% -9.30% -4.79%

本期基金份额净值增长

率 14.56% -8.21% -12.15%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 -90,691,083.57 -68,914,381.26 -64,246,568.42

期末可供分配基金份额

利润 -0.1031 -0.2170 -0.1466

期末基金资产净值 789,170,703.72 248,641,000.93 373,878,128.14

期末基金份额净值 0.897 0.783 0.853

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长

率 -10.30% -21.70% -14.70%