华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要

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华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资

基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2020 年 3 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 03 月 26 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 12

§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 17

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 17

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 19

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 19

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 20

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 21

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 21

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 ...... 21

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 21

§5 托管人报告 ...... 22

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 22

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 22

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 22

§6 审计报告 ...... 22

6.1 审计报告基本信息 ...... 22

6.2 审计报告的基本内容 ...... 22

§7 年度财务报表 ......24

7.1 资产负债表 ...... 24

7.2 利润表 ...... 25

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 27

7.4 报表附注 ...... 28

§8 投资组合报告 ......60

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 60

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 61

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 62

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 65

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 70

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 70

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 70

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 70

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 70

8.12 投资组合报告附注 ...... 71

§9 基金份额持有人信息...... 72

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 72

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 72

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 73

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 73

§10 开放式基金份额变动...... 73

§11 重大事件揭示...... 74

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 74

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 74

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 74

11.4 基金投资策略的改变 ...... 74

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 75

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 75

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 75

11.8 其他重大事件 ...... 76

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 78

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 78

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 79

§13 备查文件目录...... 79

13.1 备查文件目录 ...... 79

13.2 存放地点 ...... 79

13.3 查阅方式 ...... 80

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 华宝沪深 300 增强

基金主代码 003876

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 244,217,721.70 份

额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基

华宝沪深 300 增强 华宝沪深 300 增强 C

金简称

下属分级基金的交

003876 007404

易代码

报告期末下属分级

231,176,683.84 份 13,041,037.86 份

基金的份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为沪深 300 指数增强型基金，在实现对沪深 300 指数有效跟

踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争

实现稳定的优于标的指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金在复制标的指数的基础上通过数量化模型优化投资组合，力

求在控制与业绩比较基准偏离度前提下获得超越标的指数的投资收

益。

1、资产配置策略

本基金主要投资于沪深 300 指数成分股及备选股票。本基金投资于

股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于沪深 300 指数

成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。同时，

基于流动性管理及策略性投资的需要，本基金也会在控制风险前提

下适度投资于债券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。

2、股票投资策略

本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数

增强股票组合，在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现。

（1）量化行业配置模型

在跟踪偏离风险可控的前提下，结合行业景气度、投资时钟、行业

动量和行业超跌偏离度等基本面和技术面模型，在标的指数行业权

重的基础上进行优化。

（2）量化 Alpha 选股模型

本基金采用的是基金管理人量化团队经过对中国证券市场运行特征

的长期研究和检验后自主开发的量化 Alpha 选股模型。该模型主要

选取估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及股权激励、

并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子，通过实证

分析确定各因子的权重，对股票池中的股票进行综合打分后，构建

股票投资组合。在此基础上，本基金进一步根据个股价格波动、风

险收益变化、特殊事件等实际情况，对行业内的个股权重进行动态

调整，以保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标

的指数的成分股及备选股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、

非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度高的股票。

（3）投资组合调整与风险控制

本基金将定期调整投资组合，并会对标的指数成分股保持密切跟踪。

在出现因增发、送配、长期停牌后复牌等对成分股在标的指数中权

重有影响的情况，或者成分股临时调入调出、成分股出现黑天鹅事

件等情况时，本基金将及时对投资组合进行调整。本基金将通过风

险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。本基金主要采用“跟踪

误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。

本基金的风险控制目标为力争使基金净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过

7.75%。

（4）模型的动态调整

基金管理人量化团队会根据市场变化趋势，定期对量化模型进行动

态调整，不断改进量化模型的有效性。

3、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的

投资目标，降低跟踪误差。此外，在预期大额申购赎回、大额分红

等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金头寸管理。

本基金参与股指期货交易时，将根据风险管理的原则，在风险可控

的前提下，选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。

4、固定收益类投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券、货币

市场工具和资产支持证券等固定收益类品种，以保证基金资产流动

性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基

金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 贺倩

负责人 联系电话 021-38505888 010-66060069

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95599

传真 021-38505777 010-68121816

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市东城区建国门内大街 69

纪大道 100 号上海环球金融中心 号

58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 28

纪大道 100 号上海环球金融中心 号凯晨世贸中心东座 F9

58 楼

邮政编码 200120 100031

法定代表人 孔祥清 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基

金托管人办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼

普通合伙） 17 层

注册登记机构 基金管理人 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号

上海环球金融中心 58 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 报告期(2019 2019 年 5 月 24

间数据和 年 1 月 1 日 日（基金合同 2018 年 2017 年

指标 -2019 年 12 月 生效日）-2019

31 日) 年 12 月 31 日

华宝沪深 300 华宝沪深 300 华宝沪深 华宝沪深 华宝沪深 华宝沪深

增强 增强 C 300 增强 300 增强 C 300 增强 300 增强 C

本期已实 38,373,694.9 3,267,323.53 -17,550,76 - 43,986,68 -

现收益 1 1.31 4.37

本期利润 89,353,733.9 6,184,414.25 -58,081,59 - 72,053,52 -

3 8.40 3.40

加权平均 0.4312 0.2462 -0.2838 - 0.3372 -

基金份额

本期利润

本期加权

平均净值 42.91% 18.12% -23.87% - 28.86% -

利润率

本期基金

份额净值 46.55% 25.22% -21.60% - 29.36% -

增长率

3.1.2 期

末数据和 2019 年末 2018 年末 2017 年末

指标

期末可供 51,916,372.4 2,887,683.27 1,011,319. - 39,027,65 -

分配利润 3 05 4.12

期末可供

分配基金 0.2246 0.2214 0.0070 - 0.1589 -

份额利润

期末基金 341,178,194. 19,205,790.0 145,262,86 - 315,506,4 -

资产净值 20 7 9.80 83.62

期末基金 1.4758 1.4727 1.0070 - 1.2844 -

份额净值

3.1.3 累

计期末指 2019 年末 2018 年末 2017 年末

标

基金份额

累计净值 47.58% 25.22% 0.70% - 28.44% -

增长率

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。