中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告

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中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 03 月 26 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年3月20日（基金合同生效日）起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告......15

6.1 审计报告基本信息...... 15

6.2 审计报告的基本内容...... 15

§7 年度财务报表......19

7.1 资产负债表......19

7.2 利润表......20

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......22

7.4 报表附注......23

§8 投资组合报告......46

8.1 期末基金资产组合情况......46

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......51

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

8.12 投资组合报告附注...... 51

§9 基金份额持有人信息......52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53

§10 开放式基金份额变动......53

§11 重大事件揭示......53

11.1 基金份额持有人大会决议......53

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

11.4 基金投资策略的改变...... 53

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

11.8 其他重大事件......54

§12 备查文件目录......56

12.1 备查文件目录......56

12.2 存放地点......56

12.3 查阅方式......56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中泰玉衡价值优选混合

基金主代码 006624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年03月20日

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 772,996,915.23份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过紧密跟踪中国经济发展方向和周期变

动特征，挖掘各个行业具有领先指标和发展潜力的上

投资目标 市公司，分享中国经济持续快速增长的成果，力求获

得高于业绩比较基准的投资收益。

基金管理人主要采取自下而上的选股策略，通过

财务数据的定量分析筛选可选标的以提升选股效率，

再通过对企业核心竞争力、竞争格局、竞争优势、盈

利模式等定性分析精选个股，深入研究、多方验证、

投资策略 持续跟踪，力争在控制风险的前提下获得可观收益。

在选择个股时，主要关注两类标的，一是估值具有足

够安全边际、竞争优势明确的白马股，二是估值合理

具有明确成长性的成长股。

中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率

业绩比较基准 ×40%

本基金是混合型基金，属于较高预期风险、较高

风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高

于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中泰证券（上海）资产管理有 招商银行股份有限公司

限公司

信息披 姓名 王洪懿 张燕

露负责 联系电话 021-20521199 0755-83199084

人 电子邮箱 wanghy@ztzqzg.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-821-0808 95555

传真 021-50933716 0755-83195201

注册地址 上海市黄浦区延安东路175号 深圳市深南大道7088号招商

24楼05室 银行大厦

办公地址 上海市浦东新区银城中路488 深圳市深南大道7088号招商

号太平金融大厦1002-1003室 银行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 章飚 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 上海证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 https://www.ztzqzg.com

址

基金年度报告备置地 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道

(特殊普通合伙) 中心11楼

注册登记机构 中泰证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区银城中路488号太平

限公司 金融大厦1002-1003室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 本期2019年03月20日（基金合同生效日）- 2019年12月

31日

本期已实现收益 -2,990,972.35

本期利润 61,410,025.45

加权平均基金份额本期利润 0.0493

本期加权平均净值利润率 5.08%

本期基金份额净值增长率 8.49%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末

期末可供分配利润 972,600.53

期末可供分配基金份额利润 0.0013

期末基金资产净值 838,639,678.26

期末基金份额净值 1.0849

3.1.3 累计期末指标 2019年末

基金份额累计净值增长率 8.49%