富国全球债券证券投资基金(QDII)二0一九年年度报告摘要

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富国全球债券证券投资基金（QDII）

二 0 一九年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2020 年 03 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3

月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6

2.5 信息披露方式 ...... 6

2.6 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理...... 9

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 10

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......11

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核报告...... 13

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6 审计报告...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15

§7 年度财务报表...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表...... 19

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20

7.4 报表附注...... 21

§8 投资组合报告...... 44

8.1 期末基金资产组合情况...... 44

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 45

8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 45

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 45

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 45

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 46

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 46

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细. 46

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细. 46

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 47

8.11 投资组合报告附注 ...... 48

§9 基金份额持有人信息 ...... 49

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49

§10 开放式基金份额变动 ...... 50

§11 重大事件揭示...... 50

11.1 基金份额持有人大会决议...... 50

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50

11.4 基金投资策略的改变 ...... 50

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51

11.8 其他重大事件 ...... 57

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 58

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 59

§13 备查文件目录...... 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国全球债券证券投资基金（QDII）

基金简称 富国全球债券（QDII）

基金主代码 100050

交易代码 前端交易代码：100050

后端交易代码：100051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 10 月 20 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 150,841,713.56 份

基金合同存续期 不定期

注：本基金自 2019 年 8 月 7 日起，根据本次会议议案修订的《富国全球债券证

券投资基金（QDII）基金合同》生效，原《富国全球债券证券投资基金基金合同》

自同日起失效。本基金的业绩比较基准自 2019 年 08 月 07 日起由“Barclay

Global Aggregate Index”变更为“巴克莱全球债券指数×80%+人民币_银行活 期存款利率×20%”。

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于全球债券市场，通过积极主动的资产管理，

投资目标 在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下，通过积极和

深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增

值。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投

资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、

利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确

投资策略 定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结

构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，

在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、

税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收

益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：巴克莱全球债券指数×80%+人民

币_银行活期存款利率×20%

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票

型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于

风险收益特征 境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波

动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外

证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公

司

姓名 赵瑛 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010—666105799

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105686、4008880688 95588

传真 021-20361616 010—66105798

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大

区世纪大道 1196 号世纪汇 街 55 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大

1196 号世纪汇办公楼二座 街 55 号

27-30 层

邮政编码 200120 100140

法定代表人 裴长江 陈四清

注：公司已于 2019 年 03 月 28 日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人

员变更的公告》，裴长江先生自 2019 年 03 月 27 日起担任公司董事长。

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - Brown Brothers Harriman ＆

名称 Co.

中文 - 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 - －

办公地址 - －

邮政编码 - －

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券时报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196

点 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大

街 55 号

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 上海市世纪大道 100 号环球金融中

通合伙) 心 50 楼

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世

纪汇办公楼二座 27-30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 225,327.39 -82,214.89 1,919,973.29

本期利润 792,307.38 90,656.17 -209,502.59

加权平均基金份额本期利润 0.0097 0.0032 -0.0039

本期加权平均净值利润率 0.83% 0.30% -0.36%

本期基金份额净值增长率 7.90% 2.44% -1.30%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

期末可供分配利润 11,009,621.01 1,830,607.44 1,438,437.26

期末可供分配基金份额利润 0.0730 0.0492 0.0510

期末基金资产净值 177,732,902.97 40,669,281.79 30,074,976.94

期末基金份额净值 1.1783 1.0920 1.0660

3.1.3 累计期末指标 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

基金份额累计净值增长率 17.83% 9.20% 6.60%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部

分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 -0.46% 0.13% -0.69% 0.20% 0.23% -0.07%

过去六个月 1.93% 0.17% 2.65% 0.25% -0.72% -0.08%

过去一年 7.90% 0.19% 8.55% 0.26% -0.65% -0.07%

过去三年 9.10% 0.23% 13.95% 0.30% -4.85% -0.07%

过去五年 24.69% 0.23% 27.72% 0.34% -3.03% -0.11%

自基金合同生 17.83% 0.22% 24.05% 0.32% -6.22% -0.10%

效日起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2019 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2010 年 10 月 20 日成立，建仓期 6 个月，从 2010 年 10 月 20 日起

至 2011 年 4 月 19 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3、全球债美元份额自 2019 年 4 月 12 日起有基金份额。

3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：过往三年本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验