10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金2019年第3季度报告

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银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融

债指数证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数

交易代码 003987

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总额 63,469,142.75 份

本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数

投资目标 的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最

小化。

本基金为指数基金，采用抽样复制法，主要以

标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪

效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基

金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性

以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的

投资策略 债券进行投资，并对投资组合进行优化，以保

证对标的指数的有效跟踪。基金的投资组合比

例为：建仓完成后，本基金投资于债券资产的

比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份

券的比例不低于本基金非现金资产的 80%，现金

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

资产净值的 5%。

业绩比较基准 中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数收益

率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期

收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货

币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制法跟踪

标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的

指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

银华中债-10 年期国债 银华中债-10 年期国

下属分级基金的基金简称 期货期限匹配金融债指 债期货期限匹配金融

数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 003987 003988

报告期末下属分级基金的份额总额 56,030,793.50 份 7,438,349.25 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）

银华中债-10 年期国债期货期 银华中债-10 年期国债期

限匹配金融债指数 A 货期限匹配金融债指数 C

1．本期已实现收益 1,077,250.71 190,415.29

2．本期利润 628,633.82 64,869.48

3．加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0073

4．期末基金资产净值 62,170,836.65 8,204,355.99

5．期末基金份额净值 1.1096 1.1030

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 1.06% 0.13% 0.20% 0.12% 0.86% 0.01%

银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 1.10% 0.13% 0.20% 0.12% 0.90% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较