中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要

中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2020 年 03 月 27 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年3月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重 要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基 金简介...... ...... ...... ...... ..5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和 基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主 要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况 ......6

3.1 主要会计数据 和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金 的利润分配情况......9

§4 管 理人报告......9

4.1 基金管理人及 基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告 期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告 期内公平交易情况的专项说明 ...... ...... ....11

4.4 管理人对报告 期内基金的投资策略和业绩表现的说 明...... ......12

4.5 管理人对宏观 经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有 关本基金的监察稽核工作情况 ...... ...... ....13

4.7 管理人对报告 期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.8 管理人对报告 期内基金利润分配情况的说明 ...... ...... ....14

4.9 报告期内管理 人对本基金持有人数或基金资产净值 预警情形的说明...... .15

§5 托 管人报告......15

5.1 报告期内本基 金托管人遵规守信情况声明 ......15

5.2 托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年 度报告中财务信息等内容的真实、准 确和完整发表意见......15

§6 审 计报告...... ...... ...... ......15

6.1 审计报告基本 信息 ......15

6.2 审计报告的基 本内容......15

§7 年 度财务报表...... ...... ...... ......18

7.1 资产负债表......19

7.2 利润表......20

7.3 所有者权益（ 基金净值）变动表 ......22

7.4 报表附注......24

§8 投资组合 报告 ......49

8.1 期末基金资产 组合情况 ......49

8.2 报告期末按行 业分类的股票投资组合 ......49

8.3 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细...... .50

8.4 报告期内股票 投资组合的重大变动......52

8.5 期末按债券品 种分类的债券投资组合 ......61

8.6 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券投资明细......61

8.7 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......62

8.8 报告期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明细......62

8.9 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细......62

8.10 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明...... ......62

8.11 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明...... ......62

8.12 投资组合 报告附注...... ...... ...... ......62

§9 基 金份额持有人信息......63

9.1 期末基金份额 持有人户数及持有人结构 ...... ...... ......63

9.2 期末基金管理 人的从业人员持有本基金的情况 ......64

9.3 期末基金管理 人的从业人员持有本开放式基金份额 总量区间情况......64

§10 开 放式基金份额变动 ......64

§11 重 大事件揭示 ...... ...... ...... ......64

11.1 基金份额 持有人大会决议......64

11.2 基金管理 人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 ...... ......64

11.3 涉及基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼 ......65

11.4 基金投资 策略的改变......65

11.5 为基金进 行审计的会计师事务所情况...... ...... ......65

11.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况......65

11.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况......65

11.8 其他重大 事件...... ...... ...... ......67

§12 影 响投资者决策的其他重要信息 ...... ...... ......71

12.1 报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的 情况 ...... ......71

12.2 影响投资 者决策的其他重要信息...... ...... ......71

§13 备 查文件目录 ...... ...... ...... ......71

13.1 备查文件 目录...... ...... ...... ......71

13.2 存放地点 ......72

13.3 查阅方式 ......72

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中融物联网主题

基金主代码 003670

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年02月27日

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 36,026,171.35份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金以追求长期资本增值为目的，通过重点投

投资目标 资物联网主题相关的优质证券，在充分控制风险的前

提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

（1）物联网主题界定

（2）行业配置

（3）股票池与投资组合构建

投资策略 3、债券投资策略

4、中小企业私募债券投资策略

5、衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

（2）国债期货投资策略

（3）权证投资策略

6、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率

×45%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于

债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中融基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 曹健 陆志俊

露负责 联系电话 010-56517129 95559

人 电子邮箱 caojian@zrfunds.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-160-6000；010-56517299 95559

传真 010-56517001 021-62701216

深圳市福田区福田街道岗厦社 中国（上海）自由贸易试验

注册地址 区金田路3088号中洲大厦320 区银城中路188号

2、3203B

办公地址 北京市朝阳区望京东园四区2 中国（上海）长宁区仙霞路1

号中航资本大厦17楼 8号

邮政编码 100102 200336

法定代表人 王瑶 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所

点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市静安区威海路755号文新报业

合伙） 大厦25楼

注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市朝阳区望京东园四区2号中航

资本大厦17楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2017年02月27日

3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 （基金合同生效

日）-2017年12月3

1日

本期已实现收益 2,506,748.66 -13,351,842.27 -4,270,115.02

本期利润 9,663,670.26 -21,158,929.35 -317,863.60

加权平均基金份额本期利润 0.2255 -0.4193 -0.0031

本期加权平均净值利润率 28.28% -45.63% -0.31%

本期基金份额净值增长率 35.47% -37.67% 7.11%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末

期末可供分配利润 -4,898,347.01 -13,529,090.55 4,438,687.97

期末可供分配基金份额利润 -0.1360 -0.3324 0.0666

期末基金资产净值 32,582,387.94 27,177,447.63 71,335,893.29

期末基金份额净值 0.9044 0.6676 1.0711

3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末

基金份额累计净值增长率 -9.56% -33.24% 7.11%

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；