中泰青月中短债债券型证券投资基金2019年年度报告

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中泰青月中短债债券型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 03 月 26 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年3月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年8月9日（基金合同生效日）起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17

§7 年度财务报表......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注......24

§8 投资组合报告......48

8.1 期末基金资产组合情况......48

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......51

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

8.12 投资组合报告附注...... 51

§9 基金份额持有人信息......52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53

§10 开放式基金份额变动......53

§11 重大事件揭示......54

11.1 基金份额持有人大会决议......54

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

11.4 基金投资策略的改变...... 54

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54

11.8 其他重大事件......55

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 56

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56

§13 备查文件目录......57

13.1 备查文件目录......57

13.2 存放地点......57

13.3 查阅方式......57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中泰青月中短债债券型证券投资基金

基金简称 中泰青月中短债

基金主代码 007582

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年08月09日

基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 125,714,233.11份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中泰青月中短债A 中泰青月中短债C

下属分级基金的交易代码 007582 007583

报告期末下属分级基金的份额总额 46,463,966.57份 79,250,266.54份

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提

投资目标 下，重点投资中短期债券，力争使基金份额持有人获

得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、

流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期

变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市

投资策略 场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖

掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩比较基

准的投资收益。

中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定

业绩比较基准 期存款利率(税后)*20%

本基金是债券型基金，属于较低预期风险、较低

风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收

益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中泰证券（上海）资产管理有 中国工商银行股份有限公司

限公司

信息披 姓名 王洪懿 郭明

露负责 联系电话 021-20521199 010-66105799

人 电子邮箱 wanghy@ztzqzg.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-821-0808 95588

传真 021-50933716 010-66105798

注册地址 上海市黄浦区延安东路175号 北京市西城区复兴门内大街5

24楼05室 5号

办公地址 上海市浦东新区银城中路488 北京市西城区复兴门内大街5

号太平金融大厦1002-1003室 5号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 章飚 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 https://www.ztzqzg.com

址

基金年度报告备置地 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室

点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道

(特殊普通合伙) 中心11楼

注册登记机构 中泰证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区银城中路488号太平

限公司 金融大厦1002-1003室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

本期2019年08月09日（基金合同生效日）- 2019年12月31日

3.1.1 期间数据和指标

中泰青月中短债A 中泰青月中短债C

本期已实现收益 4,906,646.45 2,367,992.14

本期利润 4,892,118.77 2,631,571.57

加权平均基金份额本期利 0.0091 0.0086

润

本期加权平均净值利润率 0.91% 0.86%

本期基金份额净值增长率 1.23% 1.08%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末

期末可供分配利润 471,456.71 682,756.93

期末可供分配基金份额利 0.0101 0.0086

润

期末基金资产净值 47,035,891.51 80,104,161.74

期末基金份额净值 1.0123 1.0108

3.1.3 累计期末指标 2019年末

基金份额累计净值增长率 1.23% 1.08%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分

的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、本基金基金合同在当期生效，生效日为2019年8月9日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中泰青月中短债A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.90% 0.01% 0.95% 0.02% -0.05% -0.01%

自基金合同 1.23% 0.01% 1.34% 0.02% -0.11% -0.01%

生效起至今

中泰青月中短债C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.81% 0.02% 0.95% 0.02% -0.14% 0.00%

自基金合同 1.08% 0.01% 1.34% 0.02% -0.26% -0.01%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：

（1）本基金基金合同生效日期为 2019 年 8 月 9 日，至本报告期末本基金成立未满 1 年。