证监会调查国泰君安期货，除了期指“闪崩”还要查什么？

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　　2016年6月16日，国泰君安期货有限公司收到中国证监会《调查通知书》。证监会调查国泰君安期货的理由是“公司未能有效履行资产管理人职责”，证监会表示“决定对你公司立案调查，请予以配合”，说明调查刚刚开始，问题绝非“套保”那么简单。

　　5月31日上午IF1606合约在10:42出现瞬间跌停，当晚中金所表示，经查是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致。据券商中国记者调查显示，引发期指异动的正是国泰君安期货某营业部客户，该客户在现货市场也买入了4亿元头寸。  

【正文】　　国泰君安16日傍晚发布日期为“6月17日”的公告，称2016年6月16日，国泰君安期货有限公司收到中国证监会《调查通知书》。

　　《调查通知书》原文为：“因你公司未能有效履行资产管理人职责，根据《期货交易管理条例》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”

　　国泰君安表示，公司以及国泰君安期货将全面配合证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。

　　国泰君安公告称，收到证监会《调查通知书》的是其期货子公司，据国泰君安2015年年报，国泰君安对国泰君安期货持股100%。

　　2016年5月31日10点42分11秒左右，期指主力合约IF1606瞬间跌停，随后又快速拉起完成一个大V字型，这一异动震撼了整个市场。

中金所监察部门立即对这一惊人之举展开调查，当晚，中金所表示，5月31日上午IF1606合约在10:42出现瞬间跌停。经查，

　　而据中金所盘后成交数据显示，IF1606合约当日成交量增加较为明显的分布为国泰君安、中信期货和海通期货，分别增加1362手、1058手、1034手。

　　据券商中国记者进一步调查显示，引发期指异动的正是国泰君安期货某营业部客户，该客户当日抛空期指主要用于现货对冲，但由于市场流动性匮乏，一笔398手的市价卖单被直接向下成交。据悉，该客户在现货市场也买入了4亿元头寸。

　　半个月后，国泰君安这一公告进一步证实期货子公司与5月31日IF1606期指异动的关联性。

　　股灾之后，期指市场几成“废物”，单个投机账户开平单日限额10手。

　　5月31日，大资金“套保”拉升A股，其实也意味着对后市比较谨慎，中期看空A股，在拉升的同时随时有逃跑可能。5月31日大涨之后的A股走势证明了这一点。在英国公投的不确定因素下，A股走势还会继续证明这一判断。

　　根据《调查通知书》，证监会调查国泰君安期货的理由是“公司未能有效履行资产管理人职责”，证监会表示“决定对你公司立案调查，请予以配合”，说明调查刚刚开始，问题绝非“套保”那么简单。除了5月31日期指异动，也许国泰君安期货还面临其他方面的调查。

　　据券商中国报道，接近国泰君安期货子公司人士透露，国泰君安期货一位商品期货交易客户为取得大比例返佣，通过经纪户转资管户模式，进行了违规操作，自行下达交易指令，为此，国泰君安期货被指未履行资产管理人职责。

　　据了解，此外，同样是在16日，东方证券期货也因同“未能有效履行资产管理人职责”收到立案调查函。

　　6月3日，证监会新闻发言人张晓军曾表示，证监会重视资管业务监管，近期正指导基金业协会修订《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则》，进一步督促证券经营机构切实履行管理人职责，提高资管业务运作规范程度。

　　“八条底线”是基金业协会在2015年3日发布的。

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（责任编辑：马郡 HN022）