铁矿石与焦炭期货价格联动性的研究

《价格月刊》 2019年12期

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铁矿石与焦炭期货价格联动性的研究

【摘要】：选取2016年1月4日～2018年12月28日铁矿石与焦炭的期现货价格数据,通过构建向量自回归模型,对铁矿石与焦炭的期货价格和现货价格进行实证分析。结果表明:焦炭期货价格是铁矿石现货价格的格兰杰因果关系且较为明显;铁矿石期货价格是铁矿石现货价格的格兰杰因果关系;焦炭现货价格是焦炭期货价格的格兰杰原因但不明显。故需监管部门完善金融市场,使相关市场能依据焦炭期货与铁矿石现货价格之间的变动及时做出相应调整,减少损失。

【作者单位】：

【基金】：【分类号】：F724.5;F764

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【参考文献】  





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3   岳晋伟;[D];昆明理工大学;2013年  

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