[中报]南方共享经济混合：南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

[中报]南方共享经济混合：南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要   时间：2019年08月23日 09:32:27&nbsp中财网    

原标题:南方基金管理股份有限公司:南方共享经济混合：南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

南方共享经济灵活配置混合型证券投

资基金

2019年半年度报告摘要





2019年

06月

30日



基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年

8月

23日





南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要



§1重要提示





1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三

分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于

2019年

8月

22日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自

2019年

1月

1日起至

6月

30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告

正文。

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南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要



§2基金简介





2.1基金基本情况

基金简称南方共享经济灵活配置混合

基金主代码

005769

交易代码

005769

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日

2018年

8月

10日

基金管理人南方基金管理股份有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

396,506,857.46份

基金合同存续期不定期



注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方共享经济”

。

2.2基金产品说明

投资目标

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，

力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，

对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预

期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、

现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水

平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续

地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

业绩比较基准

沪深

300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率

×20%+上证国债指数收益率×30%

风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，

高于债券型基金、货币市场基金。



2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称

南方基金管理股份有限

公司

中国银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名常克川王永民

联系电话

0755-82763888 010-66594896

电子邮箱

manager@southernfund.

com

fcid@bankofchina.com

客户服务电话

400-889-8899 95566

传真

0755-82763889 010-66594942



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2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的住所

§3主要财务指标和基金净值表现





3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元





3.1.1期间数据和指标报告期(2019年

1月

1日

-2019年

6月

30日)

本期已实现收益

7,715,327.85

本期利润

9,320,667.82

加权平均基金份额本期利润

0.1276

本期基金份额净值增长率

9.82%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年

6月

30日)

期末可供分配基金份额利润

0.0989

期末基金资产净值

435,730,971.27

期末基金份额净值

1.0989



注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部

分的孰低数。



3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率

①

份额净值

增长率标

准差

②

业绩比较

基准收益

率

③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③

②-④

过去一个月

1.14% 0.19% 3.88% 0.73% -2.74% -0.54%

过去三个月

-2.74% 0.50% -0.34% 0.89% -2.40% -0.39%

过去六个月

9.82% 0.82% 16.35% 0.92% -6.53% -0.10%

自基金合同

生效起至今

9.89% 0.65% 7.69% 0.94% 2.20% -0.29%



3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

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注：本基金合同于

2018年

8月

10日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成

立日起

6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。



§4管理人报告





4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年

3月

6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基

金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。



2018年

1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年

7月，根据南

方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东

共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为

36172万元人民币。目前股权

结构为：华泰证券股份有限公司

41.16%、深圳市投资控股有限公司

27.44%、厦门国际信托

有限公司

13.72%、兴业证券股份有限公司

9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合

伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙

企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司

在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司



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——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。

其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过

8800亿

元，旗下管理

191只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和

专户理财投资组合。



4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名职务

任本基金的基金经理

（助理）期限

证券

从业

年限

说明

任职日期离任日期

骆帅

本基金

基金经

理

2018年

8月

10日

-9年

清华大学管理科学与工程专业硕士，具

有基金从业资格，2009年

7月加入南方

基金，担任研究部研究员、高级研究员；

2014年

3月至

2015年

5月，任南方成

份、南方安心基金经理助理；2015年

6月至

2019年

1月，任南方价值基金经

理；2015年

5月至今，任南方高端装备

基金经理；2015年

6月至今，任南方成

长基金经理；2016年

12月至今，任南

方绩优基金经理；2018年

8月至今，任

南方共享经济混合基金经理。

陈乐

本基金

基金经

理

2019年

6月

21日

-10年

北京大学金融学硕士，注册金融分析师

（CFA），具有基金从业资格。

2008年

7月加入南方基金，历任研究部

研究员、高级研究员；2016年

2月至

2017年

12月，任南方避险、南方平衡

配置（原：南方保本）、南方利淘、南

方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞

利的基金经理助理；2016年

10月至

2017年

12月，任南方安泰养老基金经

理助理；2016年

12月至

2017年

12月，

任南方安裕养老基金经理助理；

2017年

8月至

2017年

12月，任南方安

睿混合基金经理助理。2017年

12月至

今，任南方瑞利混合基金经理；

2018年

1月至今，任南方融尚再融资基

金经理；2018年

6月至今，任南方睿见

混合基金经理；2018年

11月至今，任

南方固胜定期开放混合基金经理；

2019年

1月至今，任南方利淘、南方利

鑫基金经理；2019年

6月至今，任南方

共享经济混合基金经理。

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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以

及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；





2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券

从业人员范围的相关规定。



4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律

法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基

金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资

组合符合有关法律法规及基金合同的规定。



4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，

公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向

交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出

溢价率均值显著不为

0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对

待各组合或组合间相互利益输送的情况。



4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组

合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的

5%的交易次数为

5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调

整所致。



4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，减税降费等改革红利有效对冲了经济增速放缓的压力，金融市场的战

略定位得到提升，悲观预期逐步修复，A股市场总体上涨。

上半年权益市场涨幅较大。上证综指收于

2979，较去年底上涨

19%；创业板指收于

1512，较去年底上涨

21%。

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股票投资方面，本基金优选在相关产业链上具备优势地位、竞争格局改善、竞争优势

突出、财务表现较好的品种，主要持仓以低估值、高分红的股票为主，此外对部分成长性

确定的个股进行了配置。



4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为

1.0989元，报告期内，份额净值增长率为

9.82%，

同期业绩基准增长率为

16.35%。



4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

与年初相比，我们认为当前股市估值修复基本完成。由于利率下行，股市相比于债市

仍有一定估值优势。我们判断后续股市的推动力将从估值切换到盈利，下半年相对看好盈

利稳定增长的行业及个股。

风格上，考虑到未来

A股的增量资金仍将是外资、社保、养老金和银行理财等长线资

金为主，我们认为资本市场的国际化和机构化导致盈利驱动的行情仍将是主流。与此同时，

科创板的发行可能促使市场参与者使用更加多元的估值方式，有利于具备核心竞争力的个

股获得溢价。展望后市，我们认为市场对于个股的研究将进一步细化，竞争优势突出、持

续高盈利能力的股票将取得超额收益。



4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、

中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本

基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；

建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总

经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用

可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程

中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化

在

0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的

专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机

构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估

值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。



4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多

为

12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额



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可供分配利润的

10%，若《基金合同》生效不满

3个月可不进行收益分配；本基金收益分

配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基

金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益

分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基

金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机

关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。



4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金已出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元的情形，具体时间范围如下：





2019年

02月

27日至

2019年

05月

20日





§5托管人报告





5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方共享经济灵活配

置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》

及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益

的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。



5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托

管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、

基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金

管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。



5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告

中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、

准确和完整。



§6半年度财务会计报告（未经审计）



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6.1资产负债表

会计主体：南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2019年

6月

30日

单位：人民币元



资产

本期末

2019年

6月

30日

上年度末

2018年

12月

31日

资产：

银行存款

184,820,226.21 30,557,339.10

结算备付金

310,000.00 2,290,771.93

存出保证金

18,976.90 8,827.51

交易性金融资产

250,871,845.38 22,345,985.46

其中：股票投资

95,384,117.18 22,345,985.46

基金投资

--

债券投资

155,487,728.20 -

资产支持证券投资

--

贵金属投资

--

衍生金融资产

--

买入返售金融资产

-34,000,000.00

应收证券清算款

1,717,696.08 -

应收利息

2,272,699.71 58,912.33

应收股利

-50,771.77

应收申购款

363,554.27 -

递延所得税资产

--

其他资产

--

资产总计

440,374,998.55 89,312,608.10

负债和所有者权益

本期末

2019年

6月

30日

上年度末

2018年

12月

31日

负债：

短期借款

--

交易性金融负债

--

衍生金融负债

--

卖出回购金融资产款

--

应付证券清算款

-415,609.23



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应付赎回款

4,137,028.28 -

应付管理人报酬

249,122.66 115,550.73

应付托管费

41,520.45 19,258.45

应付销售服务费

--

应付交易费用

126,191.23 26,288.46

应交税费

2,781.61 -

应付利息

--

应付利润

--

递延所得税负债

--

其他负债

87,383.05 145,000.00

负债合计

4,644,027.28 721,706.87

所有者权益：

实收基金

396,506,857.46 88,541,973.00

未分配利润

39,224,113.81 48,928.23

所有者权益合计

435,730,971.27 88,590,901.23

负债和所有者权益总计

440,374,998.55 89,312,608.10



注：报告截止日

2019年

6月

30日，基金份额净值

1.0989元，基金份额总额

396,506,857.46份。



6.2利润表

会计主体：南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2019年

1月

1日至

2019年

6月

30日

单位：人民币元



项目

本期

2019年

1月

1日至

2019年

6月

30日

一、收入

10,369,694.16

1.利息收入

308,945.76

其中：存款利息收入

155,267.76

债券利息收入

94,108.05

资产支持证券利息收

入

-

买入返售金融资产收

入

59,569.95



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其他利息收入

-

2.投资收益（损失以“-”填

列）

8,336,544.08

其中：股票投资收益

7,930,635.31

基金投资收益

-

债券投资收益

-

资产支持证券投资收

益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益

-

股利收益

405,908.77

3.公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

1,605,339.97

4.汇兑收益（损失以“－”

号填列）

-

5.其他收入（损失以“-”号

填列）

118,864.35

减：二、费用

1,049,026.34

1.管理人报酬

573,319.59

2.托管费

95,553.26

3.销售服务费

-

4.交易费用

277,402.02

5.利息支出

-

其中：卖出回购金融资产支

出

-

6.税金及附加

298.03

7.其他费用

102,453.44

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列）

9,320,667.82

减：所得税费用

-

四、净利润（净亏损以“”

号填列）

9,320,667.82



6.3所有者权益（基金净值）变动表

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2019年半年度报告摘要



会计主体：南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2019年

1月

1日至

2019年

6月

30日

单位：人民币元



项目

本期

2019年

1月

1日至

2019年

6月

30日

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值）

88,541,973.00 48,928.23 88,590,901.23

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数

（本期利润）

-9,320,667.82 9,320,667.82

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

动数（净值减少以

“－”号填列）

307,964,884.46 29,854,517.76 337,819,402.22

其中：1.基金申购款

386,852,694.10 36,072,530.62 422,925,224.72

2.基金赎回款

-78,887,809.64 -6,218,012.86 -85,105,822.50

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

的基金净值变动（净

值减少以“－”号填

列）

---

五、期末所有者权益

（基金净值）

396,506,857.46 39,224,113.81 435,730,971.27



报表附注为财务报表的组成部分。

本报告

6.1至

6.4财务报表由下列负责人签署：

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人





6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。



6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1差错更正的说明

第

12页共

25页





南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要



本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。



6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)

基金管理人、登记机构、基金销售机

构

中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构



注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元



关联方名称

本期

2019年

1月

1日至

2019年

6月

30日

成交金额

占当期股票

成交总额的比例

华泰证券

27,622,978.08 13.72%



6.4.4.1.2权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。



6.4.4.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元



关联方名称

本期

2019年

1月

1日至

2019年

6月

30日

当期佣金

占当期佣金总量

的比例

期末应付佣金余

额

占期末应付佣金

总额的比例

华泰证券

24,758.72 13.60% 1,496.12 1.19%



注：1.上述佣金按市场佣金率计算。



2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市

场信息服务等。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元



项目本期2019年1月1日至2019年6月

第

13页共

25页





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2019年半年度报告摘要



30日

当期发生的基金应支付的管理费

573,319.59

其中：支付销售机构的客户维护费

133,743.00



注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值

×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数





6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元



项目

本期

2019年

1月

1日至

2019年

6月

30日

当期发生的基金应支付的托管费

95,553.26



注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：



日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数





6.4.4.2.3销售服务费

无。



6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。



6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。



6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。



6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元



关联方名称

本期

2019年

1月

1日至

2019年

6月

30日

期末余额当期利息收入

中国银行

184,820,226.21 149,966.24



注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。



6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。



6.4.4.7其他关联交易事项的说明

第

14页共

25页







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2019年半年度报告摘要



无。



6.4.5期末（2019年

06月

30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。



6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。



6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。



6.4.5.3.2交易所市场债券正回购

无。



§7投资组合报告





7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元



序号项目金额（元）

占基金总资产的比例

（%）

1权益投资

95,384,117.18 21.66

其中：股票

95,384,117.18 21.66

2基金投资

--

3固定收益投资

155,487,728.20 35.31

其中：债券

155,487,728.20 35.31

资产支持证券

--

4贵金属投资

--

5金融衍生品投资

--

6买入返售金融资产

--

其中：买断式回购的买入返售金

融资产

--

7银行存款和结算备付金合计

185,130,226.21 42.04

8其他资产

4,372,926.96 0.99

9合计

440,374,998.55 100.00



7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元



第

15页共

25页





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2019年半年度报告摘要



代码行业类别公允价值（元）

占基金资产净值比例

（％）

A农、林、牧、渔业

--

B采矿业

8,398,800.00 1.93

C制造业

39,993,558.55 9.18

D电力、热力、燃气及水生产和供应业

5,792,187.40 1.33

E建筑业

3,914,610.00 0.90

F批发和零售业

2,904,816.00 0.67

G交通运输、仓储和邮政业

10,227,121.23 2.35

H住宿和餐饮业

--

I信息传输、软件和信息技术服务业

--

J金融业

13,242,018.00 3.04

K房地产业

6,080,970.00 1.40

L租赁和商务服务业

2,180,790.00 0.50

M科学研究和技术服务业

--

N水利、环境和公共设施管理业

--

O居民服务、修理和其他服务业

--

P教育

--

Q卫生和社会工作

2,649,246.00 0.61

R文化、体育和娱乐业

--

S综合

--

合计

95,384,117.18 21.89



7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。



7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

占基金资产净值

比例（％）

1 600009上海机场

28,500 2,387,730.00 0.55

2 600519贵州茅台

2,300 2,263,200.00 0.52

3 600809山西汾酒

32,547 2,247,370.35 0.52

4 600547山东黄金

54,300 2,235,531.00 0.51

5 600872中炬高新

51,200 2,192,896.00 0.50

6 601888中国国旅

24,600 2,180,790.00 0.50

7 603160汇顶科技

15,500 2,151,400.00 0.49

8 600887伊利股份

64,200 2,144,922.00 0.49

9 603517绝味食品

54,500 2,120,595.00 0.49

10 601899紫金矿业

561,700 2,117,609.00 0.49



注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

的半年度报告正文。

第

16页共

25页





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2019年半年度报告摘要



7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值

2%或前

20名的股票明细

金额单位：人民币元



序号股票代码股票名称本期累计买入金额

占期初基金资产

净值比例（％）

1 600872中炬高新

2,602,240.00 2.94

2 601888中国国旅

2,586,317.53 2.92

3 600699均胜电子

2,239,852.00 2.53

4 000338潍柴动力

2,107,005.80 2.38

5 600674川投能源

2,062,321.78 2.33

6 600233圆通速递

2,026,066.30 2.29

7 000001平安银行

2,016,300.00 2.28

8 600438通威股份

2,013,610.00 2.27

9 000895双汇发展

2,012,461.00 2.27

10 601668中国建筑

1,999,882.00 2.26

11 601398工商银行

1,999,872.00 2.26

12 601899紫金矿业

1,999,652.00 2.26

13 601021春秋航空

1,999,645.00 2.26

14 600028中国石化

1,999,620.00 2.26

15 600153建发股份

1,999,619.60 2.26

16 601006大秦铁路

1,999,580.00 2.26

17 601857中国石油

1,999,500.00 2.26

18 600176中国巨石

1,999,500.00 2.26

19 600011华能国际

1,999,404.00 2.26

20 601009南京银行

1,999,337.00 2.26

21 600741华域汽车

1,999,108.00 2.26

22 603288海天味业

1,999,061.00 2.26

23 600048保利地产

1,998,978.00 2.26

24 000333美的集团

1,998,838.00 2.26

25 601555东吴证券

1,998,060.00 2.26

26 603899晨光文具

1,998,040.00 2.26

27 600809山西汾酒

1,997,873.80 2.26

28 600585海螺水泥

1,997,829.85 2.26

29 603517绝味食品

1,997,700.80 2.25

30 601012隆基股份

1,997,607.34 2.25

31 600309万华化学

1,997,506.00 2.25

32 601818光大银行

1,997,200.00 2.25

33 603218日月股份

1,997,145.89 2.25

34 600030中信证券

1,996,771.83 2.25

35 601155新城控股

1,996,576.00 2.25

36 600887伊利股份

1,996,174.00 2.25

37 603043广州酒家

1,996,091.00 2.25



第

17页共

25页







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2019年半年度报告摘要



38 600340华夏幸福

1,996,070.00 2.25

39 601877正泰电器

1,995,531.00 2.25

40 600837海通证券

1,995,222.00 2.25

41 600660福耀玻璃

1,995,204.00 2.25

42 600009上海机场

1,995,098.00 2.25

43 600547山东黄金

1,994,852.00 2.25

44 603019中科曙光

1,994,251.80 2.25

45 600519贵州茅台

1,993,841.00 2.25

46 601138工业富联

1,992,895.00 2.25

47 600886国投电力

1,992,550.00 2.25

48 601611中国核建

1,988,546.00 2.24

49 603160汇顶科技

1,988,299.00 2.24

50 600548深高速

1,987,890.00 2.24

51 600763通策医疗

1,978,936.00 2.23

52 002027分众传媒

1,821,308.00 2.06



注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，

买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值

2%或前

20名的股票明细

金额单位：人民币元



序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

占期初基金资产

净值比例（％）

1 300760迈瑞医疗

3,865,330.64 4.36

2 002415海康威视

3,843,024.38 4.34

3 601888中国国旅

3,585,979.14 4.05

4 002410广联达

3,347,478.74 3.78

5 03998

波司登国际控股

有限公司

3,137,990.64 3.54

6 00268

金蝶国际软件集

团有限公司

2,825,432.54 3.19

7 600699均胜电子

2,673,624.00 3.02

8 000338潍柴动力

2,490,069.00 2.81

9 000001平安银行

2,221,336.56 2.51

10 000333美的集团

2,136,638.00 2.41

11 601318中国平安

2,123,450.00 2.40

12 002027分众传媒

2,091,834.00 2.36

13 600872中炬高新

2,067,161.00 2.33

14 000895双汇发展

2,050,272.00 2.31

15 00291

华润啤酒(控股)

有限公司

1,810,212.30 2.04

16 603019中科曙光

1,719,568.00 1.94

17 01999敏华控股有限公

1,492,608.60 1.68



第

18页共

25页







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2019年半年度报告摘要



司

18 603368柳药股份

1,395,910.00 1.58

19 000961中南建设

1,383,857.00 1.56

20 06881

中国银河证券股

份有限公司

1,372,699.11 1.55



注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，

卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元



买入股票成本（成交）总额

132,280,314.73

卖出股票收入（成交）总额

69,004,531.16



注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不

考虑相关交易费用。



7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元



序号债券品种公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1国家债券

--

2央行票据

--

3金融债券

22,276,681.00 5.11

其中：政策性金融债

22,276,681.00 5.11

4企业债券

67,220,050.00 15.43

5企业短期融资券

--

6中期票据

60,830,000.00 13.96

7可转债（可交换债）

5,160,997.20 1.18

8同业存单

--

9其他

--

10合计

155,487,728.20 35.68



7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元



序号债券代码债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值

比例（％）

1 136510 16华电

01 260,000 25,997,400.00 5.97

2 018081农发

1901 222,700 22,276,681.00 5.11

3 101801053 18中色

MTN001 200,000 20,328,000.00 4.67

4 101660004

16陕有色

MTN001

200,000 20,294,000.00 4.66



第

19页共

25页





南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要



5 101900659

19华发集团

MTN004

200,000 20,208,000.00 4.64



7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。



7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。



7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用

流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指

期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值

等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特

征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；

利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。



7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用

流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合

国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期

保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险

性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回

等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。



7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

第

20页共

25页







南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要



无。



7.11.3本期国债期货投资评价

无。



7.12投资组合报告附注

7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相

关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，

还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度

和流程上要求股票必须先入库再买入。



7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元



序号名称金额（元）

1存出保证金

18,976.90

2应收证券清算款

1,717,696.08

3应收股利

-

4应收利息

2,272,699.71

5应收申购款

363,554.27

6其他应收款

-

7待摊费用

-

8其他

-

9合计

4,372,926.96



7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元



序号债券代码债券名称公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1 132008 17山高

EB 2,686,362.00 0.62

2 132006 16皖新

EB 2,474,635.20 0.57



7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。



§8基金份额持有人信息



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南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要



8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份



持有持有人结构

人户

户均持有的基金份

机构投资者个人投资者

数

（户）

额

持有份额

占总份

额比例

持有份额

占总份

额比例

5,67

1

69,918.33 452,904.94 0.11% 396,053,952.52 99.89%



8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持

有本基金

180,478.59 0.0455%



8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基

金份额。



§9开放式基金份额变动



单位：份



基金合同生效日(2018年

8月

10日)基金份

额总额

209,216,651.72

本报告期期初基金份额总额

88,541,973.00

本报告期基金总申购份额

386,852,694.10

减：报告期基金总赎回份额

78,887,809.64

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列）

-

本报告期期末基金份额总额

396,506,857.46



§10重大事件揭示





10.1基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。



10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

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2019年半年度报告摘要



2019年

5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述

人事变动已按相关规定备案、公告。



10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。



10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。



10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等

情况。



10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元



券商名称

交易

单元

数量

股票交易应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股

票成交总

额的比例

佣金

占当期佣金

总量的比例

英大证券

1 100,125,521.96 49.74% 91,146.38 50.08% -

广发证券

1 30,146,897.44 14.98% 26,552.06 14.59% -

华泰证券

1 27,622,978.08 13.72% 24,758.72 13.60% -

长江证券

1 20,503,412.30 10.19% 18,684.68 10.27% -

天风证券

1 8,044,283.72 4.00% 7,330.74 4.03% -

中信证券

1 7,328,149.25 3.64% 6,678.19 3.67% -

广州证券

1 3,927,624.00 1.95% 3,579.57 1.97% -

国信证券

1 3,585,979.14 1.78% 3,268.31 1.80% -

中信建投

2 -----

民生证券

1 -----

万和证券

1 -----

西部证券

1 -----



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南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要



兴业证券

1 -----

银河证券

1 -----

爱建证券

1 -----

财富证券

1 -----

长城证券

1 -----

大通证券

1 -----

第一创业

1 -----

东北证券

1 -----

东方证券

1 -----

东吴证券

1 -----

东兴证券

1 -----

中银国际

1 -----



注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有

关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易

单元的选择标准和程序：





A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行

业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。



B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据

评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、

以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；





3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提

供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。



10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元



券商名称

债券交易债券回购交易权证交易

成交金额

占当期债

券成交总

额的比例

成交金额

占当期债

券回购成

交总额的

比例

成交金额

占当期权

证成交总

额的比例

英大证券

94,518,992.80 100.00% 527,000,000.00 88.57% --



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南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要



广发证券

--60,000,000.00 10.08% --

华泰证券

------

长江证券

------

天风证券

------

中信证券

------

广州证券

--8,000,000.00 1.34% --

国信证券

------

中信建投

------

民生证券

------

万和证券

------

西部证券

------

兴业证券

------

银河证券

------

爱建证券

------

财富证券

------

长城证券

------

大通证券

------

第一创业

------

东北证券

------

东方证券

------

东吴证券

------

东兴证券

------

中银国际

------



§11影响投资者决策的其他重要信息





11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过

20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过

20%的情况。



11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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