鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金2019年第4季度报告

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鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资

基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华证券分级

场内简称 券商指基

基金主代码 160633

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 847,361,594.56 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将

投资目标 日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的

基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配

股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟

踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动

性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基

金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟

投资策略 踪误差。 本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4

％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误

差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、

跟踪误差进一步扩大。

中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率

业绩比较基准 （税后）×5％

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高

预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表

现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益

风险收益特征 特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 券商指基 券商 A 级 券商 B 级

下属分级基金的场内简称 券商指基 券商 A 级 券商 B 级

下属分级基金的交易代码 160633 150235 150236

报告期末下属分级基金的份

784,673,780.56 份 31,343,907.00 份 31,343,907.00 份

额总额

本基金属于股票型基金，其预

期的风险与收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场鹏华证券 A 份额为鹏华证券 B 份额为

基金，为证券投资基金中较高 稳健收益类份 积极收益类份

下属分级基金的风险收益特

风险、较高预期收益的品种。额，具有低风险且额，具有高风险且

征

同时本基金为指数基金，通过 预期收益相对较 预期收益相对较

跟踪标的指数表现，具有与标 低的特征。 高的特征。

的指数以及标的指数所代表

的公司相似的风险收益特征。

注:无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 6,362,073.27

2.本期利润 85,362,670.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.1132

4.期末基金资产净值 862,498,711.45

5.期末基金份额净值 1.018

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 10.62% 1.35% 10.29% 1.36% 0.33% -0.01%