上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告

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上证自然资源交易型开放式指数证券投

资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 15 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时上证自然资源 ETF

场内简称 资源 ETF

基金主代码 510410

交易代码 510410

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2012 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额 182,258,387.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的

指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其

投资策略 权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本

基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法

进行适当的替代。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证自然资源指数收益

率。该指数属于价格指数。

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，主要采用完全

复制策略，跟踪上证自然资源指数，其风险收益特征与标的指数所表征

的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -1,814,486.47

2.本期利润 8,553,120.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0494

4.期末基金资产净值 116,651,951.11

5.期末基金份额净值 0.6400

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.18% 0.90% 7.32% 0.91% -0.14% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

万琼 基金经理 2015-06-08 - 12.8 万琼女士，硕士。2004

年起先后在中企动力科技

股份有限公司、华夏基金

工作。2011 年加入博时基

金管理有限公司。历任投

资助理、基金经理助理、

博时富时中国 A 股指数证

券投资基金(2017年9月29

日-2019 年 9 月 5 日)、上证

超级大盘交易型开放式指

数证券投资基金(2015 年 6

月 8 日-2019 年 10 月 11

日)、博时上证超级大盘交

易型开放式指数证券投资

基金联接基金(2015年6月

8 日-2019 年 10 月 11 日)

的基金经理。现任博时上

证自然资源交易型开放式

指数证券投资基金联接基

金(2015 年 6 月 8 日—至

今)、上证自然资源交易型

开放式指数证券投资基金

(2015 年 6 月 8 日—至今)、

博时标普 500 交易型开放

式指数证券投资基金(2015

年 10 月 8 日—至今)、博时

标普 500 交易型开放式指

数证券投资基金联接基金

(2015年10月8日—至今)、

博时中证 500 交易型开放

式指数证券投资基金(2019

年 8 月 1 日—至今)、博时

中证 500 交易型开放式指

数证券投资基金发起式联

接基金(2019 年12月 30 日

—至今)的基金经理。

王祥先生，学士。2006

年起先后在中粮期货、工

商银行总行工作。2015 年

加入博时基金管理有限公

司。曾任基金经理助理。

现任博时上证自然资源交

易型开放式指数证券投资

基金联接基金(2016 年 11

王祥 基金经理 2016-11-02 - 7.5 月 2 日—至今)、上证自然

资源交易型开放式指数证

券投资基金(2016年11月2

日—至今)、博时黄金交易

型开放式证券投资基金

(2016年11月2日—至今)、

博时黄金交易型开放式证

券投资基金联接基金(2016

年11月2日—至今)的基金

经理。