银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告

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银河中证沪港深高股息指数型证券投资基

金（LOF）

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 15 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河中证沪港深高股息指数（LOF）

场内简称 银河高股

交易代码 501307

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额 71,705,334.60 份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港

深高股息指数。在正常市场情况下，本基金力争

投资目标 将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪

误差控制在 4%以内。

本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以

完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在

中证沪港深高股息指数中的基准权重构建股票

投资组合。并原则上根据标的指数成份股及其权

重的变动而进行相应调整。本基金将采用数量化

投资策略 模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，

根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定

期或不定期对数量化模型进行优化改善，力求减

少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。力争控制

本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误

差不超过 4%。

在建仓期，或遇有特殊情况，或在一定时间内的

跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值，

或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无

法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以

根据情况，对投资组合进行适当调整，以使跟踪

误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息指

数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期

收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

金。

本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指

风险收益特征 数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的

特定范围内的港股市场，除需要承担与境内证券

投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险

之外，本金还面临汇率风险、流动性风险、香港

市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河高股息 LOF 银河高 C

下属分级基金的场内简称 银河高股 -

下属分级基金的交易代码 501307 501308

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 69,399,355.44 份 2,305,979.16 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ）

银河高股息 LOF 银河高 C

1．本期已实现收益 -2,705,451.29 -98,864.07

2．本期利润 7,286,738.21 377,774.96

3．加权平均基金份额本期利润 0.0982 0.0844

4．期末基金资产净值 70,798,350.39 2,342,996.41

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5．期末基金份额净值 1.0202 1.0161

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河高股息 LOF

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 10.65% 0.74% 10.19% 0.70% 0.46% 0.04%

月

银河高 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 10.58% 0.74% 10.19% 0.70% 0.39% 0.04%

月

注：本基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%， 每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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