国债期货数据跟踪：IRR已经转负

　　数据跟踪

    　　数据跟踪时间为2020/1/3 至本周四2020/1/9。

    　　数据点

    　　1．基差&IRR

    　　T2003 基差为0.6385 元，IRR 为-0.1266%；

    TF2003 基差为0.5785 元，IRR 为-0.1715%；

    TS2003 基差为0.4528 元，IRR 为0.2503%

    　　2．交割期权

    　　期望价值

    　　T2003 交割期权期望价值为0.6759；

    　　TF2003 交割期权期望价值为0.5292；

    　　TS2003 交割期权期望价值为0.3800。

    　　3．曲线变动

    　　Beta1 系数为-1.7045，均值为-1.7274。

    　　曲线先陡后平，5 年2 年利差较上周四减小0.01bp，10 年2 年利差较上周四扩大1.07bp，10 年5 年利差较上周四扩大1.06bp。

    　　4．Tick 级别

    　　成交量分布

    　　T2003 本周四成交量分布: 1 手占比11.08%，>10 手占比7.37%

    TF2003 本周四成交量分布:1 手占比5.97%，>10 手占比3.92%

    TS2003 本周四成交量分布:1 手占比2.19%，>10 手占比4.43%5. 中美利差

    　　数据

    　　美国10-1Y 利差本周四为33.05bp，较上周四增加1.15bp。

    　　中美10 年期国债利差本周四为126.25bp ，较上周四扩大0.16bp。