量化期权日报：白糖波动率小幅回升

豆粕期权行情介绍和分析

    豆粕期货M2005 合约，2020-01-09 日盘价格收于2716 元/吨。

    豆粕当日全部合约总成交量为14.38 万手，持仓量80.47 万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.80，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.91 。

    豆粕主力平值期权合约隐含波动率为12.95%。当前豆粕30 日历史波动率为8.93%，60日历史波动率为9.55%，90 日历史波动率为10.96%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为4.02%。

    白糖期权行情介绍和分析

    白糖期货SR005 合约，2020-01-09 日盘价格收于5709 元/吨。

    白糖期权今日总成交量为1.50 万手，总持仓量为16.30 万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio 维持在1.60，持仓量PC_Ratio 为0.92。

    白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.52%。当前白糖30 日历史波动率为0.00%，60日历史波动率为0.00%，90 日历史波动率为0.00%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.00%。

    铜期权行情介绍和分析

    铜期货CU2003 合约，2020-01-09 日盘收盘价格收于48960 元/吨。

    铜期权全部期权合约当日总成交量为3.31 万手，持仓量7.76 万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.66，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.87。

    铜主力平值期权合约隐含波动率为11.18%。当前铜30 日历史波动率为0.00%，60 日历史波动率为0.00%，90 日历史波动率为0%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.00%。