斯波郎迪《期货交易法则》

 《斯波郎迪期货交易法则》

推荐理由：

道氏理论与趋势分析的融合之作

用46年市场数据验证的交易体系，让你真正读懂期货市场盈利的本质

作为华尔街的风云人物，维克托·斯波朗迪曾为索罗斯等人操盘，他将道氏理论、市场趋势分析以及技术指标分析融会贯通，写作了《专业投机原理》一书。该书长销20年，已成为金融投资领域的经典作品，为众多股民把握市场走向提供了有益的指导。 本书是斯波朗迪继《专业投机原理》之后的又一部代表作，将其独到的交易体系应用于期货市场，并用数十年的市场交易数据加以验证。

在期货市场遭受亏损的理由

1. 加杠杆——就算基本面和技术面都对你有利，无法预知的事件也可以改变一切。

2. 孤注一掷地赌博——一厢情愿的交易只会加速破产，甚至有可能更糟。

3. 不止损——“你要知道什么时候不出牌，什么时候出牌。”

如何在期货市场上判定趋势已经改变

1.趋势线被打破。

2.在上涨的趋势中，趋势没有创造新高；或者在下跌的趋势中，趋势没有创造新低。

3.在下跌的趋势中，价格涨到了之前的短期*点之上；或者在上升的趋势中，价格跌到了之前的短期*点之下。

作者简介：

维克托·斯波朗迪

美国著-名金融投资家，在华尔街有40年的期货投资经验，是比肩乔治·索罗斯的投资大师。

其所作的《专业投机原理》一书出版十几年来，持续畅销不衰。本书是《专业投机原理》的姊妹篇，是其交易思想在期货市场的实践指南。

他本人也经常在CNN、CNBC以及其他主要金融媒体上发表自己的投资观点。

内容简介：

《斯波朗迪期货交易法则》是斯波朗迪即《专业投机原理》之后的又一部力作，作者在书中详细讲解了期货市场运行的基本模式、期货交易的基本原则，以及在期货交易中获利的核心机制，使读者可以把握期货市场的走势，规避风险，获取稳定收益。《斯波朗迪期货交易法则》秉持了斯波朗迪在《专业投机原理》中的核心投资方法和理念，作者以标准普尔 DTI这一期货组合指标为例，具体讲解了这些方法和思想在期货市场中的应用细节以及测试的业绩。

书本目录：

第一章 期货基础知识 / 1



关于期货交易的详细解释 / 1



每个人都有所求 / 4



买进卖出，还是买进持有 / 6

第二章 胜败乃兵家常事 / 9



如何合理地亏损 / 10



认输 / 12



生活中处处有交易 / 13

第三章 指标和工具 / 15



相对强弱指标 / 15



趋势跟踪和动量 / 16



情绪的影响 / 19



交易者的持仓量 / 19



只做多的大宗商品指数 / 20



重新调整 / 22

第四章 用还是不用2B：经典原则的再次讨论 / 23



趋势的改变 / 23



2B原则 / 25



长线2B信号 / 30



期差和2B原则 / 32



无论跟牌还是不跟牌，都别出局 / 32

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第五章 标准普尔DTI简介 / 35



只做多的指数——对于我有意义吗 / 36



一个面面俱到的交易系统 / 37



自己做吗 / 40

第六章 对随机漫步理论的挑战 / 45



对随机漫步理论的合理挑战——趋势跟踪 / 46



提出理论的人必须证明他的论点 / 47



一个挑战 / 49



统计分析解释的趋势 / 49



结论 / 68

第七章 多空期货交易系统的原理和价值 / 71



标准普尔DTI和通货膨胀的关系 / 75



在抑制通货膨胀环境下的标准普尔DTI / 76



结论 / 79

第八章 标准普尔DTI的指标特征 / 87



标准普尔500的预测价值 / 88



分布类别 / 114



结论 / 115

第九章 标准普尔DTI产生核心收益的机制 / 117



不同类别资产的核心回报率 / 117



大宗商品期货的收益来源 / 119



标准普尔DTI为什么能产生核心收益 / 124

第十章 标准普尔DTI收益的特点 / 127



设计标准普尔DTI移动平均线的算法 / 127



为什么具体的均线参数对收益不重要 / 128



标准普尔DTI与只做多的指数的比较 / 129



均线的规则只能衡量收益的水平，但无法决定收益的大小 / 129



洗盘和短期趋势无法一直决定标准普尔DTI的波动 / 130



任何时期的收益都是基于长期趋势的延伸程度 / 131



LSM和标准普尔DTI亏损的本质 / 132



大宗商品期货与金融期货间的非相关性 / 132



品种的真正分散 / 135



分散和非相关性使收益稳定 / 135



短期趋势造成LSM和标准普尔DTI的亏损 / 136



最大回撤的分析 / 137



结论 / 144

第十一章 基本面避险工具 / 145



对冲结果中的时间因素 / 148



第十二章 标准普尔DTI子指数、大宗商品趋势指标和金融趋势指标 / 151



纯大宗商品投资 / 154



基于标准普尔CTI投资的产品 / 154

后 记 / 157



附录A 标准普尔DTI的原理和运用 / 161



附录B 如何解读测试结果 / 191



附录C 相关性统计数字 / 205

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