一个盈利系统为何会因交易品种多而亏损？

 一个盈利系统为何会因交易品种多而亏损？

我们做个实验，假设我们有一个能盈利的交易系统，成功率平均在60%，盈亏比平均在3:1，止损点位为1.5%，按理讲，这种交易系统是很不错的趋势系统，无论成功率上，还是盈亏比，都占优势，是很对的交易系统，从长期来看，这种交易系统是能够获得盈利的。

因为无论对于股票、期货，还是外汇，三分二的，失败8次，成功率20%，盈亏比1:1之后，我们账户亏损17.7万，剩余83.3万，即亏损17.7%。

（2）第二轮的交易盈亏情况：

当行情陷入震荡性行情之中，一个品种通常会经过三次左右的假信号，才会等到趋势信号的来临，为了保守估计，我们假设系统性的震荡行情不长，一个品种出现两次的假信号，就会等到了趋势的来临。

于是，我们有了第二轮的操作，即重复第一轮的成功率、盈亏比，每个品种再重新操作一次，账户剩余83.3万:

则第二轮后，我们的账户剩余近70万（83.3%*83.3%），即亏损了三十万，亏损30%，才终于等到趋势的来临。

实际中，股票有前几千只股票，期货有四十多个商品，我们可能不只盯着是十个品种操作，甚至会盯着二十个品种进行操作，则此时，我们账户的损失率会更大，如果操作二十个品种，则账户最后只能剩下50万，亏一半

（3）迎来了趋势行情之后的交易盈亏情况

我们好不容易渡过了系统性的震荡行情之后，迎来了趋势，此时趋势的空间变大，系统的盈亏比就变为3：1，交易系统的成功率提高到80%，我们的账户剩余了70万，要想重回100万，挣回30万，则需要45%左右的盈利。

假设大部分品种都先后出现了趋势信号，十个品种中，我们做了其中的4个品种，成功三个，失败一个，成功率接近80%，每个品种仓位都是20%的底仓，即14万。趋势信号出现后，盈亏比为3:1，交易系统的点位止损是1.5%，则趋势中每个品种的点位盈利是4.5%。

则趋势中，一个品种的盈利是14万*4.5%*10=6.3万，三个品种的盈利=19万。

相当于抓了系统性的趋势行情之后，我们赚了19万，还亏11万，无法弥补100万的账户金额，所以等到趋势结束后，我们的账户仍然是亏损的，亏损11万，趋势未能弥补我们的损失。然后行情又步入下系统的震荡之中，开始了新一轮的循环

按理讲，我们的这个交易系统，无论在成功率方面，还是盈亏比方面，以及点位止损方面，都是很好的交易系统。从逻辑上讲，应该是能盈利的，但是由于交易品种多，结局仍然是亏损的。

假设，我们换另一种思路，我们只做四个品种，还是按照目前震荡和趋势行情中的盈亏比、成功率、震荡中出现两次假信号等到趋势等等，我们再来做个实验，看看此时，我们的账户盈利情况如何，大家可以先试试。