【大越期货】概率和期望收益

 【大越期货】概率和期望收益

人们总在寻找成功交易的真正秘诀，但他们的心智却促使他们在错误的地方做错误的事情，因此，他们寻求神奇的有75%准确率的系统来帮他们挑选对的交易品种，但选对其实对成功交易来说，意义并不大。

你可能会说 "你怎能那样说?" OK，实际上，所有的成功交易者都知道成功交易的几个因素：

1、黄金法则，截断损失并放足赢利

2、头寸调整，也就是告诉你该买多少

3、严格执行上面两点

【大越期货】概率和期望收益

当你领悟到交易的黄金法则，实际上就是告诉你，如何去限制损失，当你盈利时要尽量的持有，获取最大的利润。头寸调整实际上是说，你在每一笔交易中该担多大的风险。

资金管理，它能帮助你了解什么是成功交易中真正的因素，不会教你如何去挑选股票，取而代之的是交易中更重要的方面“资金管理”以及放足盈利。这个学习过程有十关，难度日益增加。无论怎样，你已知道了交易的法则，你也将学会成功交易的真正技巧。你还须知道四个概念：

1、了解R的重要性

2、了解准确率与期望收益

3、学会抓住盈利并放足盈利

4、学会资金管理技巧让自己拥有低风险的交易

这是为了让人们学会交易的法则。首先，你必须明白R的原理，它代表风险，就是你介入交易时的初始风险。它表示在你分析错误时，为了保护资金所愿意承担的损失。

例如：你在50元买进一支股票，然后下跌到你的止损位47元，你止损出局，此时你R的风险为3（50-47=3）

你想你的损失更小，利润更大。当市场反向跳空开盘，你的损失可能已超出了你的止损点位，损失大于1R，或是到止损位后，你心智不愿出局，造成损失大于1R，或是交易成本过高，使损失大于1R，那么上述情况可能会大于1R。

当你持有盈利的头寸时，你希望它的盈利大于1R，

例如：1R是3元，那15元的利润就是5R利润。假设你现在有一套准确率25%的交易系统，当你赢，你赢5R，当你输，你输1R，在这个交易系统中4次交易才对1次，但你最终还是盈利6元（15-3*3=6），

想一想25%的准确率你都可以赚钱，这就是为什么截住损失，并放足盈利如此重要的原因。

接下来，我们谈期望收益和概率

期望收益和概率: 期望收益是一个数学公式，告诉你平均冒1元的风险，在大量交易后，你将获得多大的收益。

Casino的赌博游戏是负期望收益，长期玩，必输无疑，除非你能改变它的几率。但交易不同于Casino，你可以设计成正期望收益的系统，最终在资金管理的帮助下，长期获利。即久赌必赢。

大多数的人们有一个错误，他们寻找高准确率的系统，却不是正期望收益的系统，一些最好的交易系统准确率却在25%-40%。

例如：你在50元买入一支股票，然后在下跌1元后卖出，而盈利时却长期持有，赚了15元，想一想输只输1元，赚时赚15元，哪怕你交易系统只有30%的准确率最终还是赚钱。

【大越期货】概率和期望收益

记住，你能赚钱是因为你学会了止损

你如果持有一个盈利的部位，它可能只是1R的利润，你就必须等待，等待大利润的到来，或是只愿意承担多大的利润回吐。当你获利后，你必须考虑用利润中多大的一部分拿去再投入。

在任何正期望收益的游戏中，都会有一个风险百分比会给你最佳的回报。当然担的风险越大，你的收益就越大，同时，你的风险也越大，担的风险越小，你的收益就越小，同时，你的风险也越小，如果你所承担的风险太大，你将会破产。

给个提示：承担一个在短期内不会使你破产的风险，那样长期下来，你就能实现你的期望收益。每一次，你都必须学习应承担多大的风险，每一次你都会领略到资金管理的艺术，你也可以发展更多适合自己的策略。

交易中人人都在说资金管理很重要，可是有多少人知道什么是真正的资金管理。有交易系统，但资金管理做不好，最终还可能是亏损；高准确率的入市策略如果资金管理做不好，也会爆仓。良好的资金管理可以使交易系统风险最小化，盈利最大化。如果懂得资金管理，你便可以在对你不利的概率情况下，长期稳定的盈利。

例如：有这样一套交易系统，靠丢硬币来决定做多还是做空，正面做多，反面做空，就是这样一套系统加上良好的资金管理最终还是盈利，可见资金管理在交易系统中起着决定性的作用。