5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金2019年第2季度报告

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银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债

指数证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 银华中债5年期金融债指数

交易代码 003989

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月17日

报告期末基金份额总额 72,837,165.72份

本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数

投资目标 的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最

小化。

本基金为指数基金，采用抽样复制法，主要以

标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪

效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基

金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性

以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的

投资策略 债券进行投资，并对投资组合进行优化，以保

证对标的指数的有效跟踪。基金的投资组合比

例为：建仓完成后，本基金投资于债券资产的

比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份

券的比例不低于本基金非现金资产的80%，现金

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

资产净值的5%。

业绩比较基准 95%×中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数

收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期

收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货

币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制法跟踪

标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的

指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银华中债5年期金融债 银华中债5年期金融

指数A 债指数C

下属分级基金的交易代码 003989 003990

报告期末下属分级基金的份额总额 51,567,262.40份 21,269,903.32份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

银华中债5年期金融债指数A 银华中债5年期金融债

指数C

1．本期已实现收益 290,602.34 134,863.68

2．本期利润 305,673.23 -136.26

3．加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0000

4．期末基金资产净值 56,870,803.88 23,943,562.57

5．期末基金份额净值 1.1028 1.1257

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华中债5年期金融债指数A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.54% 0.12% 0.43% 0.11% 0.11% 0.01%

银华中债5年期金融债指数C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.52% 0.12% 0.43% 0.11% 0.09% 0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士学位。2011年至

本基金 2013年任职于安信证券研

瞿灿女士 的基金 2018年 8年 究所；2013年加盟银华基

6月27日 - 金管理有限公司，曾担任

经理 研究员、基金经理助理职

务。自2015年5月25日

至2017年7月13日担任

银华永益分级债券型证券

投资基金基金经理，自

2015年5月25日至

2016年1月17日兼任银华

永兴纯债分级债券型发起

式证券投资基金基金经理，

自2016年1月18日起兼

任银华永兴纯债债券型发

起式证券投资基金（LOF）

基金经理，自2016年2月

15日至2018年9月6日兼

任银华永利债券型证券投

资基金基金经理，自

2016年3月18日至

2018年8月22日兼任银华

合利债券型证券投资基金

基金经理，自2016年4月

6日至2019年3月2日兼

任银华双动力债券型证券

投资基金基金经理，自

2016年10月17日起兼任

银华增强收益债券型证券

投资基金基金经理，自

2018年6月27日起兼任银

华上证5年期国债指数证

券投资基金、银华上证

10年期国债指数证券投资

基金、银华中证5年期地

方政府债指数证券投资基

金、银华中证10年期地方

政府债指数证券投资基金、

银华中债-5年期国债期货

期限匹配金融债指数证券

投资基金、银华中债-10年

期国债期货期限匹配金融

债指数证券投资基金、银

华中债AAA信用债指数证

券投资基金基金经理，自

2018年12月7日起兼任银

华安盈短债债券型证券投

资基金基金经理，自

2019年2月13日起兼任银

华安鑫短债债券型证券投

资基金基金经理，自

2019年3月14日起兼任银

华安享短债债券型证券投

资基金基金经理。具有从

业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明