【长江期货】大道至简，一根均线打天下

 【长江期货】大道至简，一根均线打天下

导读：

来到期货市场的人，相信都抱着一个目的就是赚钱，而事实上很多人经常亏钱。那么我们需要解决两个问题，一是为什么亏钱，二是怎样做才能赚钱。

亏钱的原因有各种各样，有的重仓、有的不止损、逆势加仓、不懂资金管理、对行情把握不足、心态不好等，相信大家都有过这些经历。这些方面的问题，在今天暂不做讲解，我们今天重点是讲怎样赚钱。

做了十年期货，我贯彻的理念就是，简单正确的事情重复做，就能成功。 今天的主题—一根K线打天下，也可以看出我的方法是比较简单的。

一、我对期货的理解 

首先分享一下，什么是期货，即我对期货的理解。所有的财富都来源于对一个事物清晰而正确的理解。那么期货市场的本质是什么？期货交易的是什么？成功的关键又是什么？

我认为期货市场的本质就是人和人的博弈，很多人认为期货市场交易的是原油、铜、黄金等商品，其实，但凡不是做套期保值、不是为了交割而是做投机的人交易的不是商品而是思想、情绪。

通过收集到的信息，认为铜会上涨或者原油要涨，就去做多。进场之后，赚了钱就会有种开心的情绪，之后可能止盈离场或继续持仓。当亏钱时，就会有不开心郁闷的情绪，之后可能会止损或者加仓。这种情绪会引导你做决策，所以怎样控制你的想法、情绪是交易成功的关键。换句话说，“你”是成功的关键，而非市场上的信息。

教练技术中有一句话：我是一切的根源，若要如何，全凭自我。也就是说你想成为投资的赢家，就先要具备赢家的品质。

【长江期货】大道至简，一根均线打天下

我把交易分为三个阶段：

1、初级阶段：初级阶段主要学习技术和资金管理。技术主要是一套开平仓的方法，即依据什么开平仓。如均线，上穿20日均线做多，下穿20日均线做空，这也是一套方法。基本的技术、策略要掌握，这是在市场上生存的根本和前提。资金管理，强调的是仓位和风控。

仓位就是指在亏的时候尽量少亏，赚的时候尽量多赚，即赚的时候仓位可以重一些 。风控就是控制资金回撤，不能因一次失误导致资金大幅回撤。

2、中级阶段：主要学习交易理念和交易心理。交易理念指的是在技术上要融入理念。比如趋势跟踪的理念、套利的理念、日内交易理念等。趋势跟踪的理念是以小博大，胜率不高，止损小，盈亏比较大。日内短线理念是以次数取胜，即以大量的交易次数和高胜率取胜市场。一套方法对应一套核心的理念，才是一套完整的策略，再加上资金管理。

3、高级阶段：主要是实战，培养综合素质。

二、我的期货成长之路

1、一线定乾坤（2006年）

2、聪明的均线（2007年）

3、葛兰威尔法则（2008年）

4、海归交易法则（2009年）

5、交易系统（2009年）

6、三重滤网系统（2009年）

7、全景式看盘（2014年）

8、信念系统（2016年）

1一线定乾坤—2006年

一线定乾坤是2006年进入期货市场时总结出来的。当时，也是参考均线，5日、10日、20日、60日等。参考的均线太多，以至于自己都弄不清楚到底该看哪一条。后来就只用20日均线，上穿做多，下穿做空。用这个方法做了段上穿均线时，是第一个买点。上涨之后，会出现回调，回调至均线附近时，是第二个买点，可以进多或加仓。

当价格上涨之后，进入走平，开始下跌，第一次下穿均线时，就是做空的第一个卖点。下跌之后出现反弹，反弹至均线附近，就是卖点2。

大跌之后，远离均线时，就出现买点3，这时不会轻易开新仓，而是把之前的空单平掉。对应的卖点3，即大涨之后远离均线时。远离的幅度，每个人的标准不一样。一般买卖点3是用来减仓保护利润的。

策略非常简单，但在实际执行中，还有很多细节。比如回踩多少个点去开仓，不能主观来判断，得有标准。另外，止盈止损怎么设，仓位怎么管理。这些问题，我会用到ATR这个指标。ATR指标是平均波幅的一个指标。

4海归交易法则（ATR）—2009年

比如，螺纹的日K线ATR是80个点，那开仓看1小时的K线图时，可能就会看4个小时的ATR，是50个点。那当回踩一个ATR即50点时，就开仓。50个点是动态的，用ATR去定义。

那怎样去止损止盈呢？可以用日K或4个小时的K线ATR幅度，这个标准是可以量化的。比如螺纹4个小时的ATR是50个点，那止损就50个点。仓位管理就是以损定量。比如资金是100万，止损比例是1%，那止损就是10000。用10000除以ATR和合约乘数，即除以500（50*10），就是开仓20手。

ATR方法总结如下：

开仓条件：

多头趋势：回撤一个ATR的幅度进场做多；

空头趋势：反弹一个ATR的幅度进场做空；

止损止盈

以日K线ATR的一半或者一倍为止损；

仓位管理：

以损定量；

仓位=唯心的止损/ATR*合约乘数       

5交易系统——2009年

什么是交易系统？交易系统是一个完整的交易规则体系。一种方法，是指一个大概的交易理念。一种技术，是指一种买与卖的操作技巧。一个交易系统，是方法和技术的综合体，它包括选择入市技巧和入市时机、如何确定头寸规模、如何保护资金、如何获利止盈等内容。

均线是一个趋势指标，只适合有趋势的行情，当进入震荡行情时，是失效的。为了解决这个问题，需要一个过滤系统，增加一些条件。

6三重滤网系统—2009年

三重滤网的方法通过数个的交易，而执着于坚定的执行自己的交易系统，把简单正确的方法重复执行，你就成功了。