期货交易中常见30个问题和解决方法

期货交易中常见30个问题的解决方法

让错误的单子尽可能少亏，让正确的单子尽可能多赚。很大一部分交易者之所以迷茫，正因为他们总是在寻找一些确定的东西，因为人对于不确定的事情是没有安全感的，但事实上，投机市场里没有任何东西是确定的。

任何一个交易方法表面上看起来可能很简单，执行下去就可以了，但事实上并非如此，它包含很多交易者独特的属性在里面，他的知识结构，他的习惯，他的性格，他在交易中所经历的很多事情，这些都是交易的一部分。

那么，即使高告诉你一个方法，我用起来可能赚钱，但你用它做单就会稳定亏损，因为很多在我看来是常识或者习惯的东西，而你不具备，我们的经历和认知是完全不一样的。所以，构筑交易体系的工作只得靠自己。

Q：怎样一步步的构建属于自己的规则？这过程中应该注意什么？

学会每天总结交易的得失，收盘后根据交易明细总结，“失败的单子为什么失败，怎么处理才能付出最小的代价，成功的单子为什么成功，如何处理才能利益最大化”等等，学会写交易日记，把这些总结文字记录下来，一定要文字记录下来，不是想明白就算了，以后没事经常翻看自己的总结，成功的一部分可以复制，错误的事情不能一而再再而三的犯，坚持半年，你就知道了。

这是一个自我专业化训练的过程。

对于交易这种特殊的职业来说，要成为一名合格的交易者，必须有专业化严格的训练，养成良好的交易习惯，培养一流的执行力，但是并没有什么外力来帮助你，一切只能靠自己。

很多人其实很努力，但就我所见到的来说，大部分人的努力都没有使在关键点上，所以同样的错误总是反复上演，缺乏严谨的，专业化的，残酷的自我训练过程。

Q：你如何确定变盘？又如何判断变盘的幅度？

对行情的任何一部分做出评估，前提条件是你已经参与进去了，那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉你一切你想知道的，除此之外别无他法，技术走势图的分析只是告诉你已经发生的事实，对于未来的参考价值很有限。

止损的大小取决于你对盈利幅度的预期，交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。

就我个人来说，任何止损大于1/2止盈的交易都是不可取的。

我个人认为，止损应该低于你预期止盈的1/2，如果你没有预期止盈，那么这一单你就不要开。

Q：请问具备哪些条件就可以成为顶尖高手？

没有既定的标准可以参考，有些人因为一个性格因素失败，但别人可能因为同样的性格却成功，所以没有统一的标准，过程最重要，严格意义上来说，任何人经过残酷的自我训练都可能成为一个合格的交易者，只是真正对自己做残酷专业化训练的朋友太少了。

我也不知道究竟算什么，按照通俗意义上的定义，我应该做的是波段。

Q：趋势走出来后，如何判断中途的回调或反转？

没法判断，我前面说过，我对于趋势没有太多的认同性，至于怎么去界定行情，完全依据你头寸的变化和浮盈的变化，这是最直接的。

加码必须考虑之前的头寸，加码后的均价应该足够对冲当前的止损风险才可加，也就是说你开始加码之后，风险就应该和你无关了。

控制自己的欲望是最难的，行情随时都在诱惑你，你的欲望一旦放开或如果自律还比较脆弱，那么要做好交易真的很难。

交易系统，或者称之为规则本身没有复杂和简单之分，只要能帮助你实现正差价就是好的，但是从执行的角度来说，越细节化越好，不要模糊不清。

另外，我几乎没有提到一个什么理论，我从来不相信有任何理论是正确的，我谈的都无非是我感受的东西。

最开始，适当的一些基本的指导当然需要，但更深层次的问题都是自己去探索，任何一套成熟的交易体系都会打上自己性格的烙印，独一无二的。

交易市场之所以难，就在于随机的不确定因素太多了。任何东西都可能是错的也可能是对的，但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划，整个探索过程也变成了随机。

随机中的随机是什么？混沌！所以很多朋友做了今年后除了身心疲惫之外，其他感觉和刚入市时没有太多区别，因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历，发生过的事情没有给你烙上印。

任何指标单独意义上来说基本上都是没有价值的，你首先必须有自己的规则，然后寻找你最喜欢的指标来承载你的规则，让你的规则变成交易语言。

对我来说，K线就是承载我交易规则的语言。看过很多，大概有几十本，但现在还有印象的没有。单纯从技术角度来说，模拟盘是有价值的，我最开始也做了半个月，但是交易中要面对很多非技术问题，这些才是最终决定你活的怎么样的关键，而模拟盘是无法解决这些问题的。

稳定盈利本身就是伪命题。当然，任何交易都可能获利，去讨论某种方式能否获利是给自己制造彷徨，但谈论“稳定”两字则大有问题，真正的交易是进三退一，不是永远保持一步一步匀速前进，所谓的稳定本身是不可靠的。

一切都源自于股则，所谓盘感也无非就是规则的另一种表述，只不过没有用文字阐述罢了。K线本身毫无价值，它只是规则的载体，离开你自己的规则谈K线毫无意义。你对照同周期的K线图和成交量柱线做比较看看，你就明白了其实看K线就能看出成交量了，因为两者几乎是同时发生的，而只有成交才产生价格。因为成交量大时，K线也会长的，成正比的关系？

Q：怎么把盈利的单子拿的足够长啊？

不要离开你的整个交易体系去单独讨论盈利单持有开仓制造的更多的风险。

1）太多变化了，大部分甚至是彻底的否定。举个例子，我用1分钟K线做了整整3年的超短线，而且成绩还不错，我曾经是一个痴迷的K线追求者，但事实上我现在已经否认了K线的可靠性，任何没有搭载规则的K线都是随机和毫无价值的，尽管我现在还用K线，但看待的角度已经完全不一样了。

2）障碍就是抗拒风险的能力，这是个人交易者的瓶颈，这是个人交易者和机构的最大差距。

通常情况下，盈利单出局的底线是成本价。

很多习惯是残酷的自我折磨训练出来的，没有他法。

对称是指市场制造的波动归宿将是零，行情向上和向下走的动因是一样的。按照这样思维，任何信号的开平仓都只适合特定的时刻，一旦交易之旅，而如何约束自己来达到这样的状态而不至于随机交易，你就必须有一套一致性的规则，至于规则的形式，五花八门，每个人理解的可能不完全一样，但只要达到同样的效果就好。

不大在规则的K线无非就是已经发生的价格的图像反应罢了，还有什么本质呢？

Q：头寸如何告诉你是趋势结束还是回调？

头寸浮盈浮亏的变化是最直观的信号。我以前炒短线的时候，更多依赖K线寻找节奏。我从来不信任所谓的箱体理论，这些不应该是交易者考虑的问题。可以确定自己的交易规则，寻找自己喜欢的指标来把规则变成交易语言。

1）开仓后开始盈利就是顺势，亏损就是逆势。

2）短炒的核心不是快，而是节奏。

Q：低买高卖只是表象，它的背后是什么呢？

它背后是“总有很多人认为自己可以抓住每一次机会，却不知道自己仅仅是行情的搅动者，而不是受益者”，所以低买高卖才可能通过规则来实现。

交易比的是“犯错的时候付出尽可能少的代价，对的时候尽可能多的获益”，只要你做交易，错误如影随形。

Q：有没有经历过很难赔钱，却赚钱也很慢的阶段，当时是如何解决的？

有，重新设定每次盈利目标，更改赔率预期。

我的交易很难说是什么形式，有些单子拿过几天，有些单子很快就走了。心态的问题没有谁能告诉你怎么办，我不是心理学家，但我想，你缺乏对交易的深入认识或者说缺乏自信。

Q：请教先生，日内做单是喜欢先埋伏还是等有方向后追进呢？

坦白的说，这些问题没有考虑过，因为它并不是盈利的关键，我的全部心思都花在处理所持有的单子上。在投机世界里，其实没有对与错，只是站的角度不一样，视角会有很多差异，我没有资格去否认任何人的观点，我只是阐述自己的感受，只有市场才有权利能做出判决。

通常情况下，我会这么做，但遇到那种很明显的单边行情就会等等，当然也随时做好平仓的准备。 所有指标搭载你的规则，而不是市场本身的信息，因为市场本身的参数本身的价值是很低的。

打开行情图，有各种级别的行情，你问自己，你希望每次抓住的是哪种级别，并当成自己交易的目标。 企图抓住任何行情的想法会将抓住任何行情的概率大大降低，因为大小级别差异的行情所参与的交易策略有时候会互相干扰，结果是你浮出了同等的风险，却没有抓住任何机会。

只要在规则范围内的亏损其实就是交易的一部分，只要没有突破自己的底线，即使亏损了，你也是成功的。在我的观点中，任何在盈利一侧的单子，也就是有浮盈的单子都是正确的。我们面对的是和我们有同样思维的人，任何策略都不可能完美，因为你的对手随时在变异，交易本身是都带有缺陷的。

通常情况下，预期盈利是为了抓取那种自己交易中期待的行情级别，任何人对于未来的走势都是无法预测的，也不知道这波行情究竟有多大，基于一个风报比的预期盈利会让自己更主动，通常情况下，在同样的品种里，这个预期是固定的，但是任何东西都不是绝对的。

Q：为什么顶尖高手就算是曾经是超短的高手，但最终都进化到了波段交易？请问遇到极度震荡的行情该如何处理？用波段方式。

很多原因，超短太累，资金容量太小，以及自己对交易看法的一些改变。关注自己的头寸，永远把头寸的状态限制在你的底线和目标区域之间，一旦偏离就毫不犹豫的离场。

底线通常情况下有几层，最基本的两层是：

1）最后的底线，也就是通常意义上的最终止损底线，这主要是针对那些一开仓就错的单子。

2）本金底线，就是开完仓有了浮盈，而没有达到你预期的盈利，这个时候也要设一道屏障，有多少幅度的利润后离场的底线变成开仓价，也就是通俗意义上的“绝对不能让盈利的单子变成亏损”。

敞开盈利端，市场会报答你的。 一般认为我们是在交易某个合约，其实不然，这个合约只是一个靶，我们真正在交易的是“机会”这个品种，在这个市场里，大小机会非常多，你不可能都去交易，那样的成本和风险不是一个人能承受的，在交易之前，你必须明确哪种机会品种是自己所追求的，基于策略的风报比去参与。

你必须有个明确的隔夜标准，比如多少浮盈+多少仓位。你可以适当做一些平移，或者在基于本金之上建立一个回撤的离场标准，但在没有达到盈利预期之前，不能做任何事情去彻底封闭盈利端。大部分人都是被乱石砸死的，因为他根本没明白哪种情况对自己是安全的，哪种情况对自己是不安全的。

做任何级别的行情我都只通过1分钟K线来选择机会，至于以后的走势，我更多依赖头寸给我的信息。单独的K线是毫无价值的，但交易经验价值连城。规则的目的就是将你的交易规范在底线和预期目标之间的安全区域，以及在安全区域内一些单子处理策略，至于采用什么形式并不重要。

很多方式，需要根据每个人的交易来具体采用，比如盈利多少点后离场的底线是本金，比如盈利回撤多少幅度后离场，这些都可以采用。开仓更多依赖经验，因为没有任何机械性的规则能告诉你未来会怎么走，在这个问题上经验是最重要的，所有建立的交易策略都集中在处理已持有的单子的环节上，这个环节才是决定能否盈利的关键。

在我的理解中，策略，计划，系统，规则等是一体的，基本上是一个意思，但很多朋友理解的系统是一系列指标，而计划他们说的是对行情分析预测的结果，差异很大。

交易的核心是处理所持有的单子，而处理单子你必须依赖可靠的策略或者规则，你也可以理解成计划。我认为最关键的就是处理那些在成本区域附近的单子，很直接向两侧运动的单子可以完全依赖策略来对付。

经验是交易的重要一部分，但经验在很多时候也有自我毁灭的作用，起决定作用的是交易策略。学会逐渐构筑自己的交易策略。我会适当参考开仓不会超过50%，对于持有过夜单子，我更多依赖盈利的保护，而不是仓位。如果你决定下单了，1-2个点不应该过于在乎。我的开仓没有太多参考，有时候依据K线，有时候完全是靠经验。

Q：请问现在每天都盈利吗？

我从来都不会去做这种奢望，我的账户计划目标都是以月来计算的。 关注头寸浮盈浮亏的变化比去推演行情有意思。 如果说每个成功的系统交易，都是避开自身的弱点，那么如何发现和避开自身的缺陷？记录每天的交易状态，然后。。。

交易一段数。2. 如果出现连续亏损，在后面单子的止盈处理上将主要不再考虑盈利，而考虑对冲止损的损失。

单纯谈执行力比较空洞，缺乏执行力来自几个层面，交易策略有问题，缺乏对交易策略的信仰，以及性格的问题。你永远不要指望从别人那里得到不经自己思考就可以用的东西。

不要过于受K线走势的误导，你应该专注于自己持有头寸的浮赢亏的变化。

1. 在我看来，大家看到机会的能力没有太多差别，唯一的差别就是有些人只会去把握自己能把握住的行情。2. 尽管赌这个词不太好听，但差不多有这个意思。

在我的交易中不存在秒杀的概念，任何偏离我的底线就是错的，就必须无条件第一数必须关联上。

在理论上，讨论提高开仓胜率问题毫无意义，因为没有任何技术和理论或者规则能提升你的开仓水平，但实际中，经验在某种程度上的确起到一些作用。放太多的时间去研究开仓是在做无用功，至今没有人能在这个问题上说出个所以然，除了分析师。

Q：什么样的交易系统或策略是优秀的？长期交易下来日平均能达到收益5%以上？

在你认定的心理结算周期里，能保证正盈利就算合格，合理界定自己的心理结算周期。

你知道自己该怎么办，但你却不去这么办，所以谈太多毫无意义。任何时候都不能把自己置于被动之下，如果你认为上下午存在跳空可能，那么没有盈利保护的单子就不要保留。大部分时候，如果市场证明错了，那已经处于伤筋动骨的时候了。任何交易都应该跟一定的周期绑定。没有量化的答案，这跟你交易中很多环节关联，所做的一切都是让你尽可能安全的前提下去盈利。

不需要无时无刻盯着走势。我很少在激烈的走势时进场。除了不断优化的策略外，你还需要点运气，有时候你即使做到极致也不一定能成功，这就是交易。

1. 预期是根据特别的品种走势设定的行情，不要企图大小通吃。

2. 严格按照计划去做。止损并不是任何时候都发生了实质性的效果，如果还有这样的问题，你要走的路还很远。

Q：请问，你一般用什么指标，不要说根据个人习惯而用？

光头K线。我说的光头K线是指裸K线，就是没有均线的K线。

Q：请问，时间止损对于保护本金是不是有非常重要的价值？其实我更想问时间止损在你的规则中是否占？

当然有价值，交易是一套完整的策略，很难说哪个部分占多大的比例，任何一部分处理不好都可能万劫不复。

在策略中你可以加入我预期多少就怎么样，但对待行情，我的思维里没有“我预期”“我认为”等这样的词汇。我的原则，任何时候在止损后不会立即建仓。利润最大化，日内短线不适合加仓策略，最好不要在开仓初始阶段加仓。 安全预期就是在你的止损线和预期盈利线之间的区域。

错过大行情是交易的一部分，经常发生的事情。

我是一个规则交易者，我只会客观的根据我所做的品种的最近表现设定我的盈利预期，我没有特别独到的盈亏观，对我来说，只要在规则范围内发生的事情，那就是正常的，即使是亏损。

打开你要做的合约，观察最近两个月的日内行情，由于任何一个品种在一个时间段内的参与者和大的影响因素不会有太大的变化，所以任何品种都有他的行情幅度特性。然后寻找到你希望抓到的行情级别，结合你的开仓习惯，设定一个合理的盈亏比。

尽量避免连续亏损是一个交易者必须学会的，因为一旦循环性的连续亏损，情绪化的爆发，后果的破坏性很大，即使情绪稳定的人也很难克服。所以规则里给自己设定一个规则，必须止损必须隔一个时间才交易，连续止损多少必须停止交易。

经验或者感觉。在我的认知里，开仓是交易里最难量化的交易行为，即使你终其一生，也无法将你的开仓技巧提高到多高的水平，所以我不会花太多的精力去琢磨开仓，当然，经验在客观上某种程度会帮助一个交易者的开仓技巧。

很多人可能正相反。没有完美的交易，在控制住风险的时候尽量敞开盈利端，尽管这的确可能损失掉很多利润，但时间会回报你的。

每个品种面临的情况不一样，你从你所做的品种当前一段时间的走势图中去寻找答案。一致性保护很多方面，比如策略的一致性，执行的一致性。一致性的东西包含很多意思，它是基于概率的要求，只有同样条件下的时间，概率才有一致性。

亏损是交易的一部分，每个交易者都必须习惯这一点，无需原因，你所能做的就是将亏损控制在自己可以承受的范围内。通过一切能完全改变自己习惯的措施都可以称之为残酷。改变我们已经感觉到舒服的生活方式是很痛苦的。

投机市场本身就是一个矛盾体，任何一个东西你都不可能无限制的利用，其中必须拿捏期间的“度”，这或许就是所谓的经验吧。放开盈利端也不可能是毫无限制的，因为你的对手是人，他们随时在变。所以我说过，预期盈利幅度并不是完全固定的，一个时间段会根据行情调整，如果你观察的行情图很多，你会发现某一个时间段内的走势幅度有某种意义上的契合。

大量的实战交易和日益累积的对某个品种的走势的熟悉，会给你带来很多意想不到的东西，我不知道这些东西如何去量化，我们莫名其妙的称之为经验。一个交易者之所以难，就是因为，我们既扮演了射手的角色，也扮演了教练的角色，后者的工作部分可以通过大量的思考来完成，而前者只有靠日积月累的训练和实战。

这就是交易！设定一个标准来要求自己，有浮盈的时候其实是最安全的交易，只要在成本价设好止损就可以。至于浮盈消失，这是交易的一部分，你必须学会克服。

作为一个交易者，宽容别人的信念应该像坚守自己的信仰一样，至始至终。在进入股市的初期和刚接触期货的时候，看了很多书籍，不过实战交易久了后感觉这些书籍用处不是很大，所以后来看的书很少了。

Q：所说处理单子是不是指拿住盈利单，而尽快砍掉亏算单呢？

标准！为自己制定一个标准，也就是所谓策略，或者规则。 我从来不认为尽快砍掉亏损单是意见明智的事情，容纳一定幅度的止损是比较明智的，但必须有一个合理的盈亏比。

另外，盈利单也不是一味的拿着，自己设立一些标准来做到尽可能有利的优化处理单子，比如大幅度滑动止损到成本价，多大幅度的回撤必须离场，设定多久来做周期止损，很多因素，前面其实都谈过这些，就是尽可能将在介于止损线和止赢线之间的单子向有利的结果优化处理。自己意识到了就会慢慢调整，只要自己下决心去改正，没有什么是改不掉的。