从新手到获得交易大成就的六步（四）

从新手到获得交易大成就的六步（四）

第四步、明确“有所不为”，大刀阔斧砍、砍、砍自己能力圈之外的行情和利润

第五步、通过跨周期的实战，获得了真金白银的盈利，用事实证据建立起对交易系统的信心，逐步形成信仰，而后就是相对简单、重复的过程。

完成了第三步和第四步后，你交易整体是完全可以获得盈利，盈利问题已经不是什么问题，而且账户回撤也能得到显著的控制，交易达到了中高级的阶段。

但在你建立了成熟的交易系统、大刀阔斧地砍掉能力圈之外的行情和利润后，你在交易的过程中，当你面临连续多次的止损，出现持续几个月或半年的亏损后，甚至在一年之中，你的账户都停滞不前或者出现小亏，此时你还能够坚持你的交易系统和能力圈么？你不知道这种泥潭情况还能持续多久，沉浸在这段她吃饭洽着脖子了，喘不过气，甚痛苦，于是她尝试了一下，类似于默念“如果脖子好了，她就相信基督”，很快好了，她就入基督了，但此时仍然是半信半疑，并不虔诚，只是类似履行诺言；第二次是她生病了，怎么吃药也不好，后来她就祷告，向基督祷告，没多久好了，她就已经基本相信基督了，但还不足以让她放下所有的事业去传教；第三次是她的妈妈病倒了，生命危在旦夕，她很爱她的妈妈，似乎看不到医院的希望，于是她再次祷告，加上医生的手术，她的妈妈就病好了，而且身体还比较棒， 这次使她完全相信“耶稣就是来拯救人的，基督所说的上帝、神灵都是存在的”，因为都灵验了。于是此后她就变成了虔诚的传教者，蒸蒸日上的事业全部放弃，不断地传教，即使面对冷嘲、热骂，她也是微笑着传教，一直坚持了二十多年。当然了，除了我岳母之外，还有另外的一个佛教的虔诚亲戚，也是类似的经历。（我们不谈神到底是否存在，按照通俗的话讲，是心理暗示，或者恰好蒙对，或者即便没有祷告结果一样，等等，这些都可能。我们本篇不谈论这个话题。）

不是别人告诉你神存在，你就会相信神存在，也不是你想让自己相信，你就会相信的，说教是不会产生骨头里的信仰，永远都是不信，或半信半疑，而是要通过事件的反馈，得到了几次检验，有了充分的证据，即宗教中所说的灵验，几次都灵验了，才能说服你自己的内心，你才会血液里产生信仰。

完成第五步，我的体会是：必须通过的止损，或较长的盲区，用真金白银的盈利证实了自己是能长期盈利的，才能灵魂深处、从骨头或血液里相信“当前的困境是短期问题，长期内是能盈利的”，你面对困境时，依然相信你的交易系统，相信你自己能盈利。

那么，要跨过几次的盲区，意味着你要经历一个长的交易周期，这个周期包括几轮的盲区和舒服区，通过了盲区，也通过了舒服区，每轮下来，你都获得了真金白银的盈利，实实在在的盈利，这才带给你骨头里的信心，才能产生信仰，宗教般的信仰，很难再改。那么需要多长的止损、两次止损三次止损甚至更多连续止损的时候，你才会仍然坚持对交易系统的信心，仍然能够坚持下去，因为你已经大规模的测试，知道这是系统内常遇到的问题，连续三四次或四五次后，就会走出符合系统的行情；如果你半年没有盈利，账户停滞不前，甚至小亏，如果你经过大规模的历史测试，知道“交易系统有时会在半年的时间内无法盈利”，因为这段时间行情恰好是震荡的杂乱，但在长期内，一直都是可以盈利的，你仍然会坚持下去。因为你已经大规模测试，知道交易系统在过去那么长的时间内，无论对于什么行情状态，什么样的行情秉性，都是能获得一种整体性的盈利，止损可控，出现暂时的困境，你会有信心，面对行情，可以从容的按照系统交易，你内心真实地相信“坚持下去，系统会让你盈利的”，你依然会坚持下去。相反，如果没有经过大规模的测试和大样本数据带来的信心，半年的煎熬和不盈利，你根本是无法坚持的，自我麻醉和自我欺骗，是禁不起考验的，是容易放弃的。

当然了，这种双盲的历史测试，不仅第五步需要，其实第三步和第四步也都需要，你在构造你的交易系统时，检验他到底能否盈利、交易系统还存在什么问题、如何修正，修正后盈利情况如何，还如何去修正，再去双盲检验是否取得了进步，都需要这一步。

（2）  基本面构造的交易系统，很不幸运，不易进行历史的检测

许多人只知道技术分析能建立起自己的交易系统，但基本面也会有自己的交易系统，例如巴菲特基于基本面的交易系统就是由安全边际、看得懂有大增长潜力的消费股、护城河、价值投资等构成的投资框架，当然每块内容都会有他自己的大致量化概念，基本面的商品投资者也会形成自己的基本面交易系统。

但是基本面系统无法进行历史的模拟检测，你想回过头在翻看历史上的基本面信息时，妄图用你的基本面系统来判断当时的价格走势，然后对照着后面的价格走势，从而检验你的基本面系统。这是做不到的，至少是很难客观的，因为：

1、你研究某个品种多了，其实你本身就已经大致知道了该品种在某一年的大体走势，而且

在你翻阅当时的研究报告时，研究报告上会提到当时的价格走势，这样就会使你先入为主，你大体知道了当时和后期的价格走势，都影响到了初始时你的基本面系统的检验和构造，即有未来函数。就类似于验证你基于技术分析建立起来的交易系统，当你验证你的交易系统时，你明明知道行情后面一路大涨，初始时你很可能找理由进场，然后中间坚定持有，大赚。即后面的价格走势影响到了你此之前的判断和操作，就不能有效地检验了你的基本面交易系统。

2、影响价格走势的基本面因素太多，时隔过去，你很难搜集全历史上与该品种相关的所有信息，很容易遗漏很多信息，甚至重要信息；而且基本面出现的最早时间点很重要，直接关系到和价格的因果逻辑关系，但是你搜集到的信息都可能不是最早出现的时间点，而是过了较长时间后的时间点，混淆了你的逻辑。

     总之，基本面的交易系统很难被历史检验，即便检验了，未来的基本面环境、因素权重都会不断出现变化，甚至变化较大，你的逻辑推理和投资不容易简单重复，所以基本面的交易系统容易大赚大亏、大起大落。

当然了，上述了的双盲测试，通过大样本的数据，能带给你充分的信心，但是要想带来信仰，还是需要真金白银的盈利，实实在在的盈利，毕竟双盲测试所带来的盈利是虚拟的，和真金白银相比，还是有一定的实感差距，该经历的还是要经历的，走的路还是要走。但是这种简单的方法，起码能带给你充分的信心，让你坚持下去，能获得真金白银的盈利，加快形成信仰的步伐。

当你形成信仰后，就类似于宗教的信仰，就不容易改变了，因为你越信他，他越带给你正反馈，你就越相信，再带给你正反馈、、、、良性的循环，此后你就是简单的重复就行。当然了，“简单的重复”只是相对于过去的操作心理，变得简单化、重复化，但还真的不是简单、重复，除非你变成了程序化的交易，才可能简单、重复。实战中的交易，不可能像机器运行那样简单、重复，那是理想中的模式，实际中类似于开车，开车驾车熟路了，能够简单、重复了，不过仍然要处理突发的因素、心理变化和预防突发的情况。